chi crede nei 35000 di spmib entro settembre 2008??? - Pagina 29
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  1. #281
    L'avatar di rino55
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    Citazione Originariamente Scritto da rob.luc Visualizza Messaggio
    alcuni broker italici non fanno vendere opzioni.dicono che è pericoloso . se lo dicono loro...
    dicono che è meno pericoloso comprare e basta...meglio se compri cw o vendi cw intraday.questo è meno pericoloso.dicono sempre loro.
    ciao

    già e mica solo il broker ... mio cugino che fa il promotore finanziario .. (prima vendeva enciclopedie e mortadelle porta a porta .. da una decina di anni vende fondi.. ) e i suoi colleghi .. (tutti ex piazzisti di mortadelle... ) quando sentono la parola "derivati" si fanno il segno della croce e si nascondo sotto il tavolo ...
    che dire dei wc ? purtroppo c'è gente che ci casca alla grande .. pensa che sul Fol (con la funzione ricerca si trova ancora ..) c'era un 3D dove qualcuno ''ad arte'' seguito da molti in buona fede .. decantava le potenzialità dell'acquistare il wc call telecom dic 2009 strike 3,5 !!!! all'epoca .. (dic o genn ..credo.. se proprio uno voleva comprare una Call FAR Telecom) si poteva acquistare la iso dic 2009 3.0 a (a conti fatti) alla metà del prezzo del cw ... ..........

  2. #282
    L'avatar di rino55
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    Citazione Originariamente Scritto da renzo Visualizza Messaggio
    Grazie anche a rino e ad Harold.
    Sto smanettando su Option Oracle: molto amichevole l'interfaccia, deliziosa la navigazione a pulsanti tra le batterie di option
    Temi:
    1) i margini come li impostiamo sull'idem?
    2) i dividendi quindi non sono previsti?
    3) rino io non sono riuscito a tracciare un grafico della vola impl in stile cavern da qui ! (è previsto un db storico delle quotazioni dei prezzi?)
    4) coni e smile messi cosi' a che diavolina servono?
    5) esiste un grafico tre d spazio tempo vola sul portafoglio o strategia in essere?
    Comunque strumento sicuramente interessante
    da capire bene in cosa puo' veramente servire.
    r
    ciao a tutti .. le mie risposte :
    1) BHO ?
    2) mi sa di no .. comunque con la funzione ricerca si trovano su questo fol .. mi pare almeno un paio di 3d dedicati all'uso di options oracle... potrebbe essere utile darci un'occhiata.. pitagora e cavern dissero come fare per settare i div e i margini ...
    3) NO ! non mi pare proprio
    4) coni e conetti a che servono ?? e chi lo sa?
    secondo me a poco ..
    il quesito x me è : a che cavolo servono tutte le analisi al millesimo della vola im. ?? bho ??
    non è una critica per carità !!!!! ANZI !!!
    io sono un trader ruspante ..anzi molto ruspante... anzi sono un'aspirante apprendista trader e sbaglierò (anzi è sicuro che sbaglio )
    ma questi calcoli servono per arbitraggiare su call/put i cui valori non sono allineati ?? .. con la potenza di calcolo dei SW dei MM è pura illusione ..
    per valutare modificazioni della vola ? :
    vola bassa ? allora si comprano opz ...vola alta si vendono ?
    mha dipende la vola dopo cinque minuti dall'analisi è già cambiata o meglio il sigma !!!! (diabolico e maledetto) cambia ogni istante .....
    da un punto di vista pratico (dopo averci smanettato a lungo) per valutare la vola mi valuto il costo dello strangle call +1500 valore indice tick put -1500 put mi risulta sufficientemente indicativo per i miei gusti e capacità....


    Citazione Originariamente Scritto da renzo Visualizza Messaggio
    Ma il vantaggio di una query web Excel -> borsa it
    rispetto a un DDE con la Qtrade per esempio qual è?
    Nel secondo caso si potrebbe disporre di tutti i prezzi obiettivo in tempo reale
    e calcolare la vola in Excel tipo con l'add on !OPTIONS
    A me giran solo le balle perche' io vorrei poter disporre
    di mibo e db prezzi e vola calcolati in modo affidabile gia' pronti all'uso.
    Insomma per ottenere il risultato di Cavern occorre forzatamente lavorare su excel ?
    Su questo Option Oracle non da contributi o sbaglio?
    R
    secondo me .. vantaggio non c'è .. c'è l'hai solo se non hai Qtrade !!!
    uhmm sw in grado di fare grafici 3D ce ne sono parecchi vedi ad esempio qui http://www.voptions.com/screenshots.htm
    ma come al solito non sono in grado di scaricare le mibo (forse le dax)
    options oracle è un prg (secondo me) prevalentemente didattico/introduttivo ...
    ultima considerazione : i grafici 3d hanno la funzione di mettere in correllazione 3 variabili ! nel caso nostro dovrebebro essere Val indice, vi, tempo a scadenza ...
    un grafo colorato e tridimensionale è suggestivo ed accattivante ma per le considerazioni esposte prima ...a che ci serve ?? è sempre e solo una foto istantanea di una situazione variabilissima che dipende da due variabili (valore indice e Vi) per le quali occorre ''stimare'' un valore di riferimento che già dopo 2 ore potrebbe non avere più valore....
    intendo dire che (secondo me) basta un ''semplice'' bidimensionale pay off..
    bye

  3. #283
    L'avatar di renzo
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    Grazie Rino per aver portato avanti l'argomento.

    Lo scopo del mio intervento era proprio legato alla domanda specifica:
    "ma i grafici che realizzava Cavern erano/sono utili a vs avviso o no?"

    Essendo io un sostenitore della qualità di quel lavoro
    volevo confrontarmi con voi sull'argomento
    e verificare i vostri punti di vista.

    Come gia' detto ad Ale, il dubbio di secondo livello
    è se - appurata l'utilità dell'informazione -
    valga la pena sbattersi a gestire la cosa sull'idem
    quando per esempio sul mercato tedesco le stesse info sul Vdax
    risultano gia' disponibili e precalcolate

    Una buona serata a tutti

    r

  4. #284

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    Citazione Originariamente Scritto da rino55 Visualizza Messaggio

    già e mica solo il broker ... mio cugino che fa il promotore finanziario .. (prima vendeva enciclopedie e mortadelle porta a porta .. da una decina di anni vende fondi.. ) e i suoi colleghi .. (tutti ex piazzisti di mortadelle... ) quando sentono la parola "derivati" si fanno il segno della croce e si nascondo sotto il tavolo ...
    che dire dei wc ? purtroppo c'è gente che ci casca alla grande .. pensa che sul Fol (con la funzione ricerca si trova ancora ..) c'era un 3D dove qualcuno ''ad arte'' seguito da molti in buona fede .. decantava le potenzialità dell'acquistare il wc call telecom dic 2009 strike 3,5 !!!! all'epoca .. (dic o genn ..credo.. se proprio uno voleva comprare una Call FAR Telecom) si poteva acquistare la iso dic 2009 3.0 a (a conti fatti) alla metà del prezzo del cw ... ..........
    il problema è che ogni strumento ha una sua specifica operatività.approcciare i cw come opzioni comporta notevoli aspetti negativi.è indubbio che i cw hanno presentato(per alcuni più preparati) opportunità non presenti sulle opzioni.
    ciao

  5. #285

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    Citazione Originariamente Scritto da rob.luc Visualizza Messaggio
    è indubbio che i cw hanno presentato(per alcuni più preparati) opportunità non presenti sulle opzioni.
    ciao
    Che tipo di opportunità?

  6. #286

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    Citazione Originariamente Scritto da renzo Visualizza Messaggio
    Grazie Rino per aver portato avanti l'argomento.

    Lo scopo del mio intervento era proprio legato alla domanda specifica:
    "ma i grafici che realizzava Cavern erano/sono utili a vs avviso o no?"

    Essendo io un sostenitore della qualità di quel lavoro
    volevo confrontarmi con voi sull'argomento
    e verificare i vostri punti di vista.

    Come gia' detto ad Ale, il dubbio di secondo livello
    è se - appurata l'utilità dell'informazione -
    valga la pena sbattersi a gestire la cosa sull'idem
    quando per esempio sul mercato tedesco le stesse info sul Vdax
    risultano gia' disponibili e precalcolate

    Una buona serata a tutti

    r
    dipende da quello che cerchi.
    se lavori sulle "pieghe"della volatilità non puoi farne a meno.(anche se il ritardo dati bisognerebbe evitarlo).
    se non lavori sulle "pieghe" della volatilità possono servire a risparmiare qualche punto.
    provo con un esempio:
    come fai a stabilire se una scadenza prezza a sconto o meno rispetto alla precedente/successiva ?
    le griglie delle opzioni hanno dei vincoli molto stretti(pena arbitraggio).fermi questi vincoli esiste in certo grado di libertà che permette agli operatori la "gestione".
    non trovi arbitraggi.puoi trovare piccoli vantaggi.inoltre devi sempre considerare che sul nostrano gli spread larghi danno molto fastidio a questo tipo di operatività.in teoria dovresti scandagliare i vari mercati(in particolare con spread stretti) per verificare se esistono opportunità interessanti.
    ciao

  7. #287

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    Citazione Originariamente Scritto da vinz Visualizza Messaggio
    Che tipo di opportunità?
    ritardo di (correggo in aggiornamento:quotazione) o errori di quotazione.difficile trovarli sull'idem.
    ciao

  8. #288
    L'avatar di Parceval72
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    Ciao a tutti : tramvata mostruosa anche oggi . Non mi ricordo da non so quanto una roba del genere , che scende a rotta di collo fregandosene altamente del mostruoso ipervenduto.

  9. #289

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    Citazione Originariamente Scritto da vinz Visualizza Messaggio
    Che tipo di opportunità?
    Lo "scalping". 100/200 operazioni al giorno e qualcuno anche di più.
    I cw, a differenza delle opzioni, quotano con uno spread minimo, alle volte di un un solo tik. Su quelli puntano la loro attenzione gli scalpers.
    Io l'ho fatto con profitto dal 2002 al 2007. Ora la situazione è completamente cambiata a causa dei sistemi automatici di acquisto e vendita, che hanno modificato in maniera determinante il sistema di quotazione, con aggiornameti istantanei, allargamenti e sparizioni da parte dei MM.
    Ormai è rimasto pochissimo e su quei pochi cw siamo in tanti e ci danneggiamo a vicenda.
    Un epoca quasi finita.
    Ciao Lorenzo

  10. #290
    L'avatar di Zomma
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    Qua si va verso chi crede ai 20.000 di SPMIB...

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