quando una opzione è gonfia di vola?

Phoebo · 26-10-06, 14:55

...quando è atm o deep otm?

La teoria direbbe il secondo caso (smile

) ma è anche vero che empiricamente spesso si riscontra un "frown"

pierrone · 26-10-06, 15:44

il max vega c'è sulle atm.

Per comprare vega "buono" conviente quindi comprare opzioni otm, in quanto se avviene il movimento diventano vicine all'atm e quindi in quel momento godresti, se è avvenuto l'aumento di vola, di opzioni atm e quindi "cariche" di valore temporale.

Se la vola scende a mercato fermo, la cosa peggiore è invece avere mibo atm, perchè più sensibili alla diminuzione di vola.

cos'è un "frown"?

Rag. Partridge · 26-10-06, 15:58

Citazione:

Originalmente inviato da pierrone

cos'è un "frown"?

frank73 · 26-10-06, 16:03

Sara questo?

Phoebo · 26-10-06, 16:17

"frown" vuol dire letteralmente broncio...ed è l'esatto grafico del vega riscontrato sul mercato,a smentita dello "smile" sostenuto nella letteratura accademica...insomma un andamento da "smile rovesciato"...

Phoebo · 26-10-06, 16:19

Penso comunque sia ragionevole sostenere che il mercato sovrastima la vola atm e prezza a sconto quella otm...giusto???

pierrone · 26-10-06, 16:40

secondo me si, ma è solo una sensazione a pelle

bufobufo · 26-10-06, 17:56

Citazione:

Originalmente inviato da pierrone

il max vega c'è sulle atm.

Per comprare vega "buono" conviente quindi comprare opzioni otm, in quanto se avviene il movimento diventano vicine all'atm e quindi in quel momento godresti, se è avvenuto l'aumento di vola, di opzioni atm e quindi "cariche" di valore temporale.

Se la vola scende a mercato fermo, la cosa peggiore è invece avere mibo atm, perchè più sensibili alla diminuzione di vola.

cos'è un "frown"?

o questo

26-10-06, 14:55	#1 (permalink)
Phoebo Member Data registrazione: Aug 2006 Messaggi: 1,927 Popolarità: 0	quando una opzione è gonfia di vola? ...quando è atm o deep otm? La teoria direbbe il secondo caso (smile ) ma è anche vero che empiricamente spesso si riscontra un "frown"

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26-10-06, 15:44	#2 (permalink)
pierrone dov'è il cigno nero? Data registrazione: Nov 2001 Messaggi: 12,488 Popolarità: 42949683	il max vega c'è sulle atm. Per comprare vega "buono" conviente quindi comprare opzioni otm, in quanto se avviene il movimento diventano vicine all'atm e quindi in quel momento godresti, se è avvenuto l'aumento di vola, di opzioni atm e quindi "cariche" di valore temporale. Se la vola scende a mercato fermo, la cosa peggiore è invece avere mibo atm, perchè più sensibili alla diminuzione di vola. cos'è un "frown"?

26-10-06, 16:03	#4 (permalink)
frank73 Xa LEGIONE Data registrazione: May 2002 Messaggi: 2,984 Popolarità: 0	Sara questo?

26-10-06, 16:17	#5 (permalink)
Phoebo Member Data registrazione: Aug 2006 Messaggi: 1,927 Popolarità: 0	"frown" vuol dire letteralmente broncio...ed è l'esatto grafico del vega riscontrato sul mercato,a smentita dello "smile" sostenuto nella letteratura accademica...insomma un andamento da "smile rovesciato"...

26-10-06, 16:19	#6 (permalink)
Phoebo Member Data registrazione: Aug 2006 Messaggi: 1,927 Popolarità: 0	Penso comunque sia ragionevole sostenere che il mercato sovrastima la vola atm e prezza a sconto quella otm...giusto???

26-10-06, 16:40	#7 (permalink)
pierrone dov'è il cigno nero? Data registrazione: Nov 2001 Messaggi: 12,488 Popolarità: 42949683	secondo me si, ma è solo una sensazione a pelle

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