Bond indicizzato materie prime, rishio bassissimo , possibilita' di guadagno notevoli

[andersen1]

Ho visto sul mot il bond ebrd , tripla a come la bei , scadenza 2011 , indicizzato al prezzo di rame , gas naturale , elettricita' in germania. Costa circa 100 e rimborsa tra due anni minimo 105 , qualora i tre valori sopracitati siano in rialzo rispetto al 2006 , anno di partenza del bond , da' al 100 per 100 l'incremento . E' possibile che ora tali valori siano piu' bassi del 2006 , ma c'è comunque tempo . Ora , c'è qualcuno che dispone dei grafici di questi 3 indici , sul regolamento del sito borsaitalia.it non si capisce bene dove andare a cercarli ???Cod titolo IT0006607474. Thanks folks !!!

[aurelianuse]

secondo me è praticamente uno zero coupon ora.
se ti guardi un paio di grafici su borsa italiana (possono andare bene i grafici degli ETC sulle materie prime, per farsi un'idea) vedrai che nel 2006 avevano quotazioni difficilmente recuperabili con la crisi attuale.
Questo è il sentiment attuale del mercato,poi,nessuno ha la sfera di cristallo,e può darsi che il mercato si sbagli di grosso.

[gracco]

è una scommessa sulle commodities a capitale protetto

[edo75]

Questo è il grafico dell'andamento delle 3 materie prime sottostanti al bond dalla data di prima rilevazione al 30 gennaio 2009:

[andersen1]

Grazie EDO . Ottimo lavoro . Io non sono bravo a cercare le cose. La media dovrebbe essere meno 32-33 % . Pero' se ci pensate è come acquistare una convertibile con sottostante a 67-68 % dello strike price , con in piu' la garanzia della tripla a che nessuna convertibile ha .

[Svegliaaa]

Originalmente inviato da andersen1

Grazie EDO . Ottimo lavoro . Io non sono bravo a cercare le cose. La media dovrebbe essere meno 32-33 % . Pero' se ci pensate è come acquistare una convertibile con sottostante a 67-68 % dello strike price , con in piu' la garanzia della tripla a che nessuna convertibile ha .

Ciao a tutti,

dunque supponendo sia solo zero coupon
o meglio supponiamo non ci sia il rialzo delle materie prime
quant'è il rendimento da qui al 2011?
Se non erro a scadenza rimborsano 105 , siamo sicuri?

Ciao

[fabbro]

Originalmente inviato da andersen1

Ho visto sul mot il bond ebrd , tripla a come la bei , scadenza 2011 , indicizzato al prezzo di rame , gas naturale , elettricita' in germania. Costa circa 100 e rimborsa tra due anni minimo 105 , qualora i tre valori sopracitati siano in rialzo rispetto al 2006 , anno di partenza del bond , da' al 100 per 100 l'incremento . E' possibile che ora tali valori siano piu' bassi del 2006 , ma c'è comunque tempo . Ora , c'è qualcuno che dispone dei grafici di questi 3 indici , sul regolamento del sito borsaitalia.it non si capisce bene dove andare a cercarli ???Cod titolo IT0006607474. Thanks folks !!!

Da un mio file ti posso scrivere che è' una obbligazione (IT0006607474 )2006/2011 quotata sul MOT ,emittente BERS (EBRD) basata su GAS (valore iniziale 6,808 $);RAME( 6080 $ inizialli) e ELETTRICITà TEDESCA ( 58,84 € iniziali)con partecipazione però al 75% e rendimento minimo garantito finale al 5% ,con scadenza 28/4/11 e valori finali delle tre commodities al 12/4/2011,con peso un terzo per ogni commoditiy. Non ha alcuna cedola annua ma solo cedola finale minima del 5%lorda in data 28/4/2011 e difatti tecnicamente è un one coupon.
Questa EBRD (BERS) 2006 /11 COMM LKD (IT0006607474 ) è quotata dal 29/8/06 con min die 93 e max die 93,46.
MINIMO 06 : 92,20 12/10/06 MASSIMO 06 : 97,95 12/9/06
MINIMO 07: STORICO 90 21/2/07 MASSIMO 07: 95,80 17/1//07
MINIMO 08 : 93,32 24/1/08 MASSIMO 08 STORICO 104,99 26/5/08
Nei primi due mesi appena passati del 2009 :MINIMO 09: 97,90 2/1/09 e Massimo 09 102 16/2/09

[Toshiba]

Originalmente inviato da Svegliaaa

Ciao a tutti,

dunque supponendo sia solo zero coupon
o meglio supponiamo non ci sia il rialzo delle materie prime
quant'è il rendimento da qui al 2011?
Se non erro a scadenza rimborsano 105 , siamo sicuri?

Ciao

Considerandola come ZC (come fa Fineco) acquistandola a 100.48 rende netto 1.86% circa, al netto delle commissioni (pur essendo ZC si possono compensare comunque un pò di minus).