Pricing Obbligazioni convertibili

[Bug]

Ciao a tutti,
sto cercando in questi giorni di studiarmi bene i vari modelli di pricing delle obbligazioni convertibili. Qualcuno di voi è in grado di consigliarmi papers (possibilmente non a pagamento) a riguardo dei vari modelli di pricing dei convertibile bond (CB) con l'utilizzo delle equazioni alle derivate parziali e non?
Ho dato un'occhiata a tomi riguardanti le CB ma non sono proprio l'ideale per uno che tenta di entrare in questo mondo.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti.

[maxsciandri]

Originalmente inviato da Bug

Ciao a tutti,
sto cercando in questi giorni di studiarmi bene i vari modelli di pricing delle obbligazioni convertibili. Qualcuno di voi è in grado di consigliarmi papers (possibilmente non a pagamento) a riguardo dei vari modelli di pricing dei convertibile bond (CB) con l'utilizzo delle equazioni alle derivate parziali e non?
Ho dato un'occhiata a tomi riguardanti le CB ma non sono proprio l'ideale per uno che tenta di entrare in questo mondo.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti.

google scholar: convertible bonds pricing models
in particolare Ingersoll

[Bug]

grazie maxsciandri!!!
Tuttavia ti posso chiedere un favore, ho letto i paper di Lucy.x.Li, più quello di TF e AFV e ora mi accingo a leggere quello di Ingersoll.
Tuttavia ti volevo chiedere quali sono i metodi utilizzati per il princing (intendo le PDE, gli alberi binomiali ..) e dove posso trovare qlcosa a riguardo del metodo applicato alla teoria, ovvero ad esempio (TF con le PDE, Goldman Sachs con alberi binomiali..)
Grazie

[debitofilo]

ora lo brevetto e ti frego

[Bug]

Come vuoi, la figuraccia di brevettarlo la fai te...Sono solo uno studente che prova a capire il mondo dei convertible...

[maxsciandri]

Non sono un professionista, ma uno che legge molto direi che il modello usato è: Cox, ross, rubinstein modified GS nel 1993
é sul prezzo dell'opzione la parte + importante per modellizzare.
google scholar date 2004...

[kino69]

Originalmente inviato da Bug

Ciao a tutti,
sto cercando in questi giorni di studiarmi bene i vari modelli di pricing delle obbligazioni convertibili. Qualcuno di voi è in grado di consigliarmi papers
......

In Italiano io avevo letto

LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
di BAJO EMANUELE
http://www.hoepli.it/libro.asp?ib=97...00005006001003

Contiene anche molti riferimenti

[Sandro Tonini]

Originalmente inviato da kino69

In Italiano io avevo letto

LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
di BAJO EMANUELE
http://www.hoepli.it/libro.asp?ib=97...00005006001003

Contiene anche molti riferimenti

Come l'hai trovato ,semplice e comprensibile anche per dei "follisti" come noi ?

[kino69]

Originalmente inviato da Sandro Tonini

Come l'hai trovato ,semplice e comprensibile anche per dei "follisti" come noi ?

Non e' semplicissimo ma comprensibile, forse un po' troppo accademico.
Penso che valga la pena comprarlo per chi e' interessato alle CV.
Comunque da f.....o in questi anni ho imparato molto di piu'.

Ciao