Monitor strutturate con cedola legata inflazione

[Mr.Noob]

Le ciofeche con cedola legate all'inflazione sono le mie preferite.
So che erano stati aperti un paio di monitor ma riguardavano tutta la categoria legata all'inflazione, dai btpi agli oati passando appunto per quello che interessa a me.

Per rientrare nella categoria a mio avviso il titolo NON deve essere indicizzato e non si deve pagare il rateo per il flusso cedolare relativo all'indice inflazione di riferimento.

Per quanto riguarda il trading io "lavoro" principalmente su questa tiplogia di prodotti saltando da un titolo all'altro senza MAI incassare le cedole.

Con un po di pratica si ottengono risultati interessanti.

Ho iniziato ad ampliare il mio file excel includendo anche le scadenze più lunghe e quelle momentaneamente più illiquide.

Il file è ordinato per mese di stacco cedola e tiene conto della rilevazione dell'indice per la determinazione della stessa.

Per ora ho messo in lista solo le Dexia, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mediobanca e Abn Amro.
Appena ho un po di tempo aggiungo Intesa e Unicredit.
Se conoscete emittenti che sono famosi per proporre tali schifezze non esitate a segnalarmeli.

Allego solo il file excel in quanto essendo la lista piuttosto lunga risulterebbe problematico leggerla da file jpg.

P.S. nel file excel c'è anche la sezione lt2 di Unicredit. Troppo pigro per separarla... basta ignorarla.

[thoor]

..perche' non inserisci anche un sistema di giudizio ( come degl'asterischi) che ne indichino a tuo giudizio l'affidabilita' ...il rendimento e' senz'altro interessante ...

[Signore degli Anelli]

Ciao Noob,secondo me cè una bella differenza tra Intesa Unicredit Mediobanca,e Dexia ML o Abn,le prime 3 sono italiane e ad oggi non hanno avuto problemi grossi o bisogno di aiuti di stato,le altre 3 hanno avuto bi problemini.Il rischio emittente esiste

Io almeno non avrei problemi ha comprare 50k delle Italiane,ma non li comprerei mai delle straniere,almeno questa è la mia idea

[Mr.Noob]

Ma io mica le metto tutte sullo stesso piano eh ci mancherebbe !
Basta vedere le diverse quotazioni.

[porchetto]

Bravo Noob
lavori anche il capodanno

tantissimi auguri per un anno bellissimo e pieno della gioia e delle soddisfazioni che meriti.

[porchetto]

scusa Nobb lo spread a cosa è riferito?

[Mr.Noob]

la parte di cedola fissa, non so per esempio indice hicp ex tobacco rilevazione settembre + 1,1%

[Mr.Noob]

Originalmente inviato da Signore degli Anelli

Ciao Noob,secondo me cè una bella differenza tra Intesa Unicredit Mediobanca,e Dexia ML o Abn,le prime 3 sono italiane e ad oggi non hanno avuto problemi grossi o bisogno di aiuti di stato,le altre 3 hanno avuto bi problemini.Il rischio emittente esiste

Io almeno non avrei problemi ha comprare 50k delle Italiane,ma non li comprerei mai delle straniere,almeno questa è la mia idea

Come detto prima anche io faccio nette distinzioni.
Però nn ragiono mai in termini assoluti.
Facendo un esempio stupido, non ho nessun problema di investire "50mila euro" in Dexia se so che tra qualche mese le rivenderò.
Discorso diverso se mi chiedesse di portarle a scadenza.
Per quanto riguarda ML e MS penso sinceramente che il rischio ormai sia "minimo" ma anche qui non vuol dire che sia mia volontà portare a scadenza.
Sono tutti emittenti "deboli" e convalescenti.
Finchè l'aria che si respira è "salubre" rischi non ce ne sono, se però dovesse tornare un'epidemia influenzale il discorso muterebbe immediatamente.
Infatti io qui faccio solo trading

[Signore degli Anelli]

Originalmente inviato da Mr.Noob

Come detto prima anche io faccio nette distinzioni.
Però nn ragiono mai in termini assoluti.
Facendo un esempio stupido, non ho nessun problema di investire "50mila euro" in Dexia se so che tra qualche mese le rivenderò.
Discorso diverso se mi chiedesse di portarle a scadenza.
Per quanto riguarda ML e MS penso sinceramente che il rischio ormai sia "minimo" ma anche qui non vuol dire che sia mia volontà portare a scadenza.
Sono tutti emittenti "deboli" e convalescenti.
Finchè l'aria che si respira è "salubre" rischi non ce ne sono, se però dovesse tornare un'epidemia influenzale il discorso muterebbe immediatamente.
Infatti io qui faccio solo trading

Io ho una parte di ptf fissa con cedole dal 6 in sù e una parte utilizzata a trading.Ora vero che tu vuoi rivenderle e finqui ok,però considera che x esempio compri una Morgan scadenza 2010 ok?La compro a gennaio 2009,a 92 x esempio.Mettiamo che venga fuori qlc notiziaccia e il titolo vada a 80 fino ad pochi mesi dalla scadenza,capisci che a meno che vendi x fare minus,devi portarlo forzosamente a scadenza con tutti i rischi del caso

[porchetto]

caspita le dexia in un mese di differenza di duration e più del 2% di differenza di rendimento

non si può vendere allo scoperto un'obbligazione per lucrare sulla differenza? vero