articolo interessante su plus24 di sabato 2 aprile sul tasso di default implicito TDI

calculus · 03-04-11, 21:43

Su plus24 di sabato c'è un articolo interessante a pag.6 dove si parla di misurare il tasso di default implicito (TDI) partendo dallo spread dei rendimenti dei titoli di stato germany.

Naturalmente, la formula matematica non è descritta e, nel calcolare questo parametro (TDI) si tiene conto oltre dello spread rend germany anche di un recovery rate del 40%.

Proviamo insieme noi del forum a costruire questo indicatore?
Io ho costruito un foglio excel dove sono arrivato a stimare i tassi zero- rates germany.

contattemi anche in pvt o sul public
Grazie

saluti

s.i.

Encadenado · 04-04-11, 02:08

Il tasso di defaul implicito sarebbe molto utile calcolarlo in modo disgiunto dallo spread di rendimento rispetto al free-risk. In questo modo sarebbe possibile identificare gli emittenti sottoquotati per comprarli, e viceversa quelli sovraquotati per venderli.
Ma se il calcolo parte dallo spread di rendimento, ai fini pratici a cosa servirebbe?

calculus · 04-04-11, 10:52

non ti so dire.
Ho letto l'articolo e mi pareva utile capire il procedimento matematico per stimare il parametro indicato dal sole.

saluti
s.i.

03-04-11, 21:43	#1 (permalink)
calculus Ponzi's scheme Data registrazione: Jul 2010 Messaggi: 1,808 Inserimenti nel blog: 1 Popolarità: 42949674	articolo interessante su plus24 di sabato 2 aprile sul tasso di default implicito TDI Su plus24 di sabato c'è un articolo interessante a pag.6 dove si parla di misurare il tasso di default implicito (TDI) partendo dallo spread dei rendimenti dei titoli di stato germany. Naturalmente, la formula matematica non è descritta e, nel calcolare questo parametro (TDI) si tiene conto oltre dello spread rend germany anche di un recovery rate del 40%. Proviamo insieme noi del forum a costruire questo indicatore? Io ho costruito un foglio excel dove sono arrivato a stimare i tassi zero- rates germany. contattemi anche in pvt o sul public Grazie saluti s.i.

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04-04-11, 02:08	#2 (permalink)
Encadenado Member Data registrazione: May 2006 Messaggi: 7,314 Popolarità: 42949679	Il tasso di defaul implicito sarebbe molto utile calcolarlo in modo disgiunto dallo spread di rendimento rispetto al free-risk. In questo modo sarebbe possibile identificare gli emittenti sottoquotati per comprarli, e viceversa quelli sovraquotati per venderli. Ma se il calcolo parte dallo spread di rendimento, ai fini pratici a cosa servirebbe?

04-04-11, 10:52	#3 (permalink)
calculus Ponzi's scheme Data registrazione: Jul 2010 Messaggi: 1,808 Inserimenti nel blog: 1 Popolarità: 42949674	non ti so dire. Ho letto l'articolo e mi pareva utile capire il procedimento matematico per stimare il parametro indicato dal sole. saluti s.i.

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