[Software] Rendimento effettivo lordo

[FabrizioCo]

Potreste dirmi dove posso trovare un software (va benissimo un file di excel), che dato prezzo di acquisto, di rimborso, tasso di interesse di un titolo ne calcoli il tasso di rendimento effettivo lordo?

Potrei realizzarlo io, ma per pigrizia e mancanza di tempo chiedo a voi

[bano]

Originalmente inviato da FabrizioCo

Potreste dirmi dove posso trovare un software (va benissimo un file di excel), che dato prezzo di acquisto, di rimborso, tasso di interesse di un titolo ne calcoli il tasso di rendimento effettivo lordo?

Potrei realizzarlo io, ma per pigrizia e mancanza di tempo chiedo a voi

foglio di maino c'è un tred sul forum
http://digilander.libero.it/ventimag...i%20files.html

oppure fanne uno tu dai cosi scacci la pigrizia

[lambda]

Originalmente inviato da bano

foglio di maino c'è un tred sul forum
http://digilander.libero.it/ventimag...i%20files.html

oppure fanne uno tu dai cosi scacci la pigrizia

Ne allego alcuni presi da diversi forumisti in momenti diversi. Mai provati seriamente, quindi senza responsabilità, ma mi fiderei, anzi da provare, insomma fai come ti pare.

[johnny1982]

Originalmente inviato da FabrizioCo

Potreste dirmi dove posso trovare un software (va benissimo un file di excel), che dato prezzo di acquisto, di rimborso, tasso di interesse di un titolo ne calcoli il tasso di rendimento effettivo lordo?

Potrei realizzarlo io, ma per pigrizia e mancanza di tempo chiedo a voi

per i TF c'è la funzione REND fa tutto lei

[lambda]

Originalmente inviato da johnny1982

per i TF c'è la funzione REND fa tutto lei

Di solito uso la tir. Qual è la differenza?

[matteooooo]

Originalmente inviato da lambda

Di solito uso la tir. Qual è la differenza?

Per usare la TIR è necessario avere già calcolato tutti i flussi di cassa mentre le rend basta indicare data regolamento, scadenza, periodicità cedola e valore cedola e fa tutto da sola....

[redditofisso]

Originalmente inviato da lambda

Di solito uso la tir. Qual è la differenza?

posto che sono sbagliate entrambe, o meglio che partono da delle ipotesi molto forti, mai riscontrabili nel mondo reale, e che quindi danno dei risultati da maneggiare con cura, la finzione TIR è sicuramente un po' piu precisa (se non altro perchè si possono inserire i giorni festivi), ma anche po' più lunga da mettere sul foglio.

[FabrizioCo]

Grazie a tutti!
Particolarmente ben fatto, e veloce da utilizzare, il file Bond-duration.xls‎.

[GiveMeLeverage]

Originalmente inviato da redditofisso

posto che sono sbagliate entrambe, o meglio che partono da delle ipotesi molto forti, mai riscontrabili nel mondo reale, e che quindi danno dei risultati da maneggiare con cura, la finzione TIR è sicuramente un po' piu precisa (se non altro perchè si possono inserire i giorni festivi), ma anche po' più lunga da mettere sul foglio.

Condivido.
Però c'è anche da considerare che solitamente non è che interessi l'effettivo rendimento a scadenza dell'obbligazione, quanto un valore sintetico che renda una certa obbligazione confrontabile con altre simili per struttura, rischio e durata.
Il successo del TIR come parametro di confronto risiede poi nella sua semplicità di calcolo e nell'assenza di fattori esogeni -- p.e. si potrebbe raggiungere un risultato simile e per certi versi più corretto scontando i flussi di cassa con i tassi IRS e calcolando lo spread necessario per rendere nullo il valore attuale del bond, ma sarebbe evidentemente un calcolo più complesso dove sono presenti dei fattori esogeni (i tassi IRS per l'appunto) che non è facile recuperare in real time (almeno per me).

[Trader 024]

Originalmente inviato da lambda

Ne allego alcuni presi da diversi forumisti in momenti diversi. Mai provati seriamente, quindi senza responsabilità, ma mi fiderei, anzi da provare, insomma fai come ti pare.

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