Devo costruire una matrice di correlazione su orizzonte mensile.
Una seconda matrice di correlazione sarebbe su orizzonte mensile ma l'ultimo dato disponibile sarebbe lo
spot in tempo reale (dove disponibile).
L'obiettivo è monitorare, col confronto delle due matrici e ovviamente con i singoli valori, l'evolversi di alcune condizioni generali dei mercati (per esempio quali
asset si correlano in periodi
risk off e quali no, e se il campione ibrido con lo
spot si comporta in modo anomalo rispetto al campione mensile); il
focus è per un investitore dell'Eurozona.
Da voi vorrei dei suggerimenti sugli strumenti finanziari (negoziabili o meno) da inserire nella e da togliere dalla lista che vi presento.
L'ideale sarebbe avere strumenti che, in condizioni di mercato "normali", presentano correlazione in valore assoluto debole o nulla.
Per questo motivo, ad esempio, EuroSTOXX 50 e DAX si possono accorpare scegliendo uno solo dei due, perchè difficilmente avremo una correlazione mensile che ci dica qualcosa di nuovo, anche se lo
spot sbarella.
Ecco la lista,
sentitevi liberi di proporre aggiunte & rimozioni senza pietà:
- Baltic Dry Index
- Bloomberg European Financial Conditions Index
- Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index
- Crude Oil, WTI Active Contract
- Deutsche Borse AG German Stock Index DAX
- ECB Deposit Facility
- ECRI Weekly Leading Index
- Euro / British Pound Cross
- Euro / United States Dollar Cross
- Generic 1st Euro Bund
- Generic 1st Euro-BTP Future
- Gold Active Contract
- iTraxx Crossover 5-year Index Future
- Japanese Yen / United States Dollar Cross
- S&P 500 Index
- Ted Spread
Come vedete, questi sono messi giù di getto e per nulla esaustivi.
A voi
P.S.: prego i moderatori di
non spostare in econometria perchè l'argomento della mia richiesta non riguarda le modalità con cui stimare le correlazioni ma unicamente i legami macroeconomici tra le variabili richieste, grazie
17-01-12, 12:11
Modalità lineare
