aspettativa di movimento di un titolo

Alfox

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Ciao a tutti ragazzi
vi vorrei chiedere se è possibile calcolare, anche in maniera approssimata, l'aspettativa di movimento di un titolo.
Faccio un esempio se su un grafico ci metto una serie di indicatori, è possibile calcolare in base al valore del titolo, che lo stesso possa fare in un certo tempo un movimento verso l'alto o il basso di XX punti?

esempio il titolo quota 100
In base a quale calcolo potrei dire che tra un mese, una settimana, il titolo potrà essere o a 15 punti su o a 15 punti in giù?

si può utilizzare la volatillità? ATR? come si può fare?
 
Ciao a tutti ragazzi
vi vorrei chiedere se è possibile calcolare, anche in maniera approssimata, l'aspettativa di movimento di un titolo.
Faccio un esempio se su un grafico ci metto una serie di indicatori, è possibile calcolare in base al valore del titolo, che lo stesso possa fare in un certo tempo un movimento verso l'alto o il basso di XX punti?

esempio il titolo quota 100
In base a quale calcolo potrei dire che tra un mese, una settimana, il titolo potrà essere o a 15 punti su o a 15 punti in giù?

si può utilizzare la volatillità? ATR? come si può fare?
...:)...l'aspettativa di un titolo viene valutata dai fondamentali..per chi li sa valutare..quindi presumono un prezzo di ingresso e un prezzo obbiettivo..il tempo è una variabile non definita..sempre che nel frattempo non sia cambiato il business core..la dirigenza..acquisizioni/cessioni..scandali..crolli settoriali o crisi/rally ciclici...:)...
 
forse non mi sono spiegato bene, introducendo il tema e spiegando perchè volessi farlo.
Mi riferivo alle valutazioni possibili con le opzioni. Questo è il mio obiettivo.
ho capito che comprando una put ed una call ATM, si individuano due BE entro i quali il titolo può muoversi con probabilità. E' corretto come concetto?
 
forse non mi sono spiegato bene, introducendo il tema e spiegando perchè volessi farlo.
Mi riferivo alle valutazioni possibili con le opzioni. Questo è il mio obiettivo.
ho capito che comprando una put ed una call ATM, si individuano due BE entro i quali il titolo può muoversi con probabilità. E' corretto come concetto?

Un altro illuso.
 
forse non mi sono spiegato bene, introducendo il tema e spiegando perchè volessi farlo.
Mi riferivo alle valutazioni possibili con le opzioni. Questo è il mio obiettivo.
ho capito che comprando una put ed una call ATM, si individuano due BE entro i quali il titolo può muoversi con probabilità. E' corretto come concetto?
...:)...lascia stare...:)...
 
so che alcune piattaforme lo mostrano vicino alla volatilità implicita. Altre invece no
 
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