arbitraggi?

[stevesteve]

è solo una curiosità intellettuale, le dita troppo veloci non fanno per me :

Ho fotografato i valori % alle 12.47

FTSE Mib +2.8
LYXOR ETF leveradged ftse mib +5.2
LYXOR ETF Xbear ftse mib -5.53
MINI FTSE/MIB +3.16

I due ETF sono a leva doppia, xbear sale quando ftse scende.

Il riferimento dovrebbe essere, credo, il primo valore.

Se fossero allineati, il primo etf dovrebbe quotare 5.6, xbear - 5.60 (sembra il meglio allineato), e il mini fib +2.8

Mi sto dicendo, e chiedo a chi ne sa di più, che nelle differenze non piccole che si formano, macchinette veloci e con algoritmi probabilmente pure semplici dovrebbero poter fare grandi cose.

Magari le fanno e semplicemente io non lo so

ciao

Stefano

[stevesteve]

nesuno nessuno?

[Lucky J]

La maggior parte degli ETF fanno tutto tranne che replicare onestamente il sottostante.. molti long/short opposti sono entrambi in perdita da inizio anno.. per come la vedo io la tua idea si baserebbe sullo sfruttare le inefficienze dei market maker, che solitamente non sono proprio gli ultimi dei fessi. Potrei sbagliarmi, l'unico modo per saperlo è provare a farlo.

[ale.v]

Originalmente inviato da stevesteve

è solo una curiosità intellettuale, le dita troppo veloci non fanno per me :

Ho fotografato i valori % alle 12.47

FTSE Mib +2.8
LYXOR ETF leveradged ftse mib +5.2
LYXOR ETF Xbear ftse mib -5.53
MINI FTSE/MIB +3.16

I due ETF sono a leva doppia, xbear sale quando ftse scende.

Il riferimento dovrebbe essere, credo, il primo valore.

Se fossero allineati, il primo etf dovrebbe quotare 5.6, xbear - 5.60 (sembra il meglio allineato), e il mini fib +2.8

Mi sto dicendo, e chiedo a chi ne sa di più, che nelle differenze non piccole che si formano, macchinette veloci e con algoritmi probabilmente pure semplici dovrebbero poter fare grandi cose.

Magari le fanno e semplicemente io non lo so

ciao

Stefano

Se ti riferisci alle incongruenze tra le variazioni % devi tenere presente:

1) l'orario di chiusura degli etf, del ftse e dell'idem (i futures) non coincidono, quindi le variazioni non sono riferite allo stesso orario del giorno precedente.

2) non è detto che tutti gli strumenti abbiano scambiato alle 12:47, potrebbe essere che qualcuno ha fatto l'ultimo scambio 2 minuti prima, quindi non è aggiornato.

3) c'è anche uno spread denaro-lettera, quindi ci sarà una differenza se l'ultimo scambio è avvenuto sul denaro o sulla lettera per ciascun strumento

Ovviamente le tre cose si possono sommare tra di loro e sono tanto più importanti quanto più illiquidi sono gli strumenti (che non conosco).

[Lucky J]

Dimentichi la più importante, la numero 4..

[ale.v]

Originalmente inviato da Lucky J

Dimentichi la più importante, la numero 4..

Be' quella, giornalmente, si potrebbe trascurare o quasi...