obbligazioni di cui sia noto il refixing

sergiolos · 06-02-09, 12:11

salve
chiedo un'informazione per un esame di gestione dei rischi finanziari che dovrei sostenere.
la duration è un indicatore di rischio applicabile esclusivamente ad un'obbligazione di cui sia noto il refixing.

potrei chiedervi cosa sia praticamente il refixing?
grazie..

sergiolos · 06-02-09, 18:20

nessuno?
grazie...

iuessei1981 · 06-02-09, 19:01

mai sentito. Però potrebbe essere il processo che porta alla rideterminazione delle cedole

ad esempio
una Tasso variabile Euribor 3m+ spread ha un refixing trimestrale
una Tasso variabile Euribor 6m+ spread ha un refixing semestrale
una Tasso variabile Euribor 12m+ spread ha un refixing annuale

verifica e facci sapere. sono curioso

aurum26 · 06-02-09, 19:13

Citazione:

Originalmente inviato da sergiolos

salve
chiedo un'informazione per un esame di gestione dei rischi finanziari che dovrei sostenere.
la duration è un indicatore di rischio applicabile esclusivamente ad un'obbligazione di cui sia noto il refixing.

potrei chiedervi cosa sia praticamente il refixing?
grazie..

Sembra appunto un obbligazione a tasso variabile.

La duration è un indicatore della durata finanziaria del titolo, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. È dunque un numero che è funzione di 3 variabili: tassi di mercato, vita residua, valore delle cedole. Il suo valore, espresso in anni, è compreso tra 0 e la vita residua del titolo. È esattamente pari alla vita residua per gli Zero Coupon Bond.
La duration è bassa per quei titoli con refixing a breve (tipo le obbligazioni a tasso variabile che, indicizzate a prefissati tassi, adeguano l’importo della cedola alle variazioni del parametro). La duration viene anche usata per determinare la sensibilità del titolo ad una variazione dei tassi al quale è strettamente correlata: all’aumentare (diminuire) della duration la sensibilità di prezzo del titolo aumenta (si riduce).

sergiolos · 07-02-09, 09:45

grazie...

si vi farò saxe...

cmq credo anche io il processo di rideterminazione delle cedole..
3 6 mesi ecc
cmq grazie

06-02-09, 12:11	#1 (permalink)
sergiolos Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 5 Popolarità: 0	obbligazioni di cui sia noto il refixing salve chiedo un'informazione per un esame di gestione dei rischi finanziari che dovrei sostenere. la duration è un indicatore di rischio applicabile esclusivamente ad un'obbligazione di cui sia noto il refixing. potrei chiedervi cosa sia praticamente il refixing? grazie..

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06-02-09, 18:20	#2 (permalink)
sergiolos Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 5 Popolarità: 0	nessuno? grazie...

06-02-09, 19:01	#3 (permalink)
iuessei1981 greed is good Data registrazione: Oct 2007 Messaggi: 8,316 Popolarità: 0	mai sentito. Però potrebbe essere il processo che porta alla rideterminazione delle cedole ad esempio una Tasso variabile Euribor 3m+ spread ha un refixing trimestrale una Tasso variabile Euribor 6m+ spread ha un refixing semestrale una Tasso variabile Euribor 12m+ spread ha un refixing annuale verifica e facci sapere. sono curioso

07-02-09, 09:45	#5 (permalink)
sergiolos Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 5 Popolarità: 0	grazie... si vi farò saxe... cmq credo anche io il processo di rideterminazione delle cedole.. 3 6 mesi ecc cmq grazie

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