automated trading championship

[((nick35))]

interessante anche quest'anno...........
i soliti stranieri ai primi posti...russi, ucraini, est europa insomma....
non vedo martingale... (forse uno c'è, da verificare) e le curve dell'equity sono assolutamente interessanti.
non vedo cose troppo scalperine..
della serie i TS buoni esistono e se anche producessero risultati temporanei...alla faccia del rapporto rischio rendimento gli userei volentieri....
pure tutti insieme...

Automated Trading Championship 2011

[RoSsI-46-FIRST]

Originalmente inviato da ((nick35))

interessante anche quest'anno...........
i soliti stranieri ai primi posti...russi, ucraini, est europa insomma....
non vedo martingale... (forse uno c'è, da verificare) e le curve dell'equity sono assolutamente interessanti.
non vedo cose troppo scalperine..
della serie i TS buoni esistono e se anche producessero risultati temporanei...alla faccia del rapporto rischio rendimento gli userei volentieri....
pure tutti insieme...

Automated Trading Championship 2011

come sogni tu...................NESSUNOOOOOOOOOOO

[((nick35))]

Originalmente inviato da RoSsI-46-FIRST

come sogni tu...................NESSUNOOOOOOOOOOO

[graper71]

Originalmente inviato da ((nick35))

..della serie i TS buoni esistono e se anche producessero risultati temporanei...alla faccia del rapporto rischio rendimento gli userei volentieri....
pure tutti insieme...

Salve nick35,

purtroppo per noi ci sono tanti TS con equity line entusiasmanti nel breve periodo ma pochi con equity line modeste ma costanti nel lungo periodo.

Il problema principale dei primi è che quando ti rendi conto che non sono più profittevoli hai già perso buona parte dei guadagni, se non anche il capitale.
Il problema dei secondi invece è che non sono adatti a questo genere di competizioni, ma rimangono una scelta obbligata per investimenti di lungo periodo che abbiano una certa costanza di risultati e un basso drawdown.

Ovviamente chi decide di partecipare ad una gara come questa, piuttosto che concorrere con un TS che in un backtest di 10 anni guadagna il 5% al mese con leva 1:5, con il quale se và bene finisce a metà classifica, preferisce puntare su un TS ottimizzato sugli ultimi 60/90 giorni, che con leva 1:50 guadagna il 300% al mese.

Ma a questo punto non si tratta più di bravura, ma di fortuna.. nel senso che se l'impostazione di mercato dovesse cambiare anche di poco, le prestazioni del TS decadono di netto fino all'azzeramento del conto.

Prova tangibile sono le sorti che hanno avuto gli innumerevoli EA risultati vincenti ai contest degli anni passati e poi commercializzati sfruttando l'onda della loro popolarità, che dopo un certo periodo o hanno smesso di guadagnare o peggio hanno azzerato il conto, con buona pace dei traders che li hanno acquistati e utilizzati.

Il motivo di tutto ciò dipende dal fatto che le inefficenze del mercato su cui si basa l'AT non durano molto a lungo, infatti sistemi 'trend-following' perdono in sistuazioni di lateralità, mentre sistemi basati su tecniche di breakout e swing perdono in situazioni di mercato in trend.
E dal momento che il mercato alterna queste fasi in maniera assolutamente 'Random Walk', ossia casuale e imprevedibile, ecco perchè dico che la vera discriminante in questi contest sia solo il fattore 'C'.

Lo stesso vale per sistemi a martingala o piramidali, basati su correlazioni o cointegrazioni tra cross, perchè la loro profittabilità è basata su una minima probabilità che il capitale non basti più a coprire l'esposizione (cigno nero).
La probabilità di questo evento anche se molto bassa, non dà nessuna garanzia che tale evento non si possa verificare proprio durante il contest.

Ovviamente questo è il mio parere personale, opinabile e discutibile.

Buon Trading..

[Roger3]

Originalmente inviato da graper71

Salve nick35,

purtroppo per noi ci sono tanti TS con equity line entusiasmanti nel breve periodo ma pochi con equity line modeste ma costanti nel lungo periodo.

Il problema principale dei primi è che quando ti rendi conto che non sono più profittevoli hai già perso buona parte dei guadagni, se non anche il capitale.
Il problema dei secondi invece è che non sono adatti a questo genere di competizioni, ma rimangono una scelta obbligata per investimenti di lungo periodo che abbiano una certa costanza di risultati e un basso drawdown.

Ovviamente chi decide di partecipare ad una gara come questa, piuttosto che concorrere con un TS che in un backtest di 10 anni guadagna il 5% al mese con leva 1:5, con il quale se và bene finisce a metà classifica, preferisce puntare su un TS ottimizzato sugli ultimi 60/90 giorni, che con leva 1:50 guadagna il 300% al mese.

Ma a questo punto non si tratta più di bravura, ma di fortuna.. nel senso che se l'impostazione di mercato dovesse cambiare anche di poco, le prestazioni del TS decadono di netto fino all'azzeramento del conto.

Prova tangibile sono le sorti che hanno avuto gli innumerevoli EA risultati vincenti ai contest degli anni passati e poi commercializzati sfruttando l'onda della loro popolarità, che dopo un certo periodo o hanno smesso di guadagnare o peggio hanno azzerato il conto, con buona pace dei traders che li hanno acquistati e utilizzati.

Il motivo di tutto ciò dipende dal fatto che le inefficenze del mercato su cui si basa l'AT non durano molto a lungo, infatti sistemi 'trend-following' perdono in sistuazioni di lateralità, mentre sistemi basati su tecniche di breakout e swing perdono in situazioni di mercato in trend.
E dal momento che il mercato alterna queste fasi in maniera assolutamente 'Random Walk', ossia casuale e imprevedibile, ecco perchè dico che la vera discriminante in questi contest sia solo il fattore 'C'.

Lo stesso vale per sistemi a martingala o piramidali, basati su correlazioni o cointegrazioni tra cross, perchè la loro profittabilità è basata su una minima probabilità che il capitale non basti più a coprire l'esposizione (cigno nero).
La probabilità di questo evento anche se molto bassa, non dà nessuna garanzia che tale evento non si possa verificare proprio durante il contest.

Ovviamente questo è il mio parere personale, opinabile e discutibile.

Buon Trading..

ma soprattutto condivisibile.... anche perchè questa è la realtà... sfido chiunque a dimostrare il contrario....

[((nick35))]

Originalmente inviato da graper71

Salve nick35,

purtroppo per noi ci sono tanti TS con equity line entusiasmanti nel breve periodo ma pochi con equity line modeste ma costanti nel lungo periodo.

Il problema principale dei primi è che quando ti rendi conto che non sono più profittevoli hai già perso buona parte dei guadagni, se non anche il capitale.
Il problema dei secondi invece è che non sono adatti a questo genere di competizioni, ma rimangono una scelta obbligata per investimenti di lungo periodo che abbiano una certa costanza di risultati e un basso drawdown.

Ovviamente chi decide di partecipare ad una gara come questa, piuttosto che concorrere con un TS che in un backtest di 10 anni guadagna il 5% al mese con leva 1:5, con il quale se và bene finisce a metà classifica, preferisce puntare su un TS ottimizzato sugli ultimi 60/90 giorni, che con leva 1:50 guadagna il 300% al mese.

Ma a questo punto non si tratta più di bravura, ma di fortuna.. nel senso che se l'impostazione di mercato dovesse cambiare anche di poco, le prestazioni del TS decadono di netto fino all'azzeramento del conto.

Prova tangibile sono le sorti che hanno avuto gli innumerevoli EA risultati vincenti ai contest degli anni passati e poi commercializzati sfruttando l'onda della loro popolarità, che dopo un certo periodo o hanno smesso di guadagnare o peggio hanno azzerato il conto, con buona pace dei traders che li hanno acquistati e utilizzati.

Il motivo di tutto ciò dipende dal fatto che le inefficenze del mercato su cui si basa l'AT non durano molto a lungo, infatti sistemi 'trend-following' perdono in sistuazioni di lateralità, mentre sistemi basati su tecniche di breakout e swing perdono in situazioni di mercato in trend.
E dal momento che il mercato alterna queste fasi in maniera assolutamente 'Random Walk', ossia casuale e imprevedibile, ecco perchè dico che la vera discriminante in questi contest sia solo il fattore 'C'.

Lo stesso vale per sistemi a martingala o piramidali, basati su correlazioni o cointegrazioni tra cross, perchè la loro profittabilità è basata su una minima probabilità che il capitale non basti più a coprire l'esposizione (cigno nero).
La probabilità di questo evento anche se molto bassa, non dà nessuna garanzia che tale evento non si possa verificare proprio durante il contest.

Ovviamente questo è il mio parere personale, opinabile e discutibile.

Buon Trading..

quoto in pieno ma con delle perplessità:

i ts da 5% al mese che sul lungo periodo tengono ne ho visti pochi in giro. se conosci qualche broker o intermediario che ha una statistica vera di tali performance sono lieto di esaminarli con oggettività......

ne ho visti molti invece che sul breve fanno faville o bruciano il conto.
rimango dell'idea di preferire questi ultimi.

se ho 10.000 ed un ts da 500% in 2 mesi appena posso ritiro i soldi investiti, e lascio correre i guadagni fino ad target stabilito per incassare i guadagni e ripartire, se con la seconda partenza brucio il conto metto in discussione il ts o la strategia al tipo dimercato che mi si presenta.
alla fine cmq. ho realizzato una performance molto buona con la prima partenza.

anche il mio trading discrezionale segue questa logica, e non mi lamento.

[graper71]

Originalmente inviato da ((nick35))

quoto in pieno ma con delle perplessità:

i ts da 5% al mese che sul lungo periodo tengono ne ho visti pochi in giro. se conosci qualche broker o intermediario che ha una statistica vera di tali performance sono lieto di esaminarli con oggettività......

ne ho visti molti invece che sul breve fanno faville o bruciano il conto.
rimango dell'idea di preferire questi ultimi.

se ho 10.000 ed un ts da 500% in 2 mesi appena posso ritiro i soldi investiti, e lascio correre i guadagni fino ad target stabilito per incassare i guadagni e ripartire, se con la seconda partenza brucio il conto metto in discussione il ts o la strategia al tipo dimercato che mi si presenta.
alla fine cmq. ho realizzato una performance molto buona con la prima partenza.

Ciao nick35,

Sulla rete vi sono molti conti gestiti che danno un rendimento simile con un uso della leva inferiore a 1:10, ovviamente non guadagnano il 5% ogni mese, ma a fine anno il rendimento medio è intorno al 50-60%.
Quindi i conti tornano.

Quello che ti posto nell'immagine è un sistemino 'fatto in casa', l'equity line è relativa ad un backtest dal 2001 a oggi.
Pertanto se c'è riuscito un modesto trader, nonchè pessimo sviluppatore, come il sottoscritto, pensa cosa possono fare gestori ben organizzati..

Sul discorso riguardo il fatto che preferisci adottare un sistema che fa il 500% in due mesi, ritirando i soldi appena il sistema guadagna per poi ripartire..

Bè lo farei anche io, ma solo ad una condizione..
Ossia di avere la certezza che il fallimento del sistema arrivi sempre dopo il primo 'giro'..

Ma siccome questa 'certezza' non la ho.. prerisco il 5% al mese.

Buon Trading..

[((nick35))]

Originalmente inviato da graper71

Ciao nick35,

Sulla rete vi sono molti conti gestiti che danno un rendimento simile con un uso della leva inferiore a 1:10, ovviamente non guadagnano il 5% ogni mese, ma a fine anno il rendimento medio è intorno al 50-60%.
Quindi i conti tornano.

Quello che ti posto nell'immagine è un sistemino 'fatto in casa', l'equity line è relativa ad un backtest dal 2001 a oggi.
Pertanto se c'è riuscito un modesto trader, nonchè pessimo sviluppatore, come il sottoscritto, pensa cosa possono fare gestori ben organizzati..

Sul discorso riguardo il fatto che preferisci adottare un sistema che fa il 500% in due mesi, ritirando i soldi appena il sistema guadagna per poi ripartire..

Bè lo farei anche io, ma solo ad una condizione..
Ossia di avere la certezza che il fallimento del sistema arrivi sempre dopo il primo 'giro'..

Ma siccome questa 'certezza' non la ho.. prerisco il 5% al mese.

Buon Trading..

grazie per il buon trading!
di back test così ne ho a bizzeffe.
vorrei vedere un forward dal 2001 così.
sai quanto sia inaffidabile il back test... anche con 0 errori grafici etc. etc...

[kand]

Originalmente inviato da Roger3

ma soprattutto condivisibile.... anche perchè questa è la realtà... sfido chiunque a dimostrare il contrario....

Accetto la sfida

Scherzi a parte io opero con una semplice EA ed uno scripts ed ora vi spiego come funziona , visto l'impossibilita' di fare back test .

Decido il capitale di partenza : 5000 € al cambio 1.38 pari a 6900 $

Decido su quale cambio operare : Eur Usd al momento quota 1.38

Decido l'effetto leva massimo da usare : 2.5 quindi (6.900 x 2.5 = 17250 $)

Quindi al massimo ho a disposizione 16 microlotti ( 0.01 x 16 ) anche 17

Ora decido ogni quanto aprire una posizione : ogni 0.50 % pari a circa 70 pips

Riassumendo ... e' come suddividere i miei 5000 € di partenza in 16 parti , apro una posizione ad ogni movimento dell' 0.5 % del cambio Eur / Usd e la richiudo non appena guadagna lo 0.5 % , in questo modo copro un range di movimento dell' 8 % e ATTENZIONE ATTENZIONE ... stoppa tutto se il prezzo medio dei miei 16 microlotti perde il 40 % ( 100 : 2.5 effetto leva scelto = stop 40 % ) .

Ora decido se operare rialzista o ribassista e decido di operare contemporaneamente con entrambi , quindi due grafici con due EA opposte .
Operando cosi' il mio range di lavoro si allarga al doppio quindi ad un 16 % di movimento del cambio .

Quindi per chi non l'avesse gia' capito l'EA e' impostata stile PAC , non in base al tempo ( Piano Accumulo Capitale classico ) ma in base al prezzo , che continua a monetizzare piccoli guadagni ed a reinvestirli .

Poi arriva la funzione dello script che legge l'equity e non appena i miei 5000 € di partenza arrivano a 5100 ( prezzo da me impostato ) chiude il tutto e una volta reimpostato riparte , l' uso dello script non e' obbligatorio , ma mi permette di esser sempre vicino al prezzo di mercato .

E lo stop loss dov'e' ?? Non lo uso , il tutto perche' non entro a mercato con tutto il capitale , ma con un sedicesimo e come spiegato prima sono consapevole che lo stop avviene quando il prezzo medio dei miei microlotti si avvicina al 40% ... e allora che faccio ??

Semplice , riduco l'effetto leva facendo un aumento di capitale di 5000 € ad esempio e la leva si avvicina ad 1 !!!

Considerazioni : gli amanti dell'analisi tecnica bocceranno subito il sistema , come e' giusto che sia , ma io del resto con questo sistema automatizzato che impostato secondo le mie esigenze , opera al mio posto finche' dormo, lavoro , vado in ferie non staro' facendo grandi performance , ma lo scopo era , e' e sara' di arrivare ad un incremento lento e costante del mio capitale !!!

Ho cercato di descrivere con parole semplici semplici il tutto ( sperando di non aver commesso errori nella descrizione ) , anche perche' credo che spesso chi legge il forum non sia sempre un esperto di finanza ...

Cordialmente Kand

[tetsuo]

Originalmente inviato da kand

Accetto la sfida


Cordialmente Kand

A me non sembra una grande idea anzi fondamentalmente sembra proprio l'esempio del capitale infinito..... se ho ben capito in un arco dell'8% (che poi a ben contare proprio 8 precisio non è ma un po di meno) ti carichi di 16 posizioni per poi esser disposto a patire il 40% di oscillazione contro con tutti i lotti ...


Riprendendo il tuo esempio entri lungo ad 1,38$ accumuli fino ad 1.275 ottenendo un pmc di 1.32 e rotti ed in caso di sfiga accetti la perdita solo a 0,8$


La storia dell'aumento di capitale e della leva a 1 non l'ho proprio capita se uno ha capitale a sufficienza usare la leva è solo un diletto!!!