In realtà la velocità del VBA è più che sufficiente per l'MPI (inteso come calcolo spot in real-time del midprice MPI, non parliamo di MPI-average durante l'intera seduta, VERO ? ;-)...
Il MPI-average sul continuo serve solo per l'uso nei trading system di terza generazione.
Recentemente si e' svolta in una importante citta' italiana una fiera nazionale del trading automatico, nella quale sono convenuti i piu' accreditati oratori e conferenzieri di tutta Italia, TUTTI espertissimi sul trading automatico.
I contenuti sono stati certamente stimolanti, di alto livello, e le prospettive illustrate apparivano come sbalorditive: chi di noi non vorrebbe approcciarsi al trading con questi strumenti informatici, stando in poltrona a guardare il calcio alla TV o andando a giocare a tennis mentre l'algoritmo lavora per noi, ad esempio calcolando il MPI average sul continuo, immettendo ordini, controllando gli eseguiti parziali, posizionandosi sull'altro lato del book in un intervallo definito e dopo aver chiuso il trade ricominciare daccapo?
In realta' cio' che manca a queste manifestazioni e' l'inquadramento iniziale, per far capire a tutti, compresi i neofiti di informatica, cos'e' un algoritmo di trading e per quali scopi va utilizzato.
L'inquadramento iniziale non avviene perché le esigenze di coloro che frequentano le kermesse del trading come Expo, Rimini (manifestazione a cui non ho mai partecipato e mai partecipero' nemmeno sotto tortura) e che ambirebbero avvicinarsi a tecniche di trading automatico come l'MPI, il Microprice, etc,.
lo fanno per ricevere piu' che altro un servizio di consulenza di qualita' per la generazione di segnali di trading system, piu' che per capire come un determinato algoritmo possa essere utilizzabile per inviare a mercato le loro strategie, possibilmente originali, e gia' ben backtestate.
Quindi in Italia siamo ancora all'anno Zero (0) dell'algoritmica.
Manca soprattutto in Italia una epistemologia di corredo all'informatica del trading, che possa permettere a tutti di capire, ad esempio, cos'e'_
- un algoritmo di trading di prima generazione
- un algorimto di trading di seconda generazione
- un algorimto di trading di terza generazione
- un algorimto di trading di quarta generazione (che sono gli HFT)
E veniamo dopo questo cappello a cio' che tu chiedi.
Se io dico che una cosa non si puo' fare, e tu dici che e' possibile, occorrerebbe intendersi l'ambito di applicazione.
Per un algoritmo di trading di prima generazione un modulo che prevede l'MPI si puo' fare in VBA, ma per un algoritmo di terza generazione e' impossibile, perché gli altri algoritmi non possono attendere che il modulo MPI finisca il suo ciclo addirittura in mezzo secondo, tempo troppo lungo.
In conclusione: chi organizza convegni di algoritmi per il trading dovrebbe ingaggiare - prima ancora che dei relatori - un semplice professore di scuola come moderatore del convegno, il quale dovrebbe precisare inizialmente cosa si intende esattamente per la classificazione in generazioni degli algoritmi e produrre degli esempi, comprensibili a tutti.
Cosi' tutti capirebbero.... ma probabilmente poi i relatori delle varie software house che interfacciano i segnali si accorgerebbero che la loro produzione intellettuale verrebbe implacamabilmente classificata ed inquadrata, con possibile grave detrimento per l'appeal commerciale delle loro proposte.
La situazione e' cosi' complicata, confusa, inestricabile che senza un inquadramento degli algoritmi nella loro generazione storica di effettiva appartenenza nessuno piu' capisce cosa valga davvero un trading system automatico tra gli innumerevoli che sono stati proposti durante la manifestazione.
Ciao