strategia da condividere

[luck69]

salve a tutti,
sono nuovo del forum e lavoro sul forex da circa un anno.
sto studiando una strategia sul daily, che sfrutta le candelle con lunghe shadow alle 23. La sto testando; se avrò buoni risultati la posterò qui.
Qualcuno che voglia condividere una strategia daily che gli sta dando buoni risultati?
Ciao a tutti.

[ChargingBull]

quindi una strategia che utilizza le pin bar alla chiusura di wall street, dico bene? e su quanti cross la stai testando? e se possibile, potresti dire che broker utilizzi, visto che leggendo su internet, qualcuno sostiene che alcuni broker mostrano 6 barre giornaliere al posto di 5, e questo potrebbe incidere negativamente sui possibili segnali della price action

attendo i risultati, intanto ti auguro gl per i trades

[almerico23]

Salve a tutti
Io ho sperimentato alcune strategie finora, vi posto una di queste.

Molte volte i traders guardano proprio a quello che accade nella sessione di Tokyo per capire come comportarsi nelle sessioni successive; questo perché solitamente il trend che si è avuto nella sessione di Tokyo, continua nelle sessioni di Londra e di New York.
Ho testato questo "principio generale" e il risultato è che nel 2010 ciò è risultato vero nel 57,81% dei casi (il dato fa riferimento alla coppia EUR/USD); nel 2011, il trend che c’è stato nella sessione di Tokyo non si è interrotto nelle sessioni successive nel 57,81% dei casi ancora una volta! (identica percentuale!!)
I rapporti SL/TP più efficaci da usare sono:

SL – TP = 35 – 45 40 – 50 45 – 55

Non si tratta del Santo Graal, ma di un metodo che potenzialmente può far guadagnare circa 12 o 13 pips in più al giorno

[Narcisa]

Originalmente inviato da almerico23

Salve a tutti
Io ho sperimentato alcune strategie finora, vi posto una di queste.

Molte volte i traders guardano proprio a quello che accade nella sessione di Tokyo per capire come comportarsi nelle sessioni successive; questo perché solitamente il trend che si è avuto nella sessione di Tokyo, continua nelle sessioni di Londra e di New York.
Ho testato questo "principio generale" e il risultato è che nel 2010 ciò è risultato vero nel 57,81% dei casi (il dato fa riferimento alla coppia EUR/USD); nel 2011, il trend che c’è stato nella sessione di Tokyo non si è interrotto nelle sessioni successive nel 57,81% dei casi ancora una volta! (identica percentuale!!)
I rapporti SL/TP più efficaci da usare sono:

SL – TP = 35 – 45 40 – 50 45 – 55

Non si tratta del Santo Graal, ma di un metodo che potenzialmente può far guadagnare circa 12 o 13 pips in più al giorno

miticooo

pensa che avevo anch'io pensato una cosa simile. lo avevo osservato per la verità sull'apertura della borsa, che mi sembrava generalmente seguire l'andamento delle borse asiatiche. e mi ero ripromessa di fare uno studio come quello che hai fatto tu. mi è mancato il tempo. mi hai risparmiato la fatica. grazie mille

[sky1]

Originalmente inviato da almerico23

Salve a tutti
Io ho sperimentato alcune strategie finora, vi posto una di queste.

Molte volte i traders guardano proprio a quello che accade nella sessione di Tokyo per capire come comportarsi nelle sessioni successive; questo perché solitamente il trend che si è avuto nella sessione di Tokyo, continua nelle sessioni di Londra e di New York.
Ho testato questo "principio generale" e il risultato è che nel 2010 ciò è risultato vero nel 57,81% dei casi (il dato fa riferimento alla coppia EUR/USD); nel 2011, il trend che c’è stato nella sessione di Tokyo non si è interrotto nelle sessioni successive nel 57,81% dei casi ancora una volta! (identica percentuale!!)
I rapporti SL/TP più efficaci da usare sono:

SL – TP = 35 – 45 40 – 50 45 – 55

Non si tratta del Santo Graal, ma di un metodo che potenzialmente può far guadagnare circa 12 o 13 pips in più al giorno

il 57,81% è poco più della monetina............e la si può lanciare a tutte le ore

[almerico23]

Originalmente inviato da Narcisa

miticooo

pensa che avevo anch'io pensato una cosa simile. lo avevo osservato per la verità sull'apertura della borsa, che mi sembrava generalmente seguire l'andamento delle borse asiatiche. e mi ero ripromessa di fare uno studio come quello che hai fatto tu. mi è mancato il tempo. mi hai risparmiato la fatica. grazie mille

L'ho fatto anche all'apertura della Borsa di Tokyo, ovvero ho calcolato quante volte l'andamento della Borsa di Tokyo viene influenzato dall'andamento della sessione di New York. Le percentuali sono basse, intorno al 50% (non ricordo con precisione), però il rapporto SL-TP deve essere forzatamente basso perchè la sessione di Tokyo ha movimenti contenuti il più delle volte, quindi ho pensato che non vale la pena entrare nella sessione di Tokyo con statistiche che ti dicono che puoi guadagnare mediamente 2 o 3 pips al giorno

[almerico23]

Originalmente inviato da sky1

il 57,81% è poco più della monetina............e la si può lanciare a tutte le ore

57,81% è buono direi e ti spiego perchè io la penso in questo modo
Primo motivo è che le statistiche le ho fatte per 2 anni (2010 e 2011) e quindi diciamo che approssimativamente sono 400 trades in questi 2 anni, in questo modo il margine di errore è ridotto al minimo.
Secondo motivo, forse più importante del primo, è che le statistiche sono state calcolate per risk/reward ratio positivi, cioè lo Stop loss è sempre inferiore al Take profit, quindi anche se la percentuale fosse del 50%, comunque la strategia funzionerebbe, perchè nei giorni in cui va male si perdono 30 pips (ad esempio), quando va bene se ne guadagnano 40.
Non ho calcolato precisamente a che punto la strategia inizia a farti perdere pips, ma approssimativamente la percentuale dovrebbe scendere al di sotto del 44%.
Inoltre il mio obiettivo per questo 2012 è di calcolare a quanto arriva la percentuale se applico la strategia solo quando la posizione coincide con il major trend
Poi vi farò sapere

[Sale253]

Originalmente inviato da almerico23

Salve a tutti
Io ho sperimentato alcune strategie finora, vi posto una di queste.

Molte volte i traders guardano proprio a quello che accade nella sessione di Tokyo per capire come comportarsi nelle sessioni successive; questo perché solitamente il trend che si è avuto nella sessione di Tokyo, continua nelle sessioni di Londra e di New York.
Ho testato questo "principio generale" e il risultato è che nel 2010 ciò è risultato vero nel 57,81% dei casi (il dato fa riferimento alla coppia EUR/USD); nel 2011, il trend che c’è stato nella sessione di Tokyo non si è interrotto nelle sessioni successive nel 57,81% dei casi ancora una volta! (identica percentuale!!)
I rapporti SL/TP più efficaci da usare sono:

SL – TP = 35 – 45 40 – 50 45 – 55

Non si tratta del Santo Graal, ma di un metodo che potenzialmente può far guadagnare circa 12 o 13 pips in più al giorno

Con tutto il rispetto per il tuo studio la cosa sembra molto dubbia, non perchè non ti credo, ci mancherebbe, bensi perchè il 57,81% ( al contrario di chi sostiene che è poco ) è una percentuale altissima !!!
Probabilmente è dovuto al breve termine utilizzato per il test. Infatti anche se come sostieni, ci sono oltre 400 trades, quindi un buon numero dal punto di vista statistico, sono 400 trades all'interno appunto di un periodo relativamente breve.
Se vi interessa e se mi date maggiori input, tempo permettendo, posso testarlo automaticamente su tradestation utilizzando un periodo temporale molto piu lungo.

[almerico23]

Originalmente inviato da Sale253

Con tutto il rispetto per il tuo studio la cosa sembra molto dubbia, non perchè non ti credo, ci mancherebbe, bensi perchè il 57,81% ( al contrario di chi sostiene che è poco ) è una percentuale altissima !!!
Probabilmente è dovuto al breve termine utilizzato per il test. Infatti anche se come sostieni, ci sono oltre 400 trades, quindi un buon numero dal punto di vista statistico, sono 400 trades all'interno appunto di un periodo relativamente breve.
Se vi interessa e se mi date maggiori input, tempo permettendo, posso testarlo automaticamente su tradestation utilizzando un periodo temporale molto piu lungo.

Non mi ricordo dove l'ho letto, ma sembra che 400 trades ti portano a delle statistiche corrette al 95%, con 5% di margine di errore, però ovviamente se puoi testarlo per un periodo più lungo allora è ottimo
aspetto i risultati

[Sale253]

Originalmente inviato da almerico23

Non mi ricordo dove l'ho letto, ma sembra che 400 trades ti portano a delle statistiche corrette al 95%, con 5% di margine di errore, però ovviamente se puoi testarlo per un periodo più lungo allora è ottimo
aspetto i risultati

Domani parto per lavoro e sono fuori tutta la settimana, se vogliamo testare dovresti riassumere il piu semplicemente possibile, dandomi regole ed orari, come devono essere fatti gli ingressi.
Fatto quello possiamo testare anche su altri cross e su qualsiasi ordine di tempo.