BTP Thread dedicato:Discussioni tendenze trading VOL.40

[norby]

Proveniamo da qui:
BTP Thread dedicato:Discussioni tendenze trading VOL.39 ‎
si prosegue qui

[investo74]

Per Norby, non ti sembra che il fbtp sia tenuto su con artificio ?

[ciclista52]

Originalmente inviato da norby

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ucg da monitorare x eventuali entrate fine adc

[ParloComeMangio]

SPREAD - Facile come rubare le caramelle ai bambini
Websim - 04/01/2012 18:27:06
FATTO
Oggi qualche operatore è riuscito a spiegare le difficoltà dei bond periferici con il seguente ragionamento: visto che c'è stata incetta di bund decennali tedeschi ad un tasso molto basso (1,93%), ciò significa che il mercato preferisce ancora i bond sicuri e teme i periferici, per cui "tacabanda" con le vendite.

A fine seduta comunque lo spread Bund/Btp decennale è rimasto fermo (495 punti base) per un rendimento intorno al 4,87%. Ha sofferto invece la Spagna il cui spread ha perso 12 punti base. Ne deriva che l'Italia ha fatto un altro piccolo passo avanti nei confronti della compagna di sventure iberica: lo spread è sceso a 150 punti base dai 202 di fine 2011.

EFFETTO
Leggiamo con piacere che sempre più voci focalizzano (come Websim) l'attenzione sull'andamento della parte breve della curva dei rendimenti, facendo passare in secondo piano il famigerato spread decennale.

E qui oggi sono arrivate altre novità piacevoli per il Tesoro italiano. Il rendimento del BOT a 3 mesi è sceso all'1,77%, 108 punti base in meno rispetto al 2,85% del 30 dicembre scorso e al 6% di metà novembre.

Il rendimento del BOT a 12 mesi (oggi 3,22%) è sceso su livelli che non si vedevano da inizio settembre, ovvero ben prima che scoppiasse la fase più acuta della crisi di fiducia nei confronti dell'Italia (fine novembre).

Paradossalmente, quindi, se il Tesoro decidesse di rinnovare il debito pubblico con scadenze fino a un anno spenderebbe meno che nel 2011. E casualmente su queste scadenze non c'è la pressione speculativa dei CDS, mentre sulle scadenze decennale si abbonda. Insomma, con un pò di impegno "fregare la speculazione" è "come rubare le caramelle ai bambini

[ponchia80]

Originalmente inviato da ParloComeMangio

SPREAD - Facile come rubare le caramelle ai bambini
Websim - 04/01/2012 18:27:06
FATTO
Oggi qualche operatore è riuscito a spiegare le difficoltà dei bond periferici con il seguente ragionamento: visto che c'è stata incetta di bund decennali tedeschi ad un tasso molto basso (1,93%), ciò significa che il mercato preferisce ancora i bond sicuri e teme i periferici, per cui "tacabanda" con le vendite.

A fine seduta comunque lo spread Bund/Btp decennale è rimasto fermo (495 punti base) per un rendimento intorno al 4,87%. Ha sofferto invece la Spagna il cui spread ha perso 12 punti base. Ne deriva che l'Italia ha fatto un altro piccolo passo avanti nei confronti della compagna di sventure iberica: lo spread è sceso a 150 punti base dai 202 di fine 2011.

EFFETTO
Leggiamo con piacere che sempre più voci focalizzano (come Websim) l'attenzione sull'andamento della parte breve della curva dei rendimenti, facendo passare in secondo piano il famigerato spread decennale.

E qui oggi sono arrivate altre novità piacevoli per il Tesoro italiano. Il rendimento del BOT a 3 mesi è sceso all'1,77%, 108 punti base in meno rispetto al 2,85% del 30 dicembre scorso e al 6% di metà novembre.

Il rendimento del BOT a 12 mesi (oggi 3,22%) è sceso su livelli che non si vedevano da inizio settembre, ovvero ben prima che scoppiasse la fase più acuta della crisi di fiducia nei confronti dell'Italia (fine novembre).

Paradossalmente, quindi, se il Tesoro decidesse di rinnovare il debito pubblico con scadenze fino a un anno spenderebbe meno che nel 2011. E casualmente su queste scadenze non c'è la pressione speculativa dei CDS, mentre sulle scadenze decennale si abbonda. Insomma, con un pò di impegno "fregare la speculazione" è "come rubare le caramelle ai bambini

apparentemente il ragionamento non fà una piega!

[fahrenheit101]

Originalmente inviato da ParloComeMangio

SPREAD - Facile come rubare le caramelle ai bambini
Websim - 04/01/2012 18:27:06
...
Leggiamo con piacere che sempre più voci focalizzano (come Websim) l'attenzione sull'andamento della parte breve della curva dei rendimenti, facendo passare in secondo piano il famigerato spread decennale....

Ecco , se può interessare, una sovrapposizione fra coppie di curve dei rendimenti netti 14-15 dic. 2011 con 3-4 gennaio 2012 . Da notare la zona breve spettacolare, e poi l'anomalia sui decennali , anche se ora più ridotta . Il picco è il nv 23 9 .
La griglia è uniformata.

[itinerans]

'ngiorno, 11tick fwiw preso primo cippetto di unicredit a 5,12

[ivanuzzo]

giorno ragazzi

[ivanuzzo]

bce, depositi o/n ieri a 443,701 mld euro da record 453,181 mld, prestiti a 4,78 mld da 15,012 mld

[toruk]

Buongiorno

vi segnalo questo sito con il grafico dello spread BTP/BUND in real time


Traderlink - Quotazioni e grafici di borsa