Euribor 6M forward

stately · 14-10-10, 12:03

Data la struttura per scadenza dei tassi d'interesse...come costruisco la curva forward dell'Euribor 6M fino a 30 anni?

vegafree75 · 14-10-10, 15:41

Sfruttando l'ipotesi di equivalenza finanziaria in assenza di arbitraggio tra un investimento fra 0 e t2 ed un investimento da 0 a t1 e da t1 a t2. L'intervallo generico (ti-1,ti)-> 6M dove in ti-1 vuoi stimare il tasso forward.

14-10-10, 12:03	#1 (permalink)
stately Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 188 Popolarità: 1858944	Euribor 6M forward Data la struttura per scadenza dei tassi d'interesse...come costruisco la curva forward dell'Euribor 6M fino a 30 anni?

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14-10-10, 15:41	#2 (permalink)
vegafree75 Member Data registrazione: Jan 2009 Messaggi: 83 Popolarità: 0	Sfruttando l'ipotesi di equivalenza finanziaria in assenza di arbitraggio tra un investimento fra 0 e t2 ed un investimento da 0 a t1 e da t1 a t2. L'intervallo generico (ti-1,ti)-> 6M dove in ti-1 vuoi stimare il tasso forward.

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