inflation linked ML

kondorcap · 15-01-10, 11:35

x i felici possessori di titoli ML BofA inflation linked.. vi posto i prezzi pubblicati in pagina ora via bloomberg.. se guardate attentamente ci sono alcuni bond quotati identificabili dalla data di scadenza (BAC = ML, BACRED = Mediobanca) ..le cedole alcune volte non sono corrette.. con prezzi un po' + alti di tlx .. qualche volta anche del market maker

ale.v · 15-01-10, 14:53

Quotati dove? Sul mot?

kondorcap · 18-01-10, 10:09

TLX Issuer Coupon Accrued BID FAIR PRICE ASK

IT0006615246 Merril 2.36% 0.28% 97.50 100.24 #N/A N/A
IT0006618307 Merril 2.21% 0.25% 97.53 100.03 98.50
IT0006623471 Merril 1.40% 1.02% 96.64 100.01 96.77
IT0006623497 Merril 2.20% 0.00% 95.40 101.45 96.47

MOT Inflation Bonds Accrued BID FAIR PRICE ASK
IT0004036338 Mediobanca 1.86% 0.51% 99.35 100.75 99.75
IT0004053457 Mediobanca 2.16% 0.62% 99.70 101.05 99.97
IT0004062656 Mediobanca 2.11% 0.48% 99.52 100.70 99.76
IT0004096415 Mediobanca 1.31% 0.00% 98.01 100.40 98.48
IT0004124068 Mediobanca 1.50% 0.00% 98.11 98.59 98.40
IT0003568075 Mediobanca 1.15% 0.09% 98.27 96.49 98.41
IT0003623003 Mediobanca 2.95% 2.56% 101.11 100.89 101.68
IT0003806855 Mediobanca 3.01% 2.79% 95.53 94.24 95.72
IT0003935241 Mediobanca 1.00% 0.13% 96.11 94.26 96.89

kondorcap · 18-01-10, 10:13

Citazione:

Originalmente inviato da ale.v

Quotati dove? Sul mot?

Sulle Mediobanca si possano fare degli switch..

Comprare la set 2012 e vendere la luglio 11
sulle ML è più un "buy & hold".. il titolo è decisamente illiquido ma
se acquistato anche sull'offer (ora poche decine di tick sopra
il MM) si porta a casa un bel eur+250bp .. sul bid ora 96.64 addirittura eur+300 pari ad un rendimento "atteso" del 5.30%

tunzig · 18-01-10, 22:56

Grazie per la segnalazione, Kondor

Ilmigliore · 18-01-10, 23:11

Citazione:

Originalmente inviato da kondorcap

TLX Issuer Coupon Accrued BID FAIR PRICE ASK

IT0006615246 Merril 2.36% 0.28% 97.50 100.24 #N/A N/A
IT0006618307 Merril 2.21% 0.25% 97.53 100.03 98.50
IT0006623471 Merril 1.40% 1.02% 96.64 100.01 96.77
IT0006623497 Merril 2.20% 0.00% 95.40 101.45 96.47

MOT Inflation Bonds Accrued BID FAIR PRICE ASK
IT0004036338 Mediobanca 1.86% 0.51% 99.35 100.75 99.75
IT0004053457 Mediobanca 2.16% 0.62% 99.70 101.05 99.97
IT0004062656 Mediobanca 2.11% 0.48% 99.52 100.70 99.76
IT0004096415 Mediobanca 1.31% 0.00% 98.01 100.40 98.48
IT0004124068 Mediobanca 1.50% 0.00% 98.11 98.59 98.40
IT0003568075 Mediobanca 1.15% 0.09% 98.27 96.49 98.41
IT0003623003 Mediobanca 2.95% 2.56% 101.11 100.89 101.68
IT0003806855 Mediobanca 3.01% 2.79% 95.53 94.24 95.72
IT0003935241 Mediobanca 1.00% 0.13% 96.11 94.26 96.89

grazie per le segnalazioni, bisogna studiare un po'.... e' un pezzo che penso alle merrill ma non trovo mai il tempo per studiarle.
Che tristezza cercarle sul TOL, aprire i prospetti e leggere IL NULLA....

VIOLA · 19-01-10, 08:34

Le segnalazioni sono troppe, quali sono le Mediobanca più interessanti ?

smoking gun · 19-01-10, 08:53

Citazione:

Originalmente inviato da kondorcap

TLX Issuer Coupon Accrued BID FAIR PRICE ASK

IT0006615246 Merril 2.36% 0.28% 97.50 100.24 #N/A N/A
IT0006618307 Merril 2.21% 0.25% 97.53 100.03 98.50
IT0006623471 Merril 1.40% 1.02% 96.64 100.01 96.77
IT0006623497 Merril 2.20% 0.00% 95.40 101.45 96.47

MOT Inflation Bonds Accrued BID FAIR PRICE ASK
IT0004036338 Mediobanca 1.86% 0.51% 99.35 100.75 99.75
IT0004053457 Mediobanca 2.16% 0.62% 99.70 101.05 99.97
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IT0004124068 Mediobanca 1.50% 0.00% 98.11 98.59 98.40
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IT0003623003 Mediobanca 2.95% 2.56% 101.11 100.89 101.68
IT0003806855 Mediobanca 3.01% 2.79% 95.53 94.24 95.72
IT0003935241 Mediobanca 1.00% 0.13% 96.11 94.26 96.89

ciao, alla IT0004124068 dai un fair di 2 punti piu' basso rispetto alla IT0004096415 ma i due bond sono quasi identici...a +100 la IT0004124068 per me ha un fair value di 100.53 e la IT0004096415 di 100.46 (compreso il valore del floor che e' poco piu' dell'1%)...

audax76 · 19-01-10, 10:07

Scusate la domanda forse banale, ma il parametro di indicizzazione di queste obbligazioni è sempre lo stesso? L'inflazione europea mi sembra di aver capito, però immagino sia quello del mese prima dello stacco della cedola oppure dell'anno in corso o varia per ogni titolo?

kondorcap · 19-01-10, 11:03

Citazione:

Originalmente inviato da audax76

Scusate la domanda forse banale, ma il parametro di indicizzazione di queste obbligazioni è sempre lo stesso? L'inflazione europea mi sembra di aver capito, però immagino sia quello del mese prima dello stacco della cedola oppure dell'anno in corso o varia per ogni titolo?

generalmente è l'inflazione europea ex tob, codice CPTFEMU
la trovi sul sito Bloomberg.com oppure sulla pagina Eurostat..
Il fixing puo' essere "in advance" generalmente -15 / -27 mesi prima della data stacco.. oppure "in arrears" -3 / -15 mesi.. devi cmq controllare tali informazioni sul prospetto informativo ricercandolo su Borsaitalia.. o semplicemente su google

15-01-10, 11:35	#1 (permalink)
kondorcap Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 960 Popolarità: 42949676	inflation linked ML x i felici possessori di titoli ML BofA inflation linked.. vi posto i prezzi pubblicati in pagina ora via bloomberg.. se guardate attentamente ci sono alcuni bond quotati identificabili dalla data di scadenza (BAC = ML, BACRED = Mediobanca) ..le cedole alcune volte non sono corrette.. con prezzi un po' + alti di tlx .. qualche volta anche del market maker Immagini allegate

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15-01-10, 14:53	#2 (permalink)
ale.v Member Data registrazione: Aug 2007 Messaggi: 5,469 Popolarità: 42949677	Quotati dove? Sul mot?

18-01-10, 10:09	#3 (permalink)
kondorcap Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 960 Popolarità: 42949676	TLX Issuer Coupon Accrued BID FAIR PRICE ASK IT0006615246 Merril 2.36% 0.28% 97.50 100.24 #N/A N/A IT0006618307 Merril 2.21% 0.25% 97.53 100.03 98.50 IT0006623471 Merril 1.40% 1.02% 96.64 100.01 96.77 IT0006623497 Merril 2.20% 0.00% 95.40 101.45 96.47 MOT Inflation Bonds Accrued BID FAIR PRICE ASK IT0004036338 Mediobanca 1.86% 0.51% 99.35 100.75 99.75 IT0004053457 Mediobanca 2.16% 0.62% 99.70 101.05 99.97 IT0004062656 Mediobanca 2.11% 0.48% 99.52 100.70 99.76 IT0004096415 Mediobanca 1.31% 0.00% 98.01 100.40 98.48 IT0004124068 Mediobanca 1.50% 0.00% 98.11 98.59 98.40 IT0003568075 Mediobanca 1.15% 0.09% 98.27 96.49 98.41 IT0003623003 Mediobanca 2.95% 2.56% 101.11 100.89 101.68 IT0003806855 Mediobanca 3.01% 2.79% 95.53 94.24 95.72 IT0003935241 Mediobanca 1.00% 0.13% 96.11 94.26 96.89

18-01-10, 22:56	#5 (permalink)
tunzig Kaishakunin Data registrazione: Nov 2008 Messaggi: 1,574 Popolarità: 42949676	Grazie per la segnalazione, Kondor

19-01-10, 08:34	#7 (permalink)
VIOLA Member Data registrazione: Feb 2000 Messaggi: 18,941 Popolarità: 42949685	Le segnalazioni sono troppe, quali sono le Mediobanca più interessanti ?

19-01-10, 10:07	#9 (permalink)
audax76 Member Data registrazione: Jan 2010 Messaggi: 18 Popolarità: 3	Scusate la domanda forse banale, ma il parametro di indicizzazione di queste obbligazioni è sempre lo stesso? L'inflazione europea mi sembra di aver capito, però immagino sia quello del mese prima dello stacco della cedola oppure dell'anno in corso o varia per ogni titolo?

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