FTSEMIB e altri Indici, Materie Prime 152 - Pagina 165
Ferroli e Assotermica: Casandrini vicepresidente dell?Associazione
Assotermica sceglie Stefano Casandrini di Ferroli come nuovo Vice Presidente eletto dal comparto caldaie. L?Associazione, cui fanno capo i produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, ha eletto il …
Asos crolla -40% dopo profit warning. Caccia a colpevoli tra Brexit, Black Friday e troppi sconti
E’ caccia al colpevole che sta facendo crollare il titolo Asos a Londra: è colpa della Brexit? Degli sconti e promozioni che il settore retail è costretto a lanciare in …
FidelityHouse: passa dall?ICO l?internazionalizzazione del business
Dopo la presale iniziata settimana scorsa, dal 21 febbraio al 13 aprile sì terrà l?Initial Coin Offering con bonus decrescenti dal 15 al 5%
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  1. #1641
    L'avatar di lupettoblu
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    Citazione Originariamente Scritto da kevlar79 Visualizza Messaggio
    Di sicuro non "bellezze" esotiche
    pare che siano indicatori probabilistici che dipendono dalla distanza dal prezzo di esercizio e dal tempo che manca

    di più ninzò

  2. #1642

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    Quindi oltre a scommettere sul rialzo o ribasso in ottica scadenza (che già è complesso) è necessario collocarsi sullo strumento dal miglior rapporto rischio/rendimento... Insomma handle with care

  3. #1643
    L'avatar di biondao
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    Citazione Originariamente Scritto da lupettoblu Visualizza Messaggio
    grazie biondao che sono ste greche? quando si compra un'opzione non si rischia massimo quanto si è speso?
    Prego , si è vero il neretto , ma a volte si spende "male e/o in un momento sbagliato" buttando soldi o utilizzando un rapporto rischio/rendimento poco congruo. Per farti un esempio pratico molto banale che , dopo averle studiate ( perchè le studierai vero prima di utilizzarle ??? ) capirai meglio sicuramente, a 10 giorni dal settllent paghi dei "valori di tempo e di aspettativa/volatilità " che non riuscirai piu' ad incassare perchè a scadenza le opzioni hanno solo valore intrinseco ( quindi valgono zero ) ma che sono lo "scotto" da pagare per fare "una scommessa" verso l'indice . Tu utilizzi i future ; se compri un future a 18600 punti se il fib chiude a settlement a 19000 hai guadagnato 400 punti. Se compri nello stesso momento una opzione call strike 19000 e la paghi ( ad esempio , invento un prezzo verosimile) 60 punti ( che vanno moltiplicati per 2.50 euro ) , quindi 150 euro , a 19000 punti al settlement tu non hai guadagnato nulla e hai buttato 150 euro , pur avendo "indovinato" la direzione dei prezzi da 18600 a 19000 punti .
    Il vantaggio di aver come stop loss incorporato solo il premio dell'opzione paga "lo scotto" delle greche a tuo sfavore. Non esistono pasti gratis in borsa, ogni strumento ha i suoi pro e i suoi contro ......per questo motivo si utilizzano strategie ( piu' o meno complesse ) utilizzandole in "abbinamento" e con criteri diversi ( dopo anni di studio/pratica ).

  4. #1644
    L'avatar di lupettoblu
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    volevo studiarle prima ma la curiosità ha prevalso c'ho messo solo 185 euro… una call 19200 che scade venerdì, presa a 75

  5. #1645
    L'avatar di sbertani
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    AGEITALIA oggi

    Si conclude una nuova settimana difficile per Wall Street; la seconda di fila: una rarità, a dicembre.
    Quattro trilioni di dollari di capitalizzazione, sono stati bruciati negli Stati Uniti dal massimo del 20 settembre.
    E adesso i piccoli investitori iniziano a manifestare un certo disagio, per usare un eufemismo: la scorsa settimana ben 46 miliardi di dollari sono usciti dai fondi comuni azionari.
    Un deflusso che può rappresentare la prova della definitiva capitolazione, o la presa d'atto di un mutamento climatico epocale.
    C'é ora chi sostiene che lo S&P abbia formalizzato un testa e spalle, in verità un pochino amorfo, la cui neckline - ottenuta congiungendo i minimi di fine marzo e fine ottobre - sarebbe stata per l'appunto violata venerdì.
    Magari una forzatura, certo; ma l'abbattimento del supporto a 2625 punti, se non immediatamente recuperato, rischia di aggiungere credibilità a questa lettura.
    Il RAY, che in estate ha raggiunto una lettura estrema, è ora soltanto neutro: strada da percorrere verso il basso ce ne sarebbe, prima di raggiungere un estremo di polarità opposta.
    D'un tratto l'aumento del Fed Funds rate, atteso per dopodomani, è probabile ma non più virtualmente certo.
    Powell si trova in una situazione scomoda: se si mostrasse ancora una volta risoluto, rischierebbe di scontentare gli investitori; se clamorosamente replicasse il disimpegno adottato dal predecessore ad inizio 2016, denuncerebbe un deterioramento che fino a ieri era categoricamente escluso; e un'impotenza, da parte delle autorità: tanto varrebbe affidare la gestione della politica monetaria americana allo S&P500.
    Osserviamo queste turbolenze con un sano distacco.
    Il nostro modello di asset allocation da mesi ha prescritto un disimpegno dal mercato azionario che ora suona celestiale.
    Dal massimo di gennaio il MSCI ACWI cede ora il 15%, ma l'indice mondiale che esclude gli Stati Uniti flirta con il bear market; una condizione peraltro ora formalmente denunciata da 14 borse fra le prime 23 per capitalizzazione. Wall Street finora ha retto ma perde vistosamente tenuta, e 3 degli 11 settori dello S&P sono ora in bear market conclamato; altri tre vi sono prossimi.
    Gli investitori iniziano a chiedersi se si tratti ancora di un fisiologico aggiustamento, come minimizzato insistentemente dagli strategist; o delle prime avvisaglie di un nuovo bear market globale.

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