Metodo del contrarian retail

[Vipers]

Buongiorno traders,
Ho aperto questo nuovo thread per seguire un metodo di lavoro da me definito “metodo del contrarian retail”.

Chi ha avuto modo di leggere, anche solo per sbaglio, i miei post, noterà che sono incentrati quasi esclusivamente sulle statistiche dei retail. E’ una statistica su cui faccio molto affidamento, ma ad oggi non ho mai abbinato un vero metodo di trading oggettivo con delle regole precise. Con l’anno nuovo ho deciso di provarci insieme a questa fantastica community.

Lo scopo che vorrei raggiungere è riuscire a trovare un metodo oggettivo che esuli dalla discrezionalità trasformandosi in una sorta di anello di congiunzione tra l'analisi retail e quella dei livelli.

Ribadisco che il progetto è un work in progress, una sorta di diario dove di volta in volta verranno proposti delle analisi e delle idee.
Quindi non si tratta di un metodo collaudato.

Per capire se stiamo andando nella giusta direzione aggancerò un conto test di myfxbook, dove compatibilmente con la mia operatività reale, inserirò dei trades frutto delle analisi fatte.

Che altro dire, spero che si crei interesse intorno al metodo e che insieme si possa costruire qualcosa di vincente.

 

[Vipers]

Non me ne vogliano gli amici del 3d operativo eurusd, ma da oggi inserirò le analisi retail soltanto qui per evitare di inserire post ripetitivi.

Le analisi dei retail al momento ci indicano un 60% short.
Come sfruttare questa informazione? L'idea di fondo è lavorare nella direzione opposta ai retail abbinando questa informazione alla analisi dei livelli (supporti e resistenze.
Ora, in base a questa informazione -60% short - è lecito pensare che le resistenze possano venir colpite in giornata.
Ma quale resistenze? Per rispondere a questa domanda c'è bisogno di un grafico intraday e di un modo oggettivo per ricavare queste resistenze.
Come da immagine ho inserito un grafico sul 30 minuti dove ho evidenziato la resistenza che il mercato oggi potrebbe colpire. Ovviamente c'è da tener conto che lo scenario potrebbe cambiare e quindi è sempre bene monitorare le posizioni.

 

[Vipers]

Il livello resistenza che potrebbe essere colpito in giornata, salvo cambiamento scenario retail, è 1.0890.
Non basta solo questa informazione per entrare alla cieca, ricordiamoci sempre che parliamo di un mercato otc e che quindi l'informazione retail che ho ricavato è solo un piccolo campione statistico.
E' sempre bene abbinare un metodo ricavato dall'analisi tecnica
come ad es. può essere cercare un'entrata sul grafico a 5 minuti appena si crea lo scenario favorevole. In questo caso dovrebbe crearsi uno scenario long.

 

[Danlead]

Non me ne vogliano gli amici del 3d operativo eurusd, ma da oggi inserirò le analisi retail soltanto qui per evitare di inserire post ripetitivi.

Le analisi dei retail al momento ci indicano un 60% short.
Come sfruttare questa informazione? L'idea di fondo è lavorare nella direzione opposta ai retail abbinando questa informazione alla analisi dei livelli (supporti e resistenze.
Ora, in base a questa informazione -60% short - è lecito pensare che le resistenze possano venir colpite in giornata.

L'esperimento è interessante. Da parte mia negli anni passati ho provato a creare sistemi simili ma non ci sono riuscito semplicemente perchè il dato % short / longers non dice quando un movimento sta per finire.

Accade che quando ci sono trend short aumenta la % del long che possono stare a livelli alti oltre il 50% per settimane senza che accada nulla. Viceversa, quando ci sono trend long la maggioranza è short

 

[Vipers]

Il livello resistenza che potrebbe essere colpito in giornata, salvo cambiamento scenario retail, è 1.0890.
Non basta solo questa informazione per entrare alla cieca, ricordiamoci sempre che parliamo di un mercato otc e che quindi l'informazione retail che ho ricavato è solo un piccolo campione statistico.
E' sempre bene abbinare un metodo ricavato dall'analisi tecnica
come ad es. può essere cercare un'entrata sul grafico a 5 minuti appena si crea lo scenario favorevole. In questo caso dovrebbe crearsi uno scenario long.

Il livello resistenza è stato colpito. L'informazione si è rilevata esatta ma non c'è stato il giusto timing sul 5 minuti per monetizzare l'informazione.
Solo sul grafico a 1 min c'è stato il giusto timing in base al mio modello di entrata che spiegherò più avanti appena si calmano le acque.

 

[Vipers]

L'esperimento è interessante. Da parte mia negli anni passati ho provato a creare sistemi simili ma non ci sono riuscito semplicemente perchè il dato % short / longers non dice quando un movimento sta per finire.

Accade che quando ci sono trend short aumenta la % del long che possono stare a livelli alti oltre il 50% per settimane senza che accada nulla. Viceversa, quando ci sono trend long la maggioranza è short

E' vero, non è possibile capire quando un movimento sta per finire, però possiamo aspettarci alta volatiltà quando le posizioni sono estreme es. 70-30. Per sfruttare questa vola l'idea è quella di guardare i livelli di resistenza e supporto più vicini al prezzo dove è ragionevole pensare che il mercato vada a testarli per attingere liquidità sia da una parte che dall'altra. Magari è un concetto che esporrò meglio quando si creerà l'occasione.

 

[Danlead]

E' vero, non è possibile capire quando un movimento sta per finire, però possiamo aspettarci alta volatiltà quando le posizioni sono estreme es. 70-30. Per sfruttare questa vola l'idea è quella di guardare i livelli di resistenza e supporto più vicini al prezzo dove è ragionevole pensare che il mercato vada a testarli per attingere liquidità sia da una parte che dall'altra. Magari è un concetto che esporrò meglio quando si creerà l'occasione.

Ti seguo con interesse e comunque complimenti per l'idea diversa dalle solite

 

[Vipers]

Il livello resistenza è stato colpito. L'informazione si è rilevata esatta ma non c'è stato il giusto timing sul 5 minuti per monetizzare l'informazione.
Solo sul grafico a 1 min c'è stato il giusto timing in base al mio modello di entrata che spiegherò più avanti appena si calmano le acque.

In base a quanto scritto sopra, vediamo come sarebbe stato possibile sfruttare l'informazione retail e trasformarla in gain.
L'entrata tecnica oggettiva che ho scelto per il metodo si chiama peaks rsi.
E' una mia tecnica che sfrutta i picchi (peaks in ingl) dell'oscillatore rsi.
In buona sostanza si aspetta che l'rsi sul 2 periodi vada a testare il livello 70 per poi rintracciare (cerchietto rosso evidenziato), tenendo traccia del max creato (nell'es 1.0873) per poi aspettare il ritest e conferma in chiusura di barra della sua rottura.
A questo punto si inserisce il buystop ca 1.0874.

 

[Danlead]

L'entrata tecnica oggettiva che ho scelto per il metodo si chiama peaks rsi.
E' una mia tecnica che sfrutta i picchi (peaks in ingl) dell'oscillatore rsi.
In buona sostanza si aspetta che l'rsi sul 2 periodi vada a testare il livello 70 per poi rintracciare (cerchietto rosso evidenziato), tenendo traccia del max creato (nell'es 1.0873) per poi aspettare il ritest e conferma in chiusura di barra della sua rottura.
A questo punto si inserisce il buystop ca 1.0874.

Anche questa è un idea diversa dalle solite e personalmente mi piace di più rispetto alla % long short

 

[lanter]

Ti seguo con interesse e comunque complimenti per l'idea diversa dalle solite

è bravo. Complimenti Vipers.

 

[Vipers]

è bravo. Complimenti Vipers.

grazie Maestro, bollino virtuale per Lei
E' inutile dire che i suoi consigli sarebbero moolto graditi.

 

[PopiPopi]

grazie Maestro, bollino virtuale per Lei
E' inutile dire che i suoi consigli sarebbero moolto graditi.

Ciao vipera.
Ottimo 3d.

Ti seguo.
Sul sito di oanda puoi trovare l'order book OTC.
La griglia la costruisci o la scarichi da qualche sito?

 

[Vipers]

Ciao vipera.
Ottimo 3d.

Ti seguo.
Sul sito di oanda puoi trovare l'order book OTC.
La griglia la costruisci o la scarichi da qualche sito?

Ciao grazie per la vipera
Comunque l'order book di Oanda lo seguo ma non sono ancora riuscito ad estrapolare reale valore.
Per quanto riguarda la tabella, viene aggiornata a manina prima della sessione di Londra e Ny dal sottoscritto.
Tra poco posto l'aggiornamento. Grazie

 

[Vipers]

Aggiornamento retail che appare scontato. +2% rispetto alla mattinata.
Quello che si poteva far saltare è stato fatto saltare: livello asiatico + livello intermedio di ieri + max di ieri.
Il treno è quindi partito e bisogna solo aspettare che ritorni nelle stazioni= livelli per provare a lavorare i pullback (che secondo il sottoscritto sono i più difficili da lavorare) che sono un crocevia per il rimescolamento delle posizioni. Da monitorare con attenzione i tre livelli verdi segnalati (livello asiatico+livello intermedio di Ieri+Max di ieri).
L'operatività quindi è sconsigliata per quanto riguarda questo metodo perché non ci sono più livelli da colpire se non il max relativo odierno, che nel momento in cui scrivo è a 1.0984 ca.

 

[PopiPopi]

Ciao grazie per la vipera
Comunque l'order book di Oanda lo seguo ma non sono ancora riuscito ad estrapolare reale valore.
Per quanto riguarda la tabella, viene aggiornata a manina prima della sessione di Londra e Ny dal sottoscritto.
Tra poco posto l'aggiornamento. Grazie

scusa
L'ho scritto dal tablet. Il correttore
Grazie.

 

[lanter]

grazie Maestro, bollino virtuale per Lei
E' inutile dire che i suoi consigli sarebbero moolto graditi.

troppo buono

consiglio? si potrebbe cercare di differenziare il posizionamento retail in base alla sessione?

 

[Vipers]

troppo buono

consiglio? si potrebbe cercare di differenziare il posizionamento retail in base alla sessione?

al momento divido gli aggiornamenti in base alle due sedute Londra e NY. Un aggiornamento prima delle 9 in modo tale da capire quali possano essere i livelli da colpire (magari lasciati dalla sessione asiatica). Un altro prima delle 15 per capire se ci sono ancora livelli da colpire per gli americani.

 

[lanter]

al momento divido gli aggiornamenti in base alle due sedute Londra e NY. Un aggiornamento prima delle 9 in modo tale da capire quali possano essere i livelli da colpire (magari lasciati dalla sessione asiatica). Un altro prima delle 15 per capire se ci sono ancora livelli da colpire per gli americani.

ok perfetto, quindi tieni conto anche del PMC in sofferenza?

 

[Vipers]

ok perfetto, quindi tieni conto anche del PMC in sofferenza?

no purtroppo no, il pmc di carico lo guardo solo su myfxbook, sarebbe troppo difficile calcolarlo a mano. Cmq per l'intraday si può ricavare ad "occhio" dai livelli che di volta in volta vengono colpiti.

 

[pip.pino]

no purtroppo no, il pmc di carico lo guardo solo su myfxbook, sarebbe troppo difficile calcolarlo a mano. Cmq per l'intraday si può ricavare ad "occhio" dai livelli che di volta in volta vengono colpiti.

se c'e' qualcuno del foru che mastica un pò di html può automatizzare il tutto su exel.... purtroppo io non sono in grado altrimenti lo avrei fatto volentieri