Basilea 2, più informazione alle imprese

[FaGal]

17 ottobre 2005
Maggiori informazioni nei rapporti tra banche e imprese.


Accesso al credito Rating trasparenti

Pmi più chiarezza sui rating. Lo prevede un emendamento del Parlamento europeo nella proposta di direttiva su Basilea II che obbliga gli enti creditizi, se richiesti, debbono illustrare le loro decisioni di rating alle Pmi ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. La direttiva lascia per il momento l'iniziativa agli stessi istituti di credito avvertendo però che in mancanza di un adeguato impegno volontario del settore in tale contesto risulta inadeguato, verranno adottate misure nazionali. In ogni caso i costi amministrativi della spiegazione devono mantenersi, come previsto dal novellato art. 145, a un tasso adeguato all'entità del prestito. Con l'approvazione da parte del Parlamento europeo lo scorso 28 settembre della suddetta proposta di direttiva è stato fatto un altro passo in avanti nella redazione di un corpus normativo comune per l'adeguamento dei requisiti patrimoniali di banche e di istituti di credito, in maniera conforme a quelli che sono i coefficienti introdotti dall'accordo di Basilea II. Essendo gli emendamenti proposti il risultato di consultazioni informali con il Consiglio e con la Commissione non può escludersi che la direttiva sia approvata in sede di prima lettura della procedura di codecisione.
L'emanazione della direttiva si è resa necessaria per permettere agli stati membri di utilizzare uno strumento in grado di conferire (come precisato nella Relazione alla proposta di direttiva) alle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi un approccio più articolato e più sensibile ai rischi cosi da riflettere meglio la complessità e la diversità dei mercati finanziari odierni al fine di (I) sostenere in maniera più adeguata il sistema finanziario e (II) consentire un uso dei capitali più efficiente. A questo fine gli Stati membri possono applicare i requisiti in materia di capitale sia su base individuale che consolidata non applicando, se lo ritengano opportuno, la base individuale. La proposta di direttiva recepisce in sostanza il modello dei tre pilastri su cui basa l'accordo di Basilea II. Come noto il primo, e più importante dei tre, è quello relativo ai requisiti patrimoniali minimi cui dovranno conformarsi gli enti creditizi. In sostanza, il principio dell'adeguatezza patrimoniale impone alle banche di accantonare quote di capitale in maniera proporzionale al rischio insito nei vari rapporti di credito. Il cd patrimonio di vigilanza in quest'ottica rappresenta non solo uno strumento di valutazione del rischio ma serve altresì, attraverso la previsione di un capitale minimo, a garantire la stabilità della banca stessa nonché degli interessi dei suoi creditori e degli investitori in generale. In particolare nel verificare il rispetto del (seppur in qualche misura flessibile) coefficiente minimo richiesto dell'8% si dovrà tener conto di varie tipologie di rischio riconducibili in pratica al rischio di (I) mercato (II) credito e (III) operativo. L'importanza del rischio operativo nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente creditizio era già stata rilevata nella precedente formulazione della direttiva che imponeva di utilizzare fondi propri per la copertura.

La diversità degli enti creditizi nei vari Stati membri impone infatti di prevedere ´sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza' incentivando altresì l'adozione di metodi più risk sensitive. Considerata la costante evoluzione delle tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo, costanti aggiornamenti sono previsti per la normativa correlata soprattutto se relativa ai requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. Particolare attenzione, si sottolinea nel testo modificato, dovrebbe essere prestata a questo proposito alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo. Quindi a un più alto rischio di esposizione nei confronti della clientela corrisponde un maggior accantonamento da parte della banca. A tal fine sono previste apposite procedure di rating per la preventiva individuazione dei maggiori fattori di rischio non solo in relazione al tipo di rapporto creditizio instaurato con il cliente ma anche alla tipologia di soggetto che richiede il finanziamento sulla base di parametri predeterminati (i.e. indici di redditività e di capitalizzazione dell'impresa) che consentano alla banca di valutarne la solidità economico-finanziaria e la capacità di ripagare il prestito creando di fatto classi di rischiosità differenziate per rischio di insolvenza. A seconda che venga assegnato dalla banca o da agenzie private esterne, il rating può essere esterno o interno. Al riguardo la direttiva, nel testo emendato, prevede che per gli enti creditizi che, ottenuta l'autorizzazione da parte delle autorità competenti, richiedano di poter utilizzare il metodo basato sui rating interni prima del 2010 il requisito di utilizzo triennale può essere ridotto a un periodo non inferiore a un anno fino al 31 dicembre 2009. Allo stesso modo per gli enti creditizi che richiedano l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione il requisito di utilizzo triennale di cui all'art. 84 può essere ridotto a due anni fino al 31 dicembre 2008.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...o171005po.html

[FaGal]

Basilea 2 alla prova con il web
Un modulo online (gratuito) per misurare l' affidabilità e il credito
AFFARI & TECNOLOGIE un servizio di rds software per le piccole imprese
Per accedere al credito bancario diventa decisivo per le aziende dimostrare le proprie capacità finanziarie, dato che i nuovi parametri europei di Basilea II impongono alle banche di accantonare quote di capitale proporzionali al rischio, valutato secondo l' affidabilità economica delle imprese che chiedono prestiti e finanziamenti. Il rischio per le Pmi è di vedersi assegnare dalla banca una valutazione di rischio elevato, con conseguente peggioramento delle condizioni di credito praticate. Per aiutare le Pmi a verificare in anticipo quale ipotetica valutazione di rischio verrebbe assegnata dalle banche e poter così introdurre eventuali azioni correttive prima di chiedere effettivamente un credito, Rds software (www.rds software.com) offre a partire da metà ottobre il servizio online gratuito Rds rate (www.erpdotnet.it): collegandosi al sito web e compilando un modulo, le aziende possono accedere a una pagina riservata dove inserire i dati di bilancio e verificare il possibile rating conseguente che verrebbe assegnato dalla banca. A questa analisi quantitativa si aggiungerà dal prossimo febbraio anche un' analisi qualitativa dei dati: pagando in questo caso un canone mensile in funzione dell' utilizzo, le aziende potranno ottenere così dal servizio Rds Enterprise Scorecard dei rapporti specifici sui diversi aspetti dello stato patrimoniale e del conto economico, oltre a quelli sui flussi di cassa e sugli indici di bilancio tradizionali (redditività, solidità e liquidità).il mondo 14 ottobre

[FaGal]

10 dicembre 2005

Basilea2, tegola privacy sulle banche italiane

Non è Basilea2 la bestia nera di banche e imprese italiane, ma il nuovo Codice deontologico per i Sic, promosso dall’Authority garante della Privacy, che rischia di bruciare miliardi di euro e di dare un duro colpo alla competitività del nostro Paese. La nuova normativa introdotta lo scorso primo gennaio dall’Autorità incide profondamente sulle società che gestiscono i sistemi di informazioni creditizie e che rappresentano per il sistema bancario un punto di riferimento essenziale per conoscere il livello di indebitamento dei loro creditori. Una sorta di centrali di rischio private da cui dipende l’erogazione del credito e, di conseguenza, il livello di sviluppo (investimenti) e dei consumi nel nostro Paese. I Sic avranno, nei prossimi anni, un ruolo sempre più centrale proprio alla luce della direttiva Basilea2, che richiede analoghi sistemi di valutazione del rischio sul segmento retail. Con la raccomandazione che le informazioni vengano conservate per almeno cinque anni. Condizione ritenuta «essenziale» anche dalla Banca mondiale «per creare condizioni adeguate di accesso al credito». Ebbene, proprio il nuovo codice deontologico ha imposto ai Sic di abbassare tale soglia a tre anni, con un’ipotesi di ulteriore riduzione a due. Una modifica considerata pericolosissima dagli addetti ai lavori, soprattutto perché in contrasto con i parametri che saranno adottati dagli altri Paesi europei. Una volta recepita anche nel nostro Paese la direttiva Ue, le banche italiane subiranno automaticamente un innalzamento dei requisiti patrimoniali richiesti e saranno penalizzate in termini di competitività rispetto agli istituti europei. Per non parlare dell’impatto sull’accesso al credito di imprese e consumatori. Secondo Maurizio Liuti, communication manager di Crif (società che gestisce il principale sistema di informazioni creditizie operante in Italia), «l’impatto su queste due categorie sarebbe di circa 2 miliardi (1,2 miliardi l’anno in meno sul totale dei mutui erogati e circa 850 milioni sul credito al consumo)». Per avere un’idea degli effetti sul sistema italiano, basta dare un’occhiata al Doing Business 2005. L’indagine della Banca Mondiale condotta su un campione di 155 Paesi, rivela che la probabilità di ottenere un prestito bancario passa dal 40 al 28% in assenza di informazioni creditizie registrate presso i Sic. Sempre secondo la ricerca, nel 2004 l’indice dei diritti delle informazioni sul credito (che varia da 0 a 6, dove i valori più alti sono indicatori di disponibilità di maggiori informazioni sui Sic, strumentali a facilitare l’accesso al credito) era nel nostro Paese pari a 6. «Con il nuovo codice - spiega Liuti - si prevede un declassamento dell’Italia a un valore dell’indice non superiore a 3».
http://www.assinews.it/rassegna/arti...m101205ba.html

[tegio]

Imprese, crediti meno rischiosi

http://www.assinews.it/rassegna/arti...le200206cr.pdf

[tegio]

Basilea 2 vince la trasparenza

http://www.assinews.it/rassegna/arti...le280706ba.pdf

[tegio]

23 dicembre 2006

Prodi vara Basilea 2, stretta sulle banche

Romano Prodi stacca al fotofinish il biglietto dell’Italia per Basilea 2. Con un decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il premier ha dato attuazione alle direttive Ue sui requisiti patrimoniali delle banche e sul merito di credito alle imprese. Parecchie le novità in arrivo, sia per la trasparenza dei rapporti tra istituti e aziende-clienti sia sul fronte della vigilanza della Banca d’Italia. Ecco i principali cambiamenti. Dal primo gennaio le banche dovranno motivare sempre i rating attribuiti alle imprese che avanzeranno richieste di finanziamento. Ciò perché le nuove regole europee consentono agli istituti la possibilità di determinare, ai fini prudenziali, la capacità della clientela di restituire le somme prestate. E oltre ai voti delle agenzie internazionali, il rischio di credito delle aziende sarà misurato anche con un sistema di giudizi gestito direttamente dagli esperti degli istituti. Si tratta dei cosiddetti rating interni, il cui utilizzo è però subordinato al disco verde di Bankitalia. E sempre sul fronte delle informazioni al mercato, le aziende creditizie dovranno aumentare le notizie pubbliche sulle loro strategie, sul controllo dei rischi e sull’organizzazione interna. Tecnicamente si chiama disclosure e la supervisione è competenza dell’istituto centrale. E proprio il governatore Mario Draghi, grazie al provvedimento dell’esecutivo, vedrà crescere sensibilmente i poteri della sua Bankitalia, che d’ora in poi vigilerà a 360 gradi anche sulle società di gestione del risparmio (è stato ampliato il concetto di società finanziaria). Con un occhio di riguardo alla stabilità del sistema bancario italiano, poi, il governatore potrà vietare la distribuzione degli utili e del patrimonio netto e restringere il campo di attività e la struttura territoriale delle banche. Non solo. Via Nazionale dovrà coordinarsi con le banche centrali europee per i gruppi internazionali e autorizzare ispezioni di vigilanti stranieri in Italia presso gli istituti del nostro Paese con sedi estere passo per la creazione di un organo di vigilanza unico a livello Ue, cui mira anche il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa. Cambia pure la definizione di gruppo bancario: sarà considerata holding creditizia qualsiasi società che controlli anche un solo istituto; l’attività bancaria non deve più essere prevalente. Quanto alle situazioni di crisi con carattere sistemico, scatta, per Draghi, l’obbligo di avvisare immediatamente il Tesoro. Per l’istituto centrale, però, i tempi di attuazione delle nuove regole appaiono stretti e la settimana tra Natale e Capodanno sarà di lavoro in Via Nazionale 91. Entro la fine del mese Draghi deve varare le istruzioni di vigilanza aggiornate alla luce del decreto legge di ieri. Ma prima deve attendere il via libera del Cicr, che si dovrebbe riunire, in seduta straordinaria, il 27 dicembre.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...m231206ba.html