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16-10-11, 13:48
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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2011
Messaggi: 1
Popolarità: 0  |
IRS pricing
non so se scrivo nel posto giusto, ho bisogno di una mano sulla valutazione di un contratto di interest rate swap.
Il floating rate è funzione di 2 tassi variabili (rendistato ed euribor3m (media mensile). Per semplicità, assumiamo floating rate = (rendistato + euribor3m)/2. Come faccio in questi casi a valutare la floating leg? come costruisco la curva forward? è necessario modellizzare i due tassi variabili? Grazie |
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