AIUTO per studio su ETF Azionario - S&P500

[saturnus83]

Sto realizzando uno studio sull'investimento di un ipotetico etf azionario
per verificarne l'uso in un portafoglio di tipo Buy&Hold.

A questo scopo ho inserito in un file excel, che vi allego, i dati mensili dello S&P 500.
Questi valori rappresentati in azzurro nel grafico NON tengono presente dei dividendi, se non sbaglio.

A questo punto ho provveduto, non trovando i dati sui dividendi, a calcolarli tenendo presente una stima annuale di 1,5%.
Ho quindi ricalcolato le quotazioni di un ipotetico ETF S&P500 ad accumulazione di dividendi rappresentandolo nel grafico in rosso.

Secondo voi questa analisi e i calcoli sono corretti???
Le formule usate le trovate nel file excel allegato.
Grazie a chi vorrà contribuirvi.

 

[mv62]

Puoi usare come verifica SPXTR che è l'indice SPX total return.

Considera quindi il reinvestimento dei dividendi

 

[Blacksmith.]

Sto realizzando uno studio sull'investimento di un ipotetico etf azionario

Puoi usare i valori Adjusted Close (che tengono conto dei dividendi) di un vero ETF come SPY fino al 1993

SPY Historical Prices | SPDR S&P 500 Stock - Yahoo Finance

oppure usare l'indice TR fino al 1988

^SP500TR Historical Prices | S&P 500 (TR) Stock - Yahoo Finance

 

[davide978]

Oppure usare le serie storiche degli indici MSCI, così non sei limitato al solo mercato USA. Quelle con i dividendi reinvestiti sono le Net Return

End of day index data search - MSCI

 

[saturnus83]

Grazie a tutti... la curva che ho creato in excel si sovrappone a quella dello S&P500 TR usando un dividendo di 2,1% annuale.
Quindi... PERFETTOOOOO!!!

 

[saturnus83]

Quindi in sostanza se voglio un ETF che segua una curva di quel genere basta prenderne uno con accumulazione di dividendi. E' corretto??

 

[davide978]

Quindi in sostanza se voglio un ETF che segua una curva di quel genere basta prenderne uno con accumulazione di dividendi. E' corretto??

Si