Mi fate capire una cosa ? IT0006703208

sud · 07-05-10, 10:35

Vorrei investire circa 20.000€ su queste obbligazioni Barclays.
Ma quanto mi rnedono effettivamente al netto ? Come si calcola ?
Sul sito Barclays c'e' scritto: prezzo ad Aprile 2010 107,30%.
A me interesserebbe la cedola annuale piu' che altro.
Qui c'e' il dettaglio: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/v.../new/51094.pdf
Grazie a chi mi vuol dare una mano.

simoteo · 07-05-10, 10:37

6% lordo, adesso sono sul 106,6 circa

simoteo · 07-05-10, 10:39

6% lordo annuo: le compri sopra la pari per 6,5% che dovresti suddividere per i 9,3 anni quindi molto a spanne circa 4,6% netto l'anno se non erro.

sud · 07-05-10, 10:42

Citazione:

Originalmente inviato da simoteo

6% lordo annuo: le compri sopra la pari per 6,5% che dovresti suddividere per i 9,3 anni quindi molto a spanne circa 4,6% netto l'anno se non erro.

Grazie Simo, e come si calcola esattamente ?

gibi1970 · 07-05-10, 10:46

a 106,6 ha un irr del 4,36% netto

il calcolo dell'IRR non è banale... è quel tasso "t" che verifica la seg. equazione

P = somma [ flusso(i)/(1+t)^d(i) ]

dove P = prezzo tel quel pagato
flusso(i) le cedole e il rimborso a scadenza
d(i) la duration del flusso(i) espressa in anni e frazioni di anni, ossia d(i)=[T(i)-oggi]/365 dove T(i) è la data regolamento del flusso i-esimo

ciao

simoteo · 07-05-10, 10:47

Citazione:

Originalmente inviato da sud

Grazie Simo, e come si calcola esattamente ?

Togli al rendimento lordo le imposte 12,5%, a quello che ottieni suddividi la differenza tra il nominale a rimborso 100 e quello che lo hai pagato (107) ripartendolo sulla durata a scadenza circa 9 anni e 2/3 mesi (puoi contare esattamente i mesi che mancano da qui al 2019).

Altri molto più esperti di me sapranno rispondere in maniera più qualificata

simoteo · 07-05-10, 10:48

Citazione:

Originalmente inviato da gibi1970

a 106,6 ha un irr del 4,36% netto

il calcolo dell'IRR non è banale... è quel tasso "t" che verifica la seg. equazione

P = somma [ flusso(i)/(1+t)^d(i) ]

dove P = prezzo tel quel pagato
flusso(i) le cedole e il rimborso a scadenza
d(i) la duration del flusso(i) espressa in anni e frazioni di anni, ossia d(i)=[T(i)-oggi]/365 dove T(i) è la data regolamento del flusso i-esimo

ciao

Grazie

sud · 07-05-10, 10:54

Grazie a tutti, davvero veloci e super gentili

07-05-10, 10:35	#1 (permalink)
sud Trader di cu.lo Data registrazione: Jan 2008 Messaggi: 1,670 Popolarità: 41323109	Mi fate capire una cosa ? IT0006703208 Vorrei investire circa 20.000€ su queste obbligazioni Barclays. Ma quanto mi rnedono effettivamente al netto ? Come si calcola ? Sul sito Barclays c'e' scritto: prezzo ad Aprile 2010 107,30%. A me interesserebbe la cedola annuale piu' che altro. Qui c'e' il dettaglio: http://www.borsaitaliana.it/bitApp/v.../new/51094.pdf Grazie a chi mi vuol dare una mano.

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07-05-10, 10:37	#2 (permalink)
simoteo Member Data registrazione: Apr 2010 Messaggi: 141 Popolarità: 1868689	6% lordo, adesso sono sul 106,6 circa

07-05-10, 10:39	#3 (permalink)
simoteo Member Data registrazione: Apr 2010 Messaggi: 141 Popolarità: 1868689	6% lordo annuo: le compri sopra la pari per 6,5% che dovresti suddividere per i 9,3 anni quindi molto a spanne circa 4,6% netto l'anno se non erro.

07-05-10, 10:46	#5 (permalink)
gibi1970 Member Data registrazione: Jan 2008 Messaggi: 4,075 Popolarità: 42949677	a 106,6 ha un irr del 4,36% netto il calcolo dell'IRR non è banale... è quel tasso "t" che verifica la seg. equazione P = somma [ flusso(i)/(1+t)^d(i) ] dove P = prezzo tel quel pagato flusso(i) le cedole e il rimborso a scadenza d(i) la duration del flusso(i) espressa in anni e frazioni di anni, ossia d(i)=[T(i)-oggi]/365 dove T(i) è la data regolamento del flusso i-esimo ciao

07-05-10, 10:54	#8 (permalink)
sud Trader di cu.lo Data registrazione: Jan 2008 Messaggi: 1,670 Popolarità: 41323109	Grazie a tutti, davvero veloci e super gentili

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