Calcolo rendimento obbligazione indicizzata , help help :-)

Pingalunga · 12-01-10, 22:17

Come si calcola ? Con il mitico foglio di Maino o con altri mezzi .

Scadenza 2013 libor + 0,3% ad esempio prezzo 97

Tengo presente il 97 con rimborso a 100 e la duration insieme allo 0,3% non potra' essere di meno , quindi questa e' la prima valutazione .
E poi ? Senza floor si prende il rendimento medio del libor a X anni quanti la duration del titolo comprato , una media a X = duration ma ponderata su piu' anni ?

Grazie

Pingalunga · 13-01-10, 20:41

Ho scritto delle capzate ?

12-01-10, 22:17	#1 (permalink)
Pingalunga Aiuta i bimbi poveri Data registrazione: Jan 2009 Messaggi: 2,143 Popolarità: 0	Calcolo rendimento obbligazione indicizzata , help help :-) Come si calcola ? Con il mitico foglio di Maino o con altri mezzi . Scadenza 2013 libor + 0,3% ad esempio prezzo 97 Tengo presente il 97 con rimborso a 100 e la duration insieme allo 0,3% non potra' essere di meno , quindi questa e' la prima valutazione . E poi ? Senza floor si prende il rendimento medio del libor a X anni quanti la duration del titolo comprato , una media a X = duration ma ponderata su piu' anni ? Grazie

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13-01-10, 20:41	#2 (permalink)
Pingalunga Aiuta i bimbi poveri Data registrazione: Jan 2009 Messaggi: 2,143 Popolarità: 0	Ho scritto delle capzate ?

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