modified duration e volatilità

[calculus]

Ciao,

ho un dubbio e perdonatemi della domanda ma sono all'inizio in campo bond
la modified duration misura la reattività del bond al variare dei tassi di interesse dunque per calcolare di quanto varia il prezzo del bond al variare dei tassi è necessario:
1)calcolare la duration modificata
2)moltiplicare la duration modificata * prezzo del bond * (var.tassi/100)

quindi:
mediobanca II atto price 99.44
duration modificata: 7.65
ipotesi: aumento tassi 0.25
il prezzo varierà in questo modo: -(7.65)*99.44*(0,25/100) = -1.90

è corretto?
grazie 1000
s.i.

[bene71]

correttissimo

[calculus]

Originalmente inviato da bene71

correttissimo

grazie

ora i prezzi dei bond sono quotati al corso secco e non comprendono la cedola annuale o semestrale che sia.
Libro di Soto: The quoted prices are clean prices with exclude tre accrued interest. Accrued interest is the interest accumulated between the most recent interest payment and the present time
If t0 denotes the current time, tp denotes the date of the previous payment, and tq denotes the date of the next coupon payment, then the formula for accrued interest is given as:

AL= C* (t0 - tp)/(tq - tp)

and the bond's quoted price is then expressed as:

Quoted price = P- AL

Poi c'è tutto il discorso dei giorni.
Mi pare però che si usi spesso e prevalentemente actual/360 rispetto a Actual/Actual e 30/360 (ditemi se erro)

quindi es.
mediobanca II atto cedola il 15/11 di ogni anno fino al 2020
calcolo rateo: 50*(16/360) calcolo fatto ieri = 2.22
è corretto?

grazie
s.i.