Foglio di Calcolo x BOT, CTZ e ZC

[Black-Russian]

Salve a tutti, ho creato questo piccolo foglio di excel semplicissimo per il calcolo dei rendimenti dei BOT.

E' compatibile con Office 97 e superiori o OpenOffice Calc, senza l'aggiunta di alcun componente.

Benvengano commenti, suggerimenti e correzioni.

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News:
27/07/2008 - versione 0.4 Aggiunto Rateo e Prezzo Teorico
21/07/2008 - versione 0.3 Ristretto calcolo BOT. Semplificato un pò il tutto.
28/06/2008 - versione 0.2 Aggiornato il foglio con le imposte sostitutive

[alobar]

Originalmente inviato da Black-Russian

Salve a tutti, mi sono creato questo piccolo foglio di excel semplicissimo per calcolarmi i rendimenti di BOT, CTZ e ZC.
Lo condivido con voi sperando che possa essere utile.
Benvengano commenti, suggerimenti e correzioni.

Complimenti per l'iniziativa!
E' un foglio molto semplice, specifico per strumenti semplici. Dovresti forse verificare per sicurezza che i rendimenti coincidano, ad esempio, con quelli di Trading Lab. Ho fatto una piccola prova e non mi torna ad esempio quello del ctz 2010:
http://www.investimenti.unicreditmib...e=titoli_stato

Immagino che tu conosca già il foglio Master elaborato da Maino, che tratta anche strumenti più complessi:
http://digilander.libero.it/ventimag...i%20files.html

Si tratta di uno strumento più complesso, al quale però potresti rivolgerti per confronto e per titoli più complessi.

Ciao!

[Black-Russian]

Originalmente inviato da alobar

Complimenti per l'iniziativa!
E' un foglio molto semplice, specifico per strumenti semplici. Dovresti forse verificare per sicurezza che i rendimenti coincidano, ad esempio, con quelli di Trading Lab. Ho fatto una piccola prova e non mi torna ad esempio quello del ctz 2010:
http://www.investimenti.unicreditmib...e=titoli_stato

Immagino che tu conosca già il foglio Master elaborato da Maino, che tratta anche strumenti più complessi:
http://digilander.libero.it/ventimag...i%20files.html

Si tratta di uno strumento più complesso, al quale però potresti rivolgerti per confronto e per titoli più complessi.

Ciao!

sapete tradinglab di cosa tiene conto nel suo conteggio del netto ?

Io ho tolto solo l'impostata statale sul capital gain.

Grazie

[Black-Russian]

come è possibile che su tradinglab vedo dei bot con un costo maggiore, rendere di + di alcuni dal costo minore ?

Il rendimento di un bot non è dato dalla differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto ?

[alobar]

Originalmente inviato da Black-Russian

sapete tradinglab di cosa tiene conto nel suo conteggio del netto ?

Se clicchi su "Rend. Netto" ti dice:

Rendimento Netto
Riferito alle obbligazioni, indica il tasso di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale (sugli interessi e sul capital gain) calcolato sulla migliore proposta di negoziazione in lettera presente sul book, nell'ipotesi che l'obbligazione venga mantenuta in portafoglio fino alla scadenza e che le cedole vengano reinvestite al medesimo tasso di rendimento.
Per i BTP indicizzati all’inflazione ai fini del calcolo del rendimento netto non è applicato il “Coefficiente di indicizzazione”.
Il rendimento netto non è disponibile per le obbligazioni con vita residua uguale o inferiore a 15 giorni, per le obbligazioni a tasso variabile e fixed floater e per i titoli di Stato Statunitensi. Non è inoltre disponibile il rendimento netto delle obbligazioni emesse dall’Argentina.

[balcarlo]

Originalmente inviato da Black-Russian

sapete tradinglab di cosa tiene conto nel suo conteggio del netto ?

Io ho tolto solo l'impostata statale sul capital gain.

Grazie

Ci sarebbe il discorso sul disaggio d'emissione, ho simulato l'acquisto del CTZ ZC 30.04.2010 IT0004361058 in data odierna con il foglio di Maino ed il rendimento corrisponde a quello di tradinglab, comunque il rendimento netto a scadenza corrisponde anche a quello del tuo foglio di calcolo:

[Black-Russian]

Originalmente inviato da alobar

Se clicchi su "Rend. Netto" ti dice:

Rendimento Netto
Riferito alle obbligazioni, indica il tasso di rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale (sugli interessi e sul capital gain) calcolato sulla migliore proposta di negoziazione in lettera presente sul book, nell'ipotesi che l'obbligazione venga mantenuta in portafoglio fino alla scadenza e che le cedole vengano reinvestite al medesimo tasso di rendimento.
Per i BTP indicizzati all’inflazione ai fini del calcolo del rendimento netto non è applicato il “Coefficiente di indicizzazione”.
Il rendimento netto non è disponibile per le obbligazioni con vita residua uguale o inferiore a 15 giorni, per le obbligazioni a tasso variabile e fixed floater e per i titoli di Stato Statunitensi. Non è inoltre disponibile il rendimento netto delle obbligazioni emesse dall’Argentina.

ok quindi nel caso nostro hanno l'hanno conteggiato solo sul capital gain giusto ?

Prendiamo come es.:

IT0004361058 A+ ITALIA CTZ ZC 30.04.2010 91,587 91,639 0,05 4,26

Con Prezzo Lettera 91,639 e scadenza 30/04/2010 abbiamo un rendimento lordo su base annuale del 4,934%. Ora con quali calcoli otteniamo il 4,26% netto di tradinglab ?

Grazie

[balcarlo]

Originalmente inviato da balcarlo

Ci sarebbe il discorso sul disaggio d'emissione, ho simulato l'acquisto del CTZ ZC 30.04.2010 IT0004361058 in data odierna con il foglio di Maino ed il rendimento corrisponde a quello di tradinglab, comunque il rendimento netto a scadenza corrisponde anche a quello del tuo foglio di calcolo:

segue:

[Black-Russian]

aggiornata alla versione 0.2. Aggiunta imposta sostitutiva.

Aspetto i vostri commenti.

Grazie

[balcarlo]

Originalmente inviato da Black-Russian

aggiornata alla versione 0.2. Aggiunta imposta sostitutiva.

Aspetto i vostri commenti.

Grazie

Con la simulazione che hai postato tu in effetti il rendimento viene uguale a quello di tradinglab ed a quello che si ricava con il foglio di Maino, ho fatto però altre simulazioni ed il rendimento viene un po' diverso: