Swing Option on Electricity

[beacher]

Buona sera a tutti membri del forum, sono un laureando in finanza alle prese con un a tesi sul pricing di una swing option sul mercato elettrico. Precedentemente avevo già postato per alcuni chiarimenti in un'altra sezione del forum ed ora eccomi qui a chiedere il vostro aiuto, se riuscite.

Non sto qui a darvi il significato di una swing, credo lo sappiate già molto bene.
Vi spiego a brevi linee il mio problema: sto analizzando attraverso il metodo ad albero il comportamento del detentore di una swing, ipotizzando per semplicità che il sottostante sia descritto tramite un processo di O.U.. Ovviamente il metodo d'analisi è un metodo backward dove se il dententore decide di esercitare un diritto, all'interno del periodo vi è un passaggio dall'albero in questione ad un "albero vicino" (dove il nuovo valore dell'opzione non sarà piu il precedente, bensi quello di una nuova opzione swing ma con un diritto in meno).
In una swing inoltre non si parla di un solo albero, bensì di foresta.

Ora una volta capito il meccanismo, devo computare il tutto in c, creando un algoritmo, solo che non ho idea se ho operato in maniera appropriata. Per caso qualcuno ha trovato qualcosa su qualche sito? Vorrei confrontare cio che ho fatto io con qualcosa di piu affidabile.

Comunque se qualcuno vuole aver un'idea di cosa sto dicendo, sto operando avendo a riferimento nel paper allegato.

Saluti Beacher