Delucidazione risk/reward

[ChargingBull]

Ciao a tutti,
non ho ben chiaro il concetto del risk/reward... vi spiego meglio facendo un esempio breve:

applichiamo un r/r di 1:3

stop loss di 50 pip

mettiamo di entrare long a 1.2350 (tutto inventato eh )

lo stop loss sarà fissato a 1.2300

ma il take profit? ovviamente dovrà essere di 150 pip, ma calcolandolo partendo dallo sl, o dall'entrata? ovvero:
1) tp a 1.2500
oppure
2) tp a 1.2450


scusate per la banalità della domanda, grazie per le risposte

[biscowar]

Originalmente inviato da chargingbull

ciao a tutti,
non ho ben chiaro il concetto del risk/reward... Vi spiego meglio facendo un esempio breve:

Applichiamo un r/r di 1:3

stop loss di 50 pip

mettiamo di entrare long a 1.2350 (tutto inventato eh )

lo stop loss sarà fissato a 1.2300

ma il take profit? Ovviamente dovrà essere di 150 pip, ma calcolandolo partendo dallo sl, o dall'entrata? Ovvero:
1) tp a 1.2500
oppure
2) tp a 1.2450


Scusate per la banalità della domanda, grazie per le risposte

1.25

[Ardat]

e cosa serve il rapporto rischio/rendimento nel trading?

[agentzero82]

per questi calcoli non servono ad una mazza nel discrezioneale...la cosa essenziale,per me,è individuare il segnale di entry,e nello stesso istante il punto di riskio...se mi posso permettere quel riskio entro...il target nn si può decidere a priori,puoi individuare una zona ma sarà il mercato a dirmi quando dovrò uscire...1:3,1:4...che significa,che se io ho 10 di stop devo per forza guadagnare 30? E se stò guadagnando 20 e ho un segnale di reverse?che faccio aspetto lo stop perké mi sono imposto 1:3

[IliKeGain%]

Originalmente inviato da agentzero82

per questi calcoli non servono ad una mazza nel discrezioneale...la cosa essenziale,per me,è individuare il segnale di entry,e nello stesso istante il punto di riskio...se mi posso permettere quel riskio entro...il target nn si può decidere a priori,puoi individuare una zona ma sarà il mercato a dirmi quando dovrò uscire...1:3,1:4...che significa,che se io ho 10 di stop devo per forza guadagnare 30? E se stò guadagnando 20 e ho un segnale di reverse?che faccio aspetto lo stop perké mi sono imposto 1:3

se tradassi come hai appena detto adesso sarei un barbone
con tutto il rispetto per i barboni

[ChargingBull]

intanto grazie per le risposte

ma siete proprio sicuri che il r:r sia un buco nell'acqua completo? magari per i trader intraday si, ma pensando agli swing/position traders, non pensate che magari a loro possa essere congeniale (potendosi permettere sl più ampi)?

comunque è ovvio che nell'esempio di agentezero, qualora stessi guadagnando 20 in un trade dove mi ero prefissato un r:r di 1:3, e fossimo in prossimità di un supporto/resistenza importante, non aspetterei di beccarmi lo sl perchè ho un r:r di 1:3, esco tranquillo a un r:r di 1:2 (oppure applico un trailing stop).. alla fine è tutto di guadagnato visto che ho rischiato 1, per gainare 2

se ci pensate poi (ma già lo saprete di sicuro) applicando un r:r stretto (1:2), anche perdendo il 60% dei trade saremmo in attivo

io ho sempre utlizzato lo stop loss classico, calcolato in base al rischio che posso permettermi x trade.. pura curiosità la mia

[Ardat]

Sí ma cosa serve un rapporto rr anche a favore 1 a 3 se poi il 90% delle volte prendi lo stop?

Puoi fare tutti i r/r che vuoi..ma la cosa importante é l`EV, il valore atteso.

Ora in bocc al lupo con il suo calcolo, ci risentiamo tra un annetto!

[InZzane]

Originalmente inviato da Ardat

e cosa serve il rapporto rischio/rendimento nel trading?

che hai la possibilita' di concederti un win ratio negativo pur mantenendo il profit... cioe' puoi sbagliare anche il 65% dei trade ma hai sempre il 35% che ti portera' profit...

anche se ovviamente la % di ottnere un Win nel ratio e' basata anche sull'ampiezza dei SL e dei TP quindi Si riduce tutto a una personalissima concezione del trading...

io penso che la domanda sia stata posta Sopratutto per avere un'idea di riferimento... e poi basare la sua strategia in base alle variabili che ritiene piu' opportune..

[Ardat]

Originalmente inviato da InZzane

che hai la possibilita' di concederti un win ratio negativo pur mantenendo il profit... cioe' puoi sbagliare anche il 65% dei trade ma hai sempre il 35% che ti portera' profit...

anche se ovviamente la % di ottnere un Win nel ratio e' basata anche sull'ampiezza dei SL e dei TP quindi Si riduce tutto a una personalissima concezione del trading...

io penso che la domanda sia stata posta Sopratutto per avere un'idea di riferimento... e poi basare la sua strategia in base alle variabili che ritiene piu' opportune..

appunto, quindi la cosa che conta é la moltiplicazione tra win ratio e l`r/r...ovvero il valore atteso spiegato prima.

Il problema che nel trading i due calcoli sono strettamente correlati.

Non é come chesso nel Poker, che una determinata combinazione ha sempre la stessa probabilitá di avverarsi ed é quindi NOTA SEMPRE e non cambia. Dove l`unico parametro variabile che fa prendere la decisione finale é la dimensione del piatto in rapporto alla puntata.

Nel trading, la percentuale di realizzazioen del segnala varia in base all`ammontare del "piatto" quindi al risk reward.

Quindi bisogna trovare l`equilibrio perfetto.

Perché se aumenti il R/R reward non é detto che la win ratio migliori abbastanza da rendere il valore atteso positivo.


Per quello vi do un grande in bocca al lupo...non é affatto semplice...ci vuole tanto tantisismo lavoro!

[ChargingBull]

si ovvio l'r:r è da applicarsi, come sempre, ad una buona tecnica di trading, non è che siccome ho un r:r 1:2, e quindi potendomi permettere di perdere più trade restando comunque in attivo, allora posso fare più entrate "ad cazzum"... c'è sempre una strategia dietro, che sia price action, analisi tecnica, fondamentale...

questo è quello che penso io, poi se la tecnica di trading che utilizzo si rivela profittevole nel lungo periodo, allora si potrà pensare di aumentare il r:r... in ogni caso credo che prima sia più opportuno scegliere il rischio che si è disposti a prendere per ogni trade + la scelta uno stop loss sensato