Calcolo prezzo di carico

[ilechegal]

Buongiorno.
Probabilmente e' una domanda gia' trita e ritrita ma non ho trovato traccia nel FOL.
Come posso fare a calcolare il prezzo di carico su due ingressi nella stessa obbligazione in tempi diversi ?
Magari e' possibile anche con il foglio di Maino

Es.
Obbligazione tasso 3% , stacco cedola annuale il 31/12. scad 31/12/15
Compro 10.000 il 10/4/10 a 99,01
e altre 15.000 il 31/5/10 a 98,01 .

... come faccio a calcolare il prezzo di carico ?

Grazie mille.

[albertoxxx]

Io di solito faccio cosi'...in linea di massima i conti tornano.

(10000 x 99,01)+(15000 x 98,01) / (10000+15000) = 98,41 nel tuo caso

[Massimo S.]

Originalmente inviato da albertoxxx

Io di solito faccio cosi'...in linea di massima i conti tornano.

(10000 x 99,01)+(15000 x 98,01) / (10000+15000) = 98,41 nel tuo caso

Perfetto . Per maggiore precisione nel calcolo bisogna considerare pure le commissioni.



ms

[ilechegal]

Originalmente inviato da albertoxxx

Io di solito faccio cosi'...in linea di massima i conti tornano.

(10000 x 99,01)+(15000 x 98,01) / (10000+15000) = 98,41 nel tuo caso

beh ... non torna molto perche' non tieni conto ne' delle commissioni ma sopratutto del rateo interessi .... o sbaglio ?

[Massimo S.]

Originalmente inviato da ilechegal

beh ... non torna molto perche' non tieni conto ne' delle commissioni ma sopratutto del rateo interessi .... o sbaglio ?

Il rateo non c'entra col prezzo di carico. Devi tenerlo fuori dal calcolo.

ms

[albertoxxx]

I tuoi prezzi dovrebbero già incorporare le commissioni, al limite le aggiungi.
Il rateo non c'e' nel prezzo di carico, se i bond sono a corso secco.

[ilechegal]

Originalmente inviato da Massimo S.

Il rateo non c'entra col prezzo di carico. Devi tenerlo fuori dal calcolo.

ms

Originalmente inviato da albertoxxx

I tuoi prezzi dovrebbero già incorporare le commissioni, al limite le aggiungi.
Il rateo non c'e' nel prezzo di carico, se i bond sono a corso secco.

grazie ad entrambi .

GREEN.

[Encadenado]

Originalmente inviato da Massimo S.

Il rateo non c'entra col prezzo di carico. Devi tenerlo fuori dal calcolo.

ms

Quello che dici non è del tutto corretto... ci sono delle eccezioni.

Quando esiste un disaggio d'emissione, tipicamente negli ZeroCoupon, il rateo entra nella determinazione del prezzo di carico.

Il discorso diventa valido anche per altre obbligazioni, come BTP, CCT, ecc, se sono state emesse sotto la pari. In questo caso il rateo è composto da due componenti, il rateo cedolare e il rateo disaggio, e solo quest'ultimo dev'essere considerato nella determinazione del prezzo di carico.

[ilechegal]

Originalmente inviato da Encadenado

Quello che dici non è del tutto corretto... ci sono delle eccezioni.

Quando esiste un disaggio d'emissione, tipicamente negli ZeroCoupon, il rateo entra nella determinazione del prezzo di carico.

Il discorso diventa valido anche per altre obbligazioni, come BTP, CCT, ecc, se sono state emesse sotto la pari. In questo caso il rateo è composto da due componenti, il rateo cedolare e il rateo disaggio, e solo quest'ultimo dev'essere considerato nella determinazione del prezzo di carico.

Green anche a te !

[giamyx]

Originalmente inviato da ilechegal

Come posso fare a calcolare il prezzo di carico su due ingressi nella stessa obbligazione in tempi diversi ?

Esiste un foglio di calcolo approntato specificatamente per questo scopo : perchè non usarlo ?
Multibond 5.8
Lo si può scaricare da

http://drop.io/sergipi

e anche dal sito di “Maino”

http://digilander.libero.it/ventimag...i%20files.html