Valore opzione tasso floor

studiombparma

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Buongiorno a tutti.

Devo fare una consulenza su un contratto di mutuo a tasso variabile dove è inserita una clausola floor: il tasso di interesse pagato dal cliente non può scendere sotto un certo livello.
Ho necessità di valutare il valore dell'opzione del tasso floor alla data di stipula del mutuo per verificare l'eventuale superamento del TAEG.

I dati in mio possesso sono:
- valore nominale (erogato)
- strike di protezione (floor del contratto)
- durata (durata mutuo)
- data di acquisto (accensione mutuo)

Potete aiutarmi?
grazie mille

studiombparma
 
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