Quanti di voi si calcolano i rendimenti del proprio portafoglio?

[gorion83]

Così, tanto per curiosità: vi calcolate il rendimento del vostro portafoglio?
E in che modo?

[Cleveland]

Io uso excell... semplice, comodo e rapidissimo.. Ma d'altronde, calcolarsi i rendimenti del PTF è semplicissimo in ogni caso...

[johnny1982]

excel ... mi calcolo il NAV del mio portafoglio con cadenza di 1 o 2 volte alla settimana...

[gorion83]

Addirittura 1 o 2 volte a settimana?
Però.. io il calcolo preciso lo faccio ogni 3 mesi circa..

Anch'io uso excel.

@Cleveland: è semplice se non ci sono movimentazioni.. quando ci sono movimentazioni bisogna avere l'accortezza di segnarsele.

Io mi segno tutte le movimentazioni (cedole, nuovi investimenti, ecc) poi vado di TIR.X, mettendo il NAV iniziale con il - e quello finale con il +. Voi fate lo stesso?

[Cleveland]

Originalmente inviato da gorion83

Addirittura 1 o 2 volte a settimana?
Però.. io il calcolo preciso lo faccio ogni 3 mesi circa..

Anch'io uso excel.

@Cleveland: è semplice se non ci sono movimentazioni.. quando ci sono movimentazioni bisogna avere l'accortezza di segnarsele.

Io mi segno tutte le movimentazioni (cedole, nuovi investimenti, ecc) poi vado di TIR.X, mettendo il NAV iniziale con il - e quello finale con il +. Voi fate lo stesso?

Più o meno...
-
Bè, è ovvio che per semplice intendevo se hai tempo da dedicargli... se hai tempo e voglia di scrivere e segnare tutto, è una cavolata..ovvio che se accumuli e non ci stai a dietro diventa un problema..

[z24]

Semplice?

Io faccio così, giornalmente (la sera):
1. scarico le quotazioni di azioni, fondi, titoli di stato con vari programmi (azioni tramite Visual Trader - sono abbonato, il resto direttamente da web con openoffice e qlikview), tutto tramite batch
2. con un altro batch butto tutte le quotazioni in un database mysql
3. un terzo batch chiama un mio programma command-line che mi genera dei report txt con le varie situazioni: portafoglio azionario a oggi, portafoglio fondi a oggi, portafoglio obbligazionario a oggi, storico azionario, storico obbligazionario, storico fondi, storico globale
4. con Excel (query esterna) importo i miei report txt e tramite i calcoli e i grafici di Excel visualizzo anche la situazione globale del portafoglio divisa per intermediario, composizione azionaria/obbligazionaria/cash, distribuzione geografica della parte azionaria, ripartizione in scadenze della parte obbligazionaria

Il primo passo richiede circa 20' di operatività semi-manuale, il secondo e il terzo sono automatici e richiedono circa 20' ognuno (su pc del 2006), il quarto è semplice consultazione e strumento di lavoro per prendere decisioni.

Il rendimento totale (dall'inizio) lo calcolo così:
( profitti chiusi + profitti "virtuali" in corso ) / ( versamenti - prelevamenti )

La registrazione delle operazioni la faccio giornalmente (quando ci sono operazioni), o il giorno successivo per le obbligazioni (quando ho la contabile della banca), su file txt divisi per strumento, che vengono letti dal mio programma per produrre i vari report.

[cataflic]

Originalmente inviato da gorion83

Così, tanto per curiosità: vi calcolate il rendimento del vostro portafoglio?
E in che modo?

sì e uso il monitoraggio che Fineco mi da come promotore...eheheh qualche vantaggio dovremo pure averlo

[Cleveland]

Io, semplicemente, ho un foglio di lavoro excell dove, per ogni Fondo, ETF, Azione, ho la quantità di azioni possedute, giornalmente aggiungo il valore di ogni singola azione, ETF, Fondo.. e molto semplicemente, il foglio di calcolo mi dà il controvalore, cons toricità, andamenti, ed eventuali movimenti integrati nel controvalore... mi viene semplicissimo, e mi si creano tutti i grafici che deidero...

[z24]

Originalmente inviato da Cleveland

Io, semplicemente, ho un foglio di lavoro excell dove, per ogni Fondo, ETF, Azione, ho la quantità di azioni possedute, giornalmente aggiungo il valore di ogni singola azione, ETF, Fondo.. e molto semplicemente, il foglio di calcolo mi dà il controvalore, cons toricità, andamenti, ed eventuali movimenti integrati nel controvalore... mi viene semplicissimo, e mi si creano tutti i grafici che deidero...

E' quello che facevo anch'io all'inizio, poi il foglio excel è diventato troppo grosso (oltre 20 MB), le quotazioni da aggiornare troppe (forse ho ecceduto nella diversificazione ) e infine mi sono trovato il problema di calcolare il rendimento nei casi più complessi (acquisto, incremento, vendita parziale, riacquisto, vendita totale).

[bodyhammer]

Calcolo settimanale con OpenOffice.

Per le quotazioni faccio copia incolla dal sito della banca con incolla speciale su un foglio di lavoro, e poi uso la formula CERCA.VERT per copiare automaticamente nella cella dove faccio il monitoraggio puntuale.

Ogni settimana vado a calcolare il saving o spesa corrente (non considero però spese per bolli, tasse, cedole, dividendi, ma solo le spese per consumo vs accredito stipendio).
Nei miei conteggi io divido tra Portafoglio e Investimento. Investimento = Portafoglio al 01.01.2007, da quando ho iniziato a fare un monitoraggio preciso, poi tutta la parte dei risparmi accumulati successivamente la chiamo Saving. A questo punto Investimento = Portafoglio - Saving. Il risparmio settimanale viene aggiunto o tolto al Saving totale, ed al Saving totale applico il rendimento positivo o negativo della settimana calcolato sul totale Portafoglio. Questo significa che siccome nella realtà utilizzo anche la parte Saving per gli investimenti, è come se "andassi a leva". Per questo contabilizzo entrambi i rendimenti, sia per la parte Portafoglio che per la parte Investimento, altrimenti la mia quota di risparmio andrebbe ad inficiare i calcoli! Spero si essere riuscito a spiegarmi

Il rendimento composto investimento lo calcolo così:
[(V1/V0)^(365/(D1-D0)]-1
dove V1 è il valore finale dell’investimento alla data D1, V0 il valore iniziale dell’investimento alla data D0

Poi vado a confrontare la parte Investimento con il mio benchmark. Il mio benchmark Composite è composto da:
30% EuroMTS Eurozone Government Bond Global
40% MSCI WORLD INDEX Standard Core Net [EUR]
15% MSCI WORLD INDEX SC Small Cap Core Net [EUR]
15% MSCI EMERGING MARKETS Standard Core Net [EUR]
con ribilanciamento annuale (constant mix)

Ciao