cedola European Investment Bank Fixed to CMS Linked

[sangre]

Ciao ragazzi,

non capisco una cosa, io avevo una obbligazione XS0219808549
La modalità di calcolo della cedola annuale dovrebbe essere: 5*(IRS 10 ANNI-IRS 2 ANNI) ma per il periodo giugno 2008-giugno 2009 non mi è stata pagata la cedola...

Io mi son recuperato questi dati da internet

IRS 10: 3.74% IRS 2: 1.89%;

a me verrebbe un 9.25% lordo!!!!!

Perchè non è stata pagata la cedola?!?!?

Grazie a chi mi chiarisce!!!!

[fa3]

Originalmente inviato da sangre

Ciao ragazzi,

non capisco una cosa, io avevo una obbligazione XS0219808549
La modalità di calcolo della cedola annuale dovrebbe essere: 5*(IRS 10 ANNI-IRS 2 ANNI) ma per il periodo giugno 2008-giugno 2009 non mi è stata pagata la cedola...

Io mi son recuperato questi dati da internet

IRS 10: 3.74% IRS 2: 1.89%;

a me verrebbe un 9.25% lordo!!!!!

Perchè non è stata pagata la cedola?!?!?

Grazie a chi mi chiarisce!!!!

Credo che il tuo titolo, come quasi tutti i 5x quotati sul mot, ha come cap il tasso cms 10Y, pertanto il 9,25% sarà difficile da raggiungere.
Se non ti hanno pagato cedola è perché, presumo, al momento della determinazione del tasso (circa un anno fa), i tassi 2y erano superiori a quelli a 10y

[edo75]

Confermo quanto detto da fa3, il titolo ha un cap alla cedola pari al 10y cms (swap a 10 anni). L'anno scorso non prevedeva cedola, perché la curva era invertita. La cedola attualmente in corso, invece, è pari a 3.715.

[sangre]

Originalmente inviato da edo75

Confermo quanto detto da fa3, il titolo ha un cap alla cedola pari al 10y cms (swap a 10 anni). L'anno scorso non prevedeva cedola, perché la curva era invertita. La cedola attualmente in corso, invece, è pari a 3.715.

[sangre]

Originalmente inviato da sangre

ma riflettendo non capisco una cosa....la cedola del giugno 2009 è stata determinata nel 2008?