trebl

Scusa TREBl ho letto la questione del muuto BHW, potresti aiutarmi??
la mia email robertinello@hotmail.com
Grazie

Ciao Trebl,
in una discussione di parecchio tempo fa per la precisione del 15-10-13, 08:54 dall'argomento [Valore opzione sui tassi di interesse]. il tuo quesito era:"Buongiorno a tutti.

Mi hanno chiesto di fare una consulenza su dei contratti di credito sottoscritti da un'azienda.
In un di essi - un mutuo a tasso variabile - vi è una clausola floor: il tasso di interesse pagato dal cliente non può scendere sotto un certo livello.
Ho necessità di capire se si può risalire al valore della corrispondente opzione il giorno di sottoscrizione del contratto.

I dati in mio possesso sono:
- valore nominale (erogato)
- strike di protezione (floor del contratto)
- durata (durata mutuo)
- data di acquisto (accensione mutuo).
Sono interessato alla soluzione a cui sei pervenuto ed anche agli strumenti utilizzati ed ove lo ritieni di condividere con me.
La necessità è per fare una valutazione di un floor su un contratto di mutuo.
Sono un commercialista e sto valutando un floor [o meglio un put sul tasso Euribor] generante alla stipula una commissione occulta.
L'elaborato peritale te lo condivido.
1 caro saluto ed a presto.
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