rendimento effettivo btp sole24ore

[madd]

Ciao a tutti!!
Potreste aiutarmi a capire cosa sbaglio nel calcolare il rendimento effettivo lordo/netto dei btp, perchè non coincide con quello del sole.

Esempio:
IT0003652077 scadenza 15/04/09, cedola 3%, corso secco(2/07/08)=98,77,
data di valuta 7/07/08.

il rateo coincide: 0,68033

I flussi di cassa mi risultano:
-99,45003 (corso secco + rateo) (7/07/08)
+1,5 (15/10/08)
+101,5 (1/02/09)

e il tres, calcolato con TIR.X, risulta: 4,69%. Invece di 4,66% pubblicato il 3/07/08 sul sole24ore.

Grazie.

[amexroma]

Originalmente inviato da madd

Ciao a tutti!!
Potreste aiutarmi a capire cosa sbaglio nel calcolare il rendimento effettivo lordo/netto dei btp, perchè non coincide con quello del sole.

Esempio:
IT0003652077 scadenza 15/04/09, cedola 3%, corso secco(2/07/08)=98,77,
data di valuta 7/07/08.

il rateo coincide: 0,68033

I flussi di cassa mi risultano:
-99,45003 (corso secco + rateo) (7/07/08)
+1,5 (15/10/08)
+101,5 (1/02/09)

e il tres, calcolato con TIR.X, risulta: 4,69%. Invece di 4,66% pubblicato il 3/07/08 sul sole24ore.

Grazie.

prova ad usare il foglio di Maino, con quello i valori del Sole coincidono alla virgola. una peculiarità: il rend netto del Sole considera che tu abbia già minus pregresse, cosa che ritengo IMHO scorrettissima.
p.s. ma poi per 0,03 % cosa ti camia nella vita?
ciao