Sto facendo alcune simulazioni su morningstar e justetf di un portfolio lazy per un PAC di ETF
Il portfolio e' il seguente:
Ho notato che c'e' una differenza non da poco riguardo al valore della volatilita': sul sito di morningstar ho una deviazione standard sul periodo di 3 anni del 6.30%, mentre justetf alla colonna 'Risk in %' sempre di 3 anni mi da un 8.38%: immagino si riferiscano allo stesso dato visto che la deviazione std misura la volatilita' e se seleziono in just etf il periodo 1Y ottengo esattamente quello che justetf indica come volatility nell'immagine sotto.
Come dovrei interpretare queste differenze? Diverso metodo di calcolo?
Ho notato anche che non e' l'unica differenza: anche le performance di backtesting differiscono leggermente per lo stesso identico periodo: su morningstar ho il 20.04%, su justetf il 19.79%. Trattandosi di simulazioni basate su dati storici mi aspetterei lo stesso numero.
Un ultima domanda: conoscete qualche software o sito che possa simulare il cono di volatilita' con il modello di Ibbotson per visualizzare i possibili andamenti futuri?
PS se avete consigli su come migliorare il portfolio accetto suggerimenti
Il portfolio e' il seguente:
ISIN | Weight | Total Expense Ratio | Currency | |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B14X4Q57 | 20% | 0.20% | € |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDBRDM35 | 10% | 0.10% | € |
Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | 35% | 0.07% | € |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 25% | 0.07% | $ |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3VVMM84 | 10% | 0.25% | $ |
Ho notato che c'e' una differenza non da poco riguardo al valore della volatilita': sul sito di morningstar ho una deviazione standard sul periodo di 3 anni del 6.30%, mentre justetf alla colonna 'Risk in %' sempre di 3 anni mi da un 8.38%: immagino si riferiscano allo stesso dato visto che la deviazione std misura la volatilita' e se seleziono in just etf il periodo 1Y ottengo esattamente quello che justetf indica come volatility nell'immagine sotto.
Come dovrei interpretare queste differenze? Diverso metodo di calcolo?
Ho notato anche che non e' l'unica differenza: anche le performance di backtesting differiscono leggermente per lo stesso identico periodo: su morningstar ho il 20.04%, su justetf il 19.79%. Trattandosi di simulazioni basate su dati storici mi aspetterei lo stesso numero.
Un ultima domanda: conoscete qualche software o sito che possa simulare il cono di volatilita' con il modello di Ibbotson per visualizzare i possibili andamenti futuri?
PS se avete consigli su come migliorare il portfolio accetto suggerimenti
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