Test Econometrici
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  1. #1

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    Test Econometrici

    Ciao a tutti, sono un nuovo entrato.
    Vi scrivo per chiedervi un'aiuto su alcuni dubbi che sto riscontrando. Sto analizzando una serie storica (valori giornalieri per un arco temporale di 5 anni) su cui devo effettuare dei test statistici: ADF, causalità di Granger e confronto dei vari modelli GARCH cercando quello che si adatti meglio ai dati. Sto svolgendo il lavoro utilizzando il software Gretl. Vi indico quello che sto facendo, vorrei sapere se i passaggi sono giusti o manca qualcosa per completare i test.

    1. ADF: seleziono Variabile -> test radice unitaria -> test ADF -> scelgo l'ordine dei ritardi, spunto con costante e con costante e trend -> OK -> analizzo i risultati ed in base al risultato del test F e del p-value asintotico accetto o rifiuto l'ipotesi. È giusto o c'è altro da fare?

    2. Causalità di Granger: lo effettuo in 3 passaggi:
    a. Modello -> serie storiche -> VAR autoregressione vettoriale -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> cosa devo controllare qui?
    b. Modello -> serie storiche -> VECM -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> analizzo il valore di beta (questo è il valore del legame tra le due variabili giusto?)
    c. Modello -> serie storiche -> Cointegrazione -> Test Engle-Granger -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> cosa devo controllare qui?

    C'è altro da fare per completare il test di causalità di Granger?

    3. Confronto modelli GARCH: Modello -> serie storiche -> GARCH variants -> seleziono la variabile dipendente, il tipo di modello, l'ordine di 'p' e 'q' e il numero di ritardi AR -> OK -> confronto i valori di Llink, AIC, BIC e HQC con quelli degli altri modelli GARCH e quello che avrà AIC, BIC e HQ più bassi e Llink più alto, sarà il modello che si adatta di più ai dati, giusto? Devo analizzare altro? Come scelgo i p, q e AR ottimi per il confronto? Sempre in tale confronto, i modelli CGARCH e ACGARCH come li posso svolgere con Gretl?

    Se mi potreste aiutare ve ne sarei molto grato. Ringrazio anticipatamente a chi mi dedicherà alcuni minuti del suo tempo. Intanto buona giornata.

  2. #2

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    Nessuno riesce ad aiutarmi? Sto riscontrando un pò di problemi . Dovrei anche svolgere il test per verificare la presenza di bolle speculative, il test SADF. Qualcuno, oltre a quello riportato nella richiesta precedente, sa come svolgere anche quest'ultimo test?

    Spero che qualcuno mi venga in aiuto.

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