vorrei capire bene...

[magallo]

per comodità prendo questo titolo ( ma il discorso vorrebbe valere per ogni tasso fisso)
Codice ISIN: IT0004286966 BTP 5% 01.08.2039
Oggi quota 94,6
Il tasso BCE ' al 4%
Domani il tricheco alza i tassi dello 0,5%
Il BTP scende.
Domanda: di quanto scende? COme si calcola?
Grazie

[tantoquanto]

Col foglio di Maino calcoli il rendimento attuale.
Successivamente inserisci un prezzo inferiore fino a che il rendimento prospettico sarà superiore dello 0,5%
Ma forse così è troppo semplice.

[magallo]

la domanda era indipendente dal foglio di MAino era diciamo così più teorica

[iuessei1981]

difficile dirlo, anzi forse è quasi una "mission impossible".
Il problema da superare consiste nel capire quanto abbia scontato di discesa fino ad ora.
Il fatto che tagli domani mattina non implica che il BTP scenda perchè potrebbe averlo già scontato.
Insomma, non è come un dividendo azionario dove si fa una semplice sottrazione...

[magallo]

Mi sono spiegato male
facciamo un esempio astratto
Abbiamo un titolo della durata di 15 anni con cedola del 6%
Il titolo quota 105 ed è stato emesso 3 anni fa quindi ha ancora 7 anni di vita
Se domani i tassi passano dal 4 al 5% la mia e quindi aumentano di quanto dovrebbe deprezzarsi il mio titolo dato che mancano ancora 7 anni alla scadenza.
Qual è l'algoritmo da usare?

[iuessei1981]

Originalmente inviato da magallo

Mi sono spiegato male
facciamo un esempio astratto
Abbiamo un titolo della durata di 15 anni con cedola del 6%
Il titolo quota 105 ed è stato emesso 3 anni fa quindi ha ancora 7 anni di vita
Se domani i tassi passano dal 4 al 5% la mia e quindi aumentano di quanto dovrebbe deprezzarsi il mio titolo dato che mancano ancora 7 anni alla scadenza.
Qual è l'algoritmo da usare?

molto artigianalmente io faccio così. Ma non so se dal punto di vista formale sia corretto.

[scoglio24]

Originalmente inviato da magallo

Mi sono spiegato male
facciamo un esempio astratto
Abbiamo un titolo della durata di 15 anni con cedola del 6%
Il titolo quota 105 ed è stato emesso 3 anni fa quindi ha ancora 7 anni di vita
Se domani i tassi passano dal 4 al 5% la mia e quindi aumentano di quanto dovrebbe deprezzarsi il mio titolo dato che mancano ancora 7 anni alla scadenza.
Qual è l'algoritmo da usare?

prova a calcolarlo con questo

cia'

[el_figus]

cerca la formula della duration!

[magallo]

Originalmente inviato da scoglio24

prova a calcolarlo con questo

cia'

come funziona?

[6massimo]

Originalmente inviato da scoglio24

prova a calcolarlo con questo

cia'

...è arabo?