Machine Learning: la mia esperienza - Pagina 6
Banche italiane ‘schedate’ da Bce su coperture NPL. Dubbio Bruegel: davvero preparate a rischio shock?
Banche italiane ed europee schedate dalla Bce: il Sole 24 Ore oggi riporta nuove indiscrezioni sulle scadenze che la Vigilanza bancaria avrebbe imposto agli istituti, in merito alle coperture al …
Ftse Mib: a 10 anni il bilancio è ‘disastroso’, decennio perso per chi ha puntato su PAC tricolori
Il rally di inizio anno del Ftse Mib, che si accoda al buon umore generale dei mercati, cancella solo in parte le sofferenze del 2018 e in generale non sembra …
Economia cinese mette il freno. C’è qualcuno che teme fine miracolo Cina
"E' improbabile che l'economia cinese torni a sperimentare un recupero simile a quello delle espansioni dei cicli precedenti", ha commentato al Guardian Tom Rafferty, economista esperto di Cina presso l'Economist …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

Rispondi alla Discussione
Prima 456

  1. #51

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    6,612
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    40 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    forse non sono in tema.

    Ma se vi dicessi che in una ricerca sulle tecniche di riduzione della varianza applicate ai metodi MC e queste poi applicate al GBM ho scoperto delle simmetrie geometriche (che sono quasi certo non ho trovato in letteratura) in questo processo che poi mi hanno condotto a ridurre di un fattore di 10^3 il numero di runs e quindi il tempo per trovare il valore esatto, che cosa mi direste sulla possibilità di monetizzare tale scoperta. A parte il fascino e forse qualche menzione insomma ci può uscire qualche $. Non conosco molto bene il mercato delle opzioni e mi sono tenuto sta cosa in un cassetto. Per il troppo impegno non ne ho mai parlato con nessuno adesso la butto li. Mi verrebbe voglia di condividerla tanto, per me, è stata affascinante questa scoperta/sfida.

  2. #52

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    6,612
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    40 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    Almeno fino alla singolarità tecnologica, si dai!
    ma tu ci credi che da amante di film di fantascienza per intenderci Terminator e Matrix queste evoluzioni mi fanno non dico paura ma quanto meno mi sanno di presagio sinistro.

  3. #53

    Data Registrazione
    Sep 2018
    Messaggi
    89
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    58 Post(s)
    Potenza rep
    3752486
    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    Almeno fino alla singolarità tecnologica, si dai!
    Eheheh magari funzionasse così, il punto è proprio che non puoi saperlo se l'abbiamo passata. E quindi ecco:

    Machine Learning: la mia esperienza-44161321_575204512935570_108369124459020288_n.jpg

  4. #54

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    6,612
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    40 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Citazione Originariamente Scritto da lumio Visualizza Messaggio
    Eheheh magari funzionasse così, il punto è proprio che non puoi saperlo se l'abbiamo passata. E quindi ecco:

    Machine Learning: la mia esperienza-44161321_575204512935570_108369124459020288_n.jpg

  5. #55

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    298
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    208 Post(s)
    Potenza rep
    5855026
    Mi son permesso di rifare il meme.
    Il riflesso sbagliato negli occhiali di Morpheus mi urtava leggermente

    Machine Learning: la mia esperienza-fol.jpg

  6. #56
    L'avatar di Paolo1956
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    4,793
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    728 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Citazione Originariamente Scritto da amartya78 Visualizza Messaggio
    forse non sono in tema.

    Ma se vi dicessi che in una ricerca sulle tecniche di riduzione della varianza applicate ai metodi MC e queste poi applicate al GBM ho scoperto delle simmetrie geometriche (che sono quasi certo non ho trovato in letteratura) in questo processo che poi mi hanno condotto a ridurre di un fattore di 10^3 il numero di runs e quindi il tempo per trovare il valore esatto, che cosa mi direste sulla possibilità di monetizzare tale scoperta. A parte il fascino e forse qualche menzione insomma ci può uscire qualche $. Non conosco molto bene il mercato delle opzioni e mi sono tenuto sta cosa in un cassetto. Per il troppo impegno non ne ho mai parlato con nessuno adesso la butto li. Mi verrebbe voglia di condividerla tanto, per me, è stata affascinante questa scoperta/sfida.
    Se delinei meglio l'oggetto, anche senza rivelare nulla, forse ti posso dare qualche riferimento.

  7. #57

    Data Registrazione
    Sep 2018
    Messaggi
    89
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    58 Post(s)
    Potenza rep
    3752486
    Citazione Originariamente Scritto da Uppermost Visualizza Messaggio
    Mi son permesso di rifare il meme.
    Il riflesso sbagliato negli occhiali di Morpheus mi urtava leggermente

    Machine Learning: la mia esperienza-fol.jpg
    Ahahahah manco è lui! Nuovo santino vicino al server!

  8. #58

    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    6,612
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    40 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo1956 Visualizza Messaggio
    Se delinei meglio l'oggetto, anche senza rivelare nulla, forse ti posso dare qualche riferimento.
    Tempo addietro ebbi la necessità di approfondire le tematiche relative alla riduzione della varianza nei metodi MC, che poi equivale a ridurre il tempo di calcolo in quanto riducendo la varianza si aumenta le velocità di convergenza. Il punto focale è che il MC è il miglior metodo di ottimizzazione con una versatilità senza pari ma ha un difetto converge lentamente in altre parole converge con le seguente espressione sigma/(N)^(1/2), dove N è il numero dei runs. Essendo (N) sotto radice sigma si riduce lentamente al crescere dei runs. Esistono diverse tecniche ed esiste un trade-off tra complessità di implementazione ed efficacia, in ordine di complessità ne elenco 3: Variabili Antitetiche, Variabile di Controllo, Importance Sampling. Mi studiai queste tecniche e poi decisi di applicarle. In particolare le applicai al GBM (ma quanto trovato vale per tutta la classe degli Ito process). Non posso dire moltissimo, al momento, però adesso concentriamoci sul GBM per addivenire ad una soluzione ci sono 4 variabili: S_0, u, sigma, T. Cominciai a studiarmi la velocità di convergenza rispetto ad una sola di queste 4 variabili (S_0) considerando fisse le altre tre. Quà faccio un salto. Non stavo trovando nulla di buono se non chè poco prima di gettare la spugna decido di fare un plot dei risultati. Ed ecco che scorgo quella che sembrava un piccola porzione di una figura geometrica, era piccolo l'intervallo di S_0 dei risultati, aumento il valore di S_0 e vedo una figura geometrica. Quindi una relazione, cioè una funzione. Purtroppo non ero ancora arrivato a dama. La figura geometrica non era perfetta tuttavia decido ancora di provare a vedere se le variazioni (impercettibili) della figura geometrica avessero un comportamento esprimibile come una relazione esatta. Eureka!. Ca....o erano lineari da paura nell'ordine di 10^-4 (differenza tra funzione lineare e valori trovati con i minimi quadrati). Scrivo l'algoritmo nel senso che dati due intervalli di S_0 trovo immediatamente, grazie a questa scoperta, tutti i valori tra essi compresi con una riduzione del tempo di 10^3. Infine, essendo un perfezionista, sebbene non richiesto mi occupo di trovare un algoritmo generale cioè che considerasse variabile tutti e gli altri 3 imput. (Anche qui non fu ne scontato ne una passeggiata ma certamente avvincente). Ho sempre pensato che tale scoperta sebbene, dal mio punto di vista, bellissima avesse pochi risvolti pratici (oltre quelli da me richiesti) per via dell'enorme capacità dei calcolatori. Poi ebbi altre priorità e lasciai stare, tuttavia vedo che tale tematica è molto stressata per il calcolo delle options ma non so se per puro esercizio accademico o per necessità operative (nel secondo caso potrei sfruttarla). Però francamente non saprei. Può essere che ho uno sguardo limitato.
    Ultima modifica di amartya78; Ieri alle 20:29

Accedi