Salve,
Sto scrivendo la tesi riguardo L’analisi della performance di 4 fondi e vorrei utilizzare come strumenti L indice di sharpe, di Traynor, Modigliani e l’alpha di Jensen.
La teoria e le formule le ho capite alla perfezione ma mi sorge un dubbio operativo.
Nell uso di questi indici necessito di conoscere i rendimenti di mercato. Ma come faccio a calcolarli? Devo utilizzare i rendimenti dei benchmark sottostanti ai fondi?
E da qui calcolo covarianza coi rendimenti del fondo e varianza?
Grazie mille
Sto scrivendo la tesi riguardo L’analisi della performance di 4 fondi e vorrei utilizzare come strumenti L indice di sharpe, di Traynor, Modigliani e l’alpha di Jensen.
La teoria e le formule le ho capite alla perfezione ma mi sorge un dubbio operativo.
Nell uso di questi indici necessito di conoscere i rendimenti di mercato. Ma come faccio a calcolarli? Devo utilizzare i rendimenti dei benchmark sottostanti ai fondi?
E da qui calcolo covarianza coi rendimenti del fondo e varianza?
Grazie mille