Modelli 2-factors HJM

Sophi

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3/10/13
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Ciao a tutti,
sono nuova del forum e vorrei chiedervi un grandissimo aiuto, perché si tratta di lavoro e non so più dove sbattere la testa, non avendo nessuno a cui chiedere....
Devo sviluppare un algoritmo Matlab che mi calcoli il Var di un portafoglio a diversi periodi (1 giorni, 1 anno).
Il modello da implementare è il modello 2-factors Heat-Jarrow-Morton.
Qualcuno lo conosce e sa darmi indicazioni su come muovermi?

Il mio problema è sin dall''inizio, quello di stimare i parametri del modello (volatilità a breve termine, a lungo termine e velocità di decadenza).
A disposizione ho la matrice dei valori realizzati degli indici nel passato, di ciascuno dei quali voglo calcolare i tre parametri del modello... da quanto ho capito devo stimare il modello e poi determinare i parametri con i minimi quadrati...ma non so bene da dove iniziare.... qualcuno sa aiutarmi?
:(
 
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