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Da più parti ( altri 3d FCA ecc. ), leggo post brevissimi ( che denotano in modo inequivocabile la " profonda " meditazione che ci sta dietro quelle scelte operative.. ) scritti da personaggi clamorosamente bravi che, senza mai sbagliare un colpo, entrano sistematicamente sui minimi ed escono sistematicamente sui massimi con precisione assoluta.
Che dire,
questo è assolutamente frustrante per chi come me aveva iniziato diversi anni fa ad interessarsi di queste cose implemetando le prime funzioni di regressione lineare per individuare i trend automatici, la ricerca dei minimi/massimi seriali, le studio delle onde prezzo, lo studio delle dinamiche volumetriche, lo sviluppo di codice in grado di autoapprendere, ecc. ecc. quando poi leggi che basta uno schiocco di dita et voilà acquisto sul minimo.. altro schiocco di dita et voilà vendita sul massimo.. e cosi via..
Fantastico, a volte vengo colto da sensi di inadeguatezza poichè penso che mi manchi qualcosa per fare questo mestiere, anni di ricerca, anni di progettazione di sistemi e di sviluppo s/w per potere iniziare a superare la fatidica soglia del 50% delle operazioni vincenti per poi scoprire che qualcuno, ma che dico, in alcuni thread tutti! riescono a fare entrate ed uscite che un computer ben programmato che effettua qualche miliardo di operazioni logiche al secondo ( con il dissipatore di calore sovradimensionato altrimenti il processore utilizzato costantemente in overclocking va in fumo ) è in grado solo di avvicinare.. ..Pazzesco.
Ammazza che fuori classe che ci sono in giro per i forum, sono proprio una schiappa.
Men che meno il sottoscritto, a volte capita che gli algoritmi tosti che vanno a verificare i volumi in tempo reale si avvicinino a questi estremi ma, come dice Larry Williams ( che è davvero un mito ) durante l'operatività reale ciò non accade quasi mai. Con il senno di poi invece..
Men che meno il sottoscritto, a volte capita che gli algoritmi tosti che vanno a verificare i volumi in tempo reale si avvicinino a questi estremi ma, come dice Larry Williams ( che è davvero un mito ) durante l'operatività reale ciò non accade quasi mai. Con il senno di poi invece..
ho iniziato solo ora a leggere ...molto interessante ...mi ci apllichero'
quanto al resto su fca io sono andato a intuito....ci prendessi al 50% sarei gia strafelice
c'erano alcune condizioni imho che erano favorevoli al rialzo
la quotazione di chrysler....il fatto che maglionne avesse un fottio di azioni in mano ....un certo numero di modelli in uscita...poi la quotazione di ferrari è stato indubbiamente un di piu' imprevedibile che ha dato la spinta
Iniziamo il 2015 con una visione di " lungo " che potrebbe tornare utile anche per chi lavora sul titolo con un' ottica cassetto.
Interessante ciò che emerge da un'analisi di lungo periodo ( oltre 13 anni e mezzo ) riguardo i trend in atto su F ora FCA.
E' un sistema che utilizzo per verificare la bontà degli indicatori tanto decantati nei manuali di analisi tecnica.
In pratica esegue la somma dei delta profit/loss generati dai signal ( commutazioni di tendenza, cross, breakout/breakdown di livelli critici tipo RSI ) registrando i dati su un apposito log.
In questo caso non si tratta di un indicatore ma di un algoritmo che analizza le sequenze di massimi/minimi che si susseguono per stabilire quando avviene una commutazione di tendenza importante.
Quello che emerge è che nonostante in alcuni casi il ritardo sulla commutazione generi un diminuzione rilevante del delta-profit, il fatto che le varie fasi rialziste/ribassiste non siano intercalate da micro-fasi in controtendenza con delta profit negativi ( loss ) produce un risultato confortante soprattutto in termini di impiego reale poichè l'aspetto più importante da perseguire è proprio la continuità positiva delle operazioni.
Proprio per verificare la bontà di un indicatore o ( come in questo caso ) di un algoritmo, è necessario che la gestione non venga corredata con processi di ottimizzazione che potrebbero migliorare le performance in modo considerevole ma, nello stesso tempo, potrebbero falsarne il potenziale reale ai fini del test.
Quello che si vuole cercare è la performance di un indicatore, di una funzione, o un algoritmo nella sua versione " nativa " che, proprio perchè non specializzato su un determinato titolo o su un periodo di impiego breve, può essere messo a confronto con altri indicatori funzioni o algoritmi per valutarne il reale potenziale.
E' ovvio che se l'algoritmo sarà in grado di " overfittare " se stesso sviluppando processi di autoapprendimento, allora le performace potrebbero diventare elavitissime ma, questo tipo di attività, potrà essere eventualmente svolta in seguito specializzandolo sul/sui titolo/titoli in cui esso verrà impiegato.
Nel log sottostante sono registrati i prezzi di commutazione tendenza in cui è possibile effettuare operazioni long/short.
Nel chart, le righe verticali rosse rappresentano l'inizio di una fase ribassista su cui aprire una o più posizioni short mentre le righe verticali verdi rappresentano l'inizio di una fase rialzista su cui aprire una o più posizioni long.
N.b.: nell'immagine sottostante è stato evidenziato il test con precisione assoluta di un massimo " toccato " recentemente ..ma anche 13 anni fa.. ..e relativo pullback.
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Codice:============================================================================================================================================ | AVVIO TS: ---> Trend_Determination.TS <---- at time 02/01/2015 08.26 ============================================================================================================================================ | Titolo FCA 24/05/01 09.00.00| DeltaProfit=2.281| TotalDeltaProfit= 2.281| CommutationPrice=10.99651 19/07/05 09.00.00| DeltaProfit=8.301| TotalDeltaProfit=10.581| CommutationPrice= 2.69591 07/08/07 09.00.00| DeltaProfit=5.941| TotalDeltaProfit=16.521| CommutationPrice= 8.63581 25/03/09 09.00.00| DeltaProfit=6.661| TotalDeltaProfit=23.181| CommutationPrice= 1.98001 04/08/11 09.00.00| DeltaProfit=3.761| TotalDeltaProfit=26.941| CommutationPrice= 5.74001 14/05/13 09.00.00| DeltaProfit=0.841| TotalDeltaProfit=27.781| CommutationPrice= 4.90001 30/12/14 09.00.00| DeltaProfit=4.701| TotalDeltaProfit=32.480999| LastPrice=9.60001 30/12/14 09.00.00| Gross Performance %=[B]338.29[/B]
Un paio di considerazioni oltre a quanto detto. Secondo me il titolo essendo quotato a Wally difficilmente perde i 10 miliardi di capitalizzazione a meno che tutto il mercato non crolli questo significa che i 7 euro ormai dovrebbero essere un supporto limite secondo me.
Colgo l'occasione per dire che non è del tutto chiaro ( almeno per me ) il motivo per cui questi impulsi di natura fondamentale elencati nel succitato post si trovino sempre in " fase " con eventi di natura matematico/geometrica rilevabili sul grafico stesso del titolo.
In pratica è come se eventi che dipendono direttamente dalla volontà umana
( capacità manageriali, tecniche, di mercato, ecc. ) si manifestassero rispettando una ciclicità precisa che sembra essere essa stessa la causa ( e non l'effetto ) di tali eventi.
Ritengo che un onda prezzo di tale ampiezza/lunghezza ( che, come appare nel chart di lungo periodo precedentemente esposto in cui, dopo 13 anni, viene ritoccato un massimo con estrema precisione ) sia un fenomeno fisico/matematico/goemetrico " indipendente " che va ben oltre questo tipo di eventi " tangibili " .
E' come se ci fosse una " regia " molto al di sopra delle nostre limitatissime capacità comprensive in grado di abbinare ad un andamento ciclico ascendente, degli eventi che sembrano dipendere ( apparentemente aggiungo io ) esclusivamente dalla volontà umana e svincolati da qualsiasi logica ciclica ( o almeno gli esseri umani sono portati a crederlo ).
Con q
L'occhio arriva sempre dopo.. ..e se il trend non è conclamato spesso sbaglia..
Ogni lunghezza d'onda considerata ( o considerabile a seconda del tf utilizzato ) ha un proprio trend che sarà rialzista se l'onda prezzo nella lunghezza d'onda considerata è nella fase ascendente e/o ribassista se l'onda prezzo nella lunghezza d'onda considerata è nella fase discendente.
Il concetto in se è estremamente semplice, non ha nulla di complicato, il problema interpretativo si pone quando l'onda di periodo superiore cambia fase ed in genere proprio in questa circostanza l'occhio arriva con troppo ritardo, ritardo che il più delle volte si paga in soldoni..
Non rispettare contemporaneamente i requisiti indicati nei punti 2-3-4-5-6-7 sarebbe un disastro di un entità tale da non potere nemmeno essere ritenuta credibile.
Non rispettare o non possedere i requisiti sono 2 cose diverse
Io ho scritto di non possederli
L'occhio arriva sempre dopo se guardi il mercato con i tuoi occhi
Impara a osservarlo coi loro occhi
tranquillo,,,era da dicembre che non interveniva più non sapendo che scrivere dopo che aveva letto della previsione dell'Harami che avevo pubblicato al link qui sotto e di cui ancora si traggono enormi vantaggi (per chi l'ha seguito):
http://www.finanzaonline.com/forum/...yfiat-mia-madre-me-le-dava-piu-forte-137.html
,,,ora, al primo scricchiolio è tornato a confondere le idee e a fra perdere soldi alla gente con paroloni e copia e incolla presi chissà da dove,,,contento lui
Cunalio,
se dovessi andare a leggere i tuoi post lo farei senza che tu venga qui a promuoverti perciò hai sprecato solo del tempo.
Se vuoi dimostrare come funzionano gli Harami patterns puoi farlo qui, se poi troviamo casi contradditori che invalidano la teoria lo devi accettare di buon grado altrimenti rimani nel tuo thread che nessuno verrà a disturbarti..
Quanto a Jeeg Robot che ha un modo di scrivere molto simile al tuo.. ..se lo conosci meglio di me, digli che qui ogni affermazione va dimostrata con fatti tangibili e/o logicamente dimostrabili ( senza smentite successive ).
Qui la discrezionalità non va per la maggiore anzi non ci interessa per niente per cui certi argomenti non vengono nemmeno trattati.
Per decisioni di natura discrezionale, consultazione di sfere di cristallo o altro ( botte da centinaia di K di azioni investite allo schioccare delle dita.. cippettini, cippettaus ecc. ecc. ) credo ci siano altri thread più consoni di questo.
X quanto riguarda entità numerica se lo conosci meglio di me digli che ho solo espresso una mia opinione e che ciò di cui parlavo nulla ha a che fare con sfere di cristallo illusionismo o magie varie
Diglielo
Stefano, non ho più saputo nulla,
quanto riportato nel post http://www.finanzaonline.com/forum/42135913-post625.html rispondeva alle aspettative oppure le necessità erano altre, perchè dai commenti riportati nel codice ( mancante ) posto nella domanda, non era del tutto chiaro.
Ritornando alla domanda posta sopra credo che la risposta ci sia già.. poichè l'argomento trattato era comunque lo stesso anche se apparentemente la domanda iniziale poteva sembrare diversa ( o ti avevano risposto in modo diverso rispetto alla domanda che avevi posto ):
domanda: http://www.finanzaonline.com/forum/42060644-post1075.html
1a risposta ( a partire da dove facevo notare che la domanda era in realtà diversa ) http://www.finanzaonline.com/forum/42088590-post1081.html
2a risposta: http://www.finanzaonline.com/forum/42136049-post626.html
Aggiungo inoltre che non esistono massimi/minimi annuali, settimanali, mensili, giornalieri o intraday ma solo massimi/minimi appartenenti a lunghezze d'onda diverse..