domanda banale su opzioni

[orbyt]

sono uno studente alle prime armi con i derivati quindi scusate l'ignoranza
mi potete spiegare perchè il valore di un opzione call deve essere maggiore a S-K prima della scadenza e distribuzione dei dividendi?
dove S è prezzo azione e K striking price

la spiegazione che leggo è che se valore opzione = a S-K allora ci sarebbe un arbitraggio che tramite le seguenti operazioni (acquisto call,vendita azione,presto K,poi liquido la posizione quindi vendo call,acquisto azione,ritiro K piu interessi) mi da un guadagno sicuro -almeno pari agli interessi maturati su k

mentre se valore opzione>S-K ciò non avviene
me lo spiegate per favore? grazie 1000