Aiuto su calcolo prezzo obbligazione.

Zerbis · 16-09-10, 11:33

Buongiorno amici,

mi serve una mano: Potete calcolarmi quello che sarebbe ad oggi il prezzo di un obbligazione a tasso variabile con euribor 6 + 1,00 bp se questa avesse durata 10 anni e se questa avesse durata 20 anni. Ipotizziamo anche il rating pari ad una aaa.

Grazie

basispoint · 16-09-10, 11:37

dipende dal credit spread dell'emittente. Se è 100 bps (così capisco dal tuo esempio) valgono entrambe 100 (+/-)

Zerbis · 16-09-10, 11:43

Citazione:

Originalmente inviato da basispoint

dipende dal credit spread dell'emittente. Se è 100 bps (così capisco dal tuo esempio) valgono entrambe 100 (+/-)

si, lo spread e' di 100bp. Cosi' per com'e' strutturata non dovrebbe risentire di eventuali shock sui tassi, vero?

basispoint · 16-09-10, 14:09

non risente dei tassi essendo un floater.
risente dello spread di credito, essendo un'obbligazione

16-09-10, 11:33	#1 (permalink)
Zerbis Ce l'ho corto! Data registrazione: Jul 2001 Messaggi: 2,221 Popolarità: 22431807	Aiuto su calcolo prezzo obbligazione. Buongiorno amici, mi serve una mano: Potete calcolarmi quello che sarebbe ad oggi il prezzo di un obbligazione a tasso variabile con euribor 6 + 1,00 bp se questa avesse durata 10 anni e se questa avesse durata 20 anni. Ipotizziamo anche il rating pari ad una aaa. Grazie

Strumenti discussione
Visualizza versione stampabile Invia questa pagina via e-mail
Modalità visualizzazione	Valuta questa discussione
Modalità lineare Passa a modalità ibrida Passa a modalità elenco	Valuta questa discussione:

16-09-10, 11:37	#2 (permalink)
basispoint Member Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 547 Popolarità: 41732755	dipende dal credit spread dell'emittente. Se è 100 bps (così capisco dal tuo esempio) valgono entrambe 100 (+/-)

16-09-10, 14:09	#4 (permalink)
basispoint Member Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 547 Popolarità: 41732755	non risente dei tassi essendo un floater. risente dello spread di credito, essendo un'obbligazione

	Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.