Ciao a tutti, sono un nuovo entrato.
Vi scrivo per chiedervi un'aiuto su alcuni dubbi che sto riscontrando. Sto analizzando una serie storica (valori giornalieri per un arco temporale di 5 anni) su cui devo effettuare dei test statistici: ADF, causalità di Granger e confronto dei vari modelli GARCH cercando quello che si adatti meglio ai dati. Sto svolgendo il lavoro utilizzando il software Gretl. Vi indico quello che sto facendo, vorrei sapere se i passaggi sono giusti o manca qualcosa per completare i test.
1. ADF: seleziono Variabile -> test radice unitaria -> test ADF -> scelgo l'ordine dei ritardi, spunto con costante e con costante e trend -> OK -> analizzo i risultati ed in base al risultato del test F e del p-value asintotico accetto o rifiuto l'ipotesi. È giusto o c'è altro da fare?
2. Causalità di Granger: lo effettuo in 3 passaggi:
a. Modello -> serie storiche -> VAR autoregressione vettoriale -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> cosa devo controllare qui?
b. Modello -> serie storiche -> VECM -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> analizzo il valore di beta (questo è il valore del legame tra le due variabili giusto?)
c. Modello -> serie storiche -> Cointegrazione -> Test Engle-Granger -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> cosa devo controllare qui?
C'è altro da fare per completare il test di causalità di Granger?
3. Confronto modelli GARCH: Modello -> serie storiche -> GARCH variants -> seleziono la variabile dipendente, il tipo di modello, l'ordine di 'p' e 'q' e il numero di ritardi AR -> OK -> confronto i valori di Llink, AIC, BIC e HQC con quelli degli altri modelli GARCH e quello che avrà AIC, BIC e HQ più bassi e Llink più alto, sarà il modello che si adatta di più ai dati, giusto? Devo analizzare altro? Come scelgo i p, q e AR ottimi per il confronto? Sempre in tale confronto, i modelli CGARCH e ACGARCH come li posso svolgere con Gretl?
Se mi potreste aiutare ve ne sarei molto grato. Ringrazio anticipatamente a chi mi dedicherà alcuni minuti del suo tempo. Intanto buona giornata.
Vi scrivo per chiedervi un'aiuto su alcuni dubbi che sto riscontrando. Sto analizzando una serie storica (valori giornalieri per un arco temporale di 5 anni) su cui devo effettuare dei test statistici: ADF, causalità di Granger e confronto dei vari modelli GARCH cercando quello che si adatti meglio ai dati. Sto svolgendo il lavoro utilizzando il software Gretl. Vi indico quello che sto facendo, vorrei sapere se i passaggi sono giusti o manca qualcosa per completare i test.
1. ADF: seleziono Variabile -> test radice unitaria -> test ADF -> scelgo l'ordine dei ritardi, spunto con costante e con costante e trend -> OK -> analizzo i risultati ed in base al risultato del test F e del p-value asintotico accetto o rifiuto l'ipotesi. È giusto o c'è altro da fare?
2. Causalità di Granger: lo effettuo in 3 passaggi:
a. Modello -> serie storiche -> VAR autoregressione vettoriale -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> cosa devo controllare qui?
b. Modello -> serie storiche -> VECM -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> analizzo il valore di beta (questo è il valore del legame tra le due variabili giusto?)
c. Modello -> serie storiche -> Cointegrazione -> Test Engle-Granger -> scelgo l'ordine dei ritardi e le 2 variabili endogene per il confronto -> OK -> cosa devo controllare qui?
C'è altro da fare per completare il test di causalità di Granger?
3. Confronto modelli GARCH: Modello -> serie storiche -> GARCH variants -> seleziono la variabile dipendente, il tipo di modello, l'ordine di 'p' e 'q' e il numero di ritardi AR -> OK -> confronto i valori di Llink, AIC, BIC e HQC con quelli degli altri modelli GARCH e quello che avrà AIC, BIC e HQ più bassi e Llink più alto, sarà il modello che si adatta di più ai dati, giusto? Devo analizzare altro? Come scelgo i p, q e AR ottimi per il confronto? Sempre in tale confronto, i modelli CGARCH e ACGARCH come li posso svolgere con Gretl?
Se mi potreste aiutare ve ne sarei molto grato. Ringrazio anticipatamente a chi mi dedicherà alcuni minuti del suo tempo. Intanto buona giornata.