Qualcuno di voi ha già investito in questo ETF obbligazionario? isin IE00B1FZS798

[marco_ustrader]

Buongiorno a tutti,
mi interessava molto il vostro parere circa questo etf:

iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10 (IBTM) | Performance | iShares United Kingdom ETFs | Individual Investor

L'idea è di "parcheggiare" della liquidità in dollari in un etf obbligazionario a basso rischio, con orizzonte temporale di 1-2 anni. Secondo voi è ragionevole un obiettivo di rendimento del 5-6 % tra il 1.1.2012 e il 31.12.2012 (maya permettendo)?

Grazie
Marco

[gasta]

Originalmente inviato da marco_ustrader

Buongiorno a tutti,
mi interessava molto il vostro parere circa questo etf:

iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10 (IBTM) | Performance | iShares United Kingdom ETFs | Individual Investor

L'idea è di "parcheggiare" della liquidità in dollari in un etf obbligazionario a basso rischio, con orizzonte temporale di 1-2 anni. Secondo voi è ragionevole un obiettivo di rendimento del 5-6 % tra il 1.1.2012 e il 31.12.2012 (maya permettendo)?

Grazie
Marco

allora molto probabilmente questo farà parte della mia asset allocation con la quale intendo battere ogni altra strategia , skerzi a parte non mi sembra una idea malvagia l'unica cosa è gestire il timing e il size dell investimento (money management) consapevoli che il debito USA sta rapidamente aumentando e le agenzia di rating stanno mettendolo sotto osservazione. Per quanto riguarda la funzione in ambito di portafoglio ecco alcune considerazioni

[gasta]

Backtest ETF Portfolio



ETF 1 Symbols SPDR S&P International Dividend 20%
ETF 2 Symbols PowerShares RAFI Developed Markets ex-US 15%
ETF 3 Symbols ETFS Physical Swiss Gold 20%
ETF 4 Symbols iShares Barclays TIPS (4-6yr) 20%
ETF 5 Symbols Vanguard Long-Term Gov't+Credit (12+yr) 25%

Benchmark Symbols SPDR S&P 500 Index

[marco_ustrader]

Originalmente inviato da gasta

Backtest ETF Portfolio

Sì infatti abbastanza eloquente come confronto direi Grazie

[gasta]

Originalmente inviato da marco_ustrader

Sì infatti abbastanza eloquente come confronto direi Grazie

notare la volatilità, quasi del 20% in meno ma si ottiene lo stesso rendimento nel confronto a due anni

ps: l'ETF in questione è del tipo aggregate cioè comrpende sia tresuries sia corporate (per me un mix ideale), la comparazione su etf governativi puri porta a performance + alte ma anke riski maggiori

[gasta]

Originalmente inviato da gasta

Backtest ETF Portfolio



ETF 1 Symbols SPDR S&P International Dividend 20%
ETF 2 Symbols PowerShares RAFI Developed Markets ex-US 15%
ETF 3 Symbols ETFS Physical Swiss Gold 20%
ETF 4 Symbols iShares Barclays TIPS (4-6yr) 20%
ETF 5 Symbols Vanguard Long-Term Gov't+Credit (12+yr) 25%

Benchmark Symbols SPDR S&P 500 Index

questo è il risultato del test a 2 anni

[marco_ustrader]

Originalmente inviato da gasta

questo è il risultato del test a 2 anni

C'è da dire che questa performance è tutta merito del disastroso andamento dell'azionario.. Difficilmente ripetibile per il 2012 si spera

[marvenu1982]

occhio che con i tassi a 0 se lo zio Sam torna a comprare e far correre l'economia USA ci si potrebbe fare male già su quelle durations..a questo punto se è solo per il parcheggio io starei sullo stesso strumento ma andrei sull'1-3 invece del 5-7..

[marco_ustrader]

Originalmente inviato da marvenu1982

occhio che con i tassi a 0 se lo zio Sam torna a comprare e far correre l'economia USA ci si potrebbe fare male già su quelle durations..a questo punto se è solo per il parcheggio io starei sullo stesso strumento ma andrei sull'1-3 invece del 5-7..

sì infatti grazie, ottima osservazione poi l'immagine dello Zio Sam col ditone puntato dritto verso la mia faccia mi ha fatto sorridere un sacco

[gasta]

Originalmente inviato da marco_ustrader

C'è da dire che questa performance è tutta merito del disastroso andamento dell'azionario.. Difficilmente ripetibile per il 2012 si spera

pardon ma negli ultimi due anni lo sp500 ha guadagnato oltre il 16% (prima tabella) il che significa che siamo agli stessi livelli di gennaio 2011 come prezzi, considerando che ad agosto eravamo messi maluccio non mi sembra che sia andato male anzi , la tabella sotto indica la volatilità che, grazie ad una buona diversificazione e all'aggiunta dei tresuries, è stata diminuita della metà (l'indice è del tipo Total Returns (including all dividends))