Calcolo Rendimento Obbligazioni

Haganah · 01-02-12, 12:12

Salve a tutti

sto sviluppando un tool in python che tra le altre cose calcola il rendimento di un'obbligazione...so che esiste il famoso folgio Excel di Maino per calcolare i cash flows e quindi il TIR, ma non posso utilizzarlo.

Qualcuno ha conoscenza di funzioni python od algoritmi utili a calcolare il TIR?
Grazie in anticipo!

Haganah · 01-02-12, 14:05

nessuno?

cricket72 · 01-02-12, 15:33

Citazione:

Originalmente inviato da Haganah

nessuno?

puoi chiedere a icecube so che è molto bravo per queste cose tecniche

Haganah · 03-02-12, 11:44

chi fa da se...

sfruttando un algoritmo trovato su internet, ma valido solo per il caso di cedola annuale, ho scritto una serie di script in python per calcolare il TIR e stampare la tabella dei flussi di cassa attualizzati.

in pratica dato in input:

getYieldBond('17/03/2010','20/03/2010','20/03/2024',86.91,4.7,1,'BND')

si ottiene:

-91.636 17/03/2010 0.0 1.0 -91.636
3.76 20/03/2010 3.0 1.0 3.759
3.76 20/03/2011 368.0 1.049 3.584
3.76 20/03/2012 734.0 1.101 3.416
3.76 20/03/2013 1099.0 1.154 3.257
3.76 20/03/2014 1464.0 1.211 3.106
3.76 20/03/2015 1829.0 1.27 2.961
3.76 20/03/2016 2195.0 1.332 2.823
3.76 20/03/2017 2560.0 1.397 2.692
3.76 20/03/2018 2925.0 1.465 2.566
3.76 20/03/2019 3290.0 1.537 2.447
3.76 20/03/2020 3656.0 1.612 2.333
3.76 20/03/2021 4021.0 1.691 2.224
3.76 20/03/2022 4386.0 1.773 2.12
3.76 20/03/2023 4751.0 1.86 2.022
102.087 20/03/2024 5117.0 1.951 52.331
GR0133003161 (Greece 24 4.7) has yield: 4.882

uomosicuro · 03-02-12, 15:27

scusate l'ignoranza: cosa sarebbe il TIR?

norby · 03-02-12, 15:35

Citazione:

Originalmente inviato da uomosicuro

scusate l'ignoranza: cosa sarebbe il TIR?

Tasso interno di rendimento,è un tasso composto di attualizzazione...x la resa dei rendimenti

Gualberto · 03-02-12, 15:39

Citazione:

Originalmente inviato da Haganah

nessuno?

non è che non ti vogliamo aiutare ...

il problema è che sei troppo avanti

Haganah · 03-02-12, 16:23

eheheh
questa funzione gia' esiste in excel, ma non tiene conto della tassazione (il rendimento e' solo lordo). Il mio invece rende tutti i flussi di cassa (come l'eccellente foglio di Maino) a seconda della tipologia dello strumento.
Avendolo in uno script python, inoltre, permette di richiamarlo ad esempio via php da un sito web, di lanciare batch via shell ecc ecc ecc.

01-02-12, 12:12	#1 (permalink)
Haganah p = &Cote_Azur; p++ Data registrazione: Apr 2006 Messaggi: 28,079 Popolarità: 42949679	Calcolo Rendimento Obbligazioni Salve a tutti sto sviluppando un tool in python che tra le altre cose calcola il rendimento di un'obbligazione...so che esiste il famoso folgio Excel di Maino per calcolare i cash flows e quindi il TIR, ma non posso utilizzarlo. Qualcuno ha conoscenza di funzioni python od algoritmi utili a calcolare il TIR? Grazie in anticipo!

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01-02-12, 14:05	#2 (permalink)
Haganah p = &Cote_Azur; p++ Data registrazione: Apr 2006 Messaggi: 28,079 Popolarità: 42949679	nessuno?

03-02-12, 11:44	#4 (permalink)
Haganah p = &Cote_Azur; p++ Data registrazione: Apr 2006 Messaggi: 28,079 Popolarità: 42949679	chi fa da se... sfruttando un algoritmo trovato su internet, ma valido solo per il caso di cedola annuale, ho scritto una serie di script in python per calcolare il TIR e stampare la tabella dei flussi di cassa attualizzati. in pratica dato in input: getYieldBond('17/03/2010','20/03/2010','20/03/2024',86.91,4.7,1,'BND') si ottiene: -91.636 17/03/2010 0.0 1.0 -91.636 3.76 20/03/2010 3.0 1.0 3.759 3.76 20/03/2011 368.0 1.049 3.584 3.76 20/03/2012 734.0 1.101 3.416 3.76 20/03/2013 1099.0 1.154 3.257 3.76 20/03/2014 1464.0 1.211 3.106 3.76 20/03/2015 1829.0 1.27 2.961 3.76 20/03/2016 2195.0 1.332 2.823 3.76 20/03/2017 2560.0 1.397 2.692 3.76 20/03/2018 2925.0 1.465 2.566 3.76 20/03/2019 3290.0 1.537 2.447 3.76 20/03/2020 3656.0 1.612 2.333 3.76 20/03/2021 4021.0 1.691 2.224 3.76 20/03/2022 4386.0 1.773 2.12 3.76 20/03/2023 4751.0 1.86 2.022 102.087 20/03/2024 5117.0 1.951 52.331 GR0133003161 (Greece 24 4.7) has yield: 4.882

03-02-12, 15:27	#5 (permalink)
uomosicuro Member Data registrazione: Jan 2012 Messaggi: 26 Popolarità: 1	scusate l'ignoranza: cosa sarebbe il TIR?

03-02-12, 16:23	#8 (permalink)
Haganah p = &Cote_Azur; p++ Data registrazione: Apr 2006 Messaggi: 28,079 Popolarità: 42949679	eheheh questa funzione gia' esiste in excel, ma non tiene conto della tassazione (il rendimento e' solo lordo). Il mio invece rende tutti i flussi di cassa (come l'eccellente foglio di Maino) a seconda della tipologia dello strumento. Avendolo in uno script python, inoltre, permette di richiamarlo ad esempio via php da un sito web, di lanciare batch via shell ecc ecc ecc.

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