braccinecorte.87
Sorpreso colla Duff
- Registrato
- 25/6/18
- Messaggi
- 3.203
- Punti reazioni
- 2
Salve a tutti,
allego un foglio excel per il calcolo del rendimento nominale e reale di indici, ETF e affini utile per gli investitori italiani (si considera infatti sia l'effetto del cambio USD/EUR sia dell'inflazione italiana).
Il rendimento viene calcolato sia su un periodo di 1 mese sia su un periodo variabile a scelta (attualmente impostato su 24 mesi nella cella BH3).
I fogli presenti contengono i dati storici di:
- inflazione FOI s.t.
- indice S&P 500
- indice Nasdaq 100
- alcuni ETF
Un esempio applicativo: vorrei investire nell'indice Nasdaq 100 per 10 anni; quale rendimento (nominale o reale) minimo, medio e massimo mi posso attendere, in base ai dati storici ?
Dalle righe 8->10 del foglio si rileva che per quell'arco di tempo il rendimento annuo medio reale è stato del 24,90% ma a seconda del momento di ingresso è variato da un minimo di -6,20% ad un massimo di 139,30%.
Per rispondere a domande simili su altri indici/ETF, è sufficiente copiare uno di questi fogli (eccetto quello relativo al FOI), rinominarlo in base al nuovo indice/ETF, inserire lo stesso nome del foglio nella cella C1 (se i nomi non corrispondono il calcolo non è corretto), indicare la valùta nella cella C5, quindi il periodo di interesse nella cella BH3.
Il periodo indicato deve ovviamente essere inferiore a quello dei dati storici.
Poi collegandosi a investing.com occorre cercare l'indice/ETF di interesse e i dati storici su base mensile alla voce Generale->Dati storici.
Dopo averli ordinati in senso cronologico si possono incollare nelle colonne dalla B alla H.
Il primo mese presente del foglio è gennaio 1948, quindi bisogna scorrere fino a trovare il primo mese della serie storica da analizzare per incollare i dati nella riga corretta.
Nelle colonne I->M sono presenti i dati storici del cambio USD/EUR, che dovranno essere periodicamente aggiunti allo stesso modo, da qui.
Nel periodo apr 2012 - gen 2013 i dati della serie storica USD/EUR risultano doppi, per cui è stato necessario inserire le colonne N->R e calcolare una media dei valori.
Anche i dati relativi all'inflazione dovranno essere aggiornati: collegandosi a questo link si personalizza l'estrazione della tabella indicando il periodo da aggiornare (attualmente i dati arrivano a dic-2017), quindi si incollano i dati nel foglio FOI.
Il foglio è realizzato con Excel 2007.
allego un foglio excel per il calcolo del rendimento nominale e reale di indici, ETF e affini utile per gli investitori italiani (si considera infatti sia l'effetto del cambio USD/EUR sia dell'inflazione italiana).
Il rendimento viene calcolato sia su un periodo di 1 mese sia su un periodo variabile a scelta (attualmente impostato su 24 mesi nella cella BH3).
I fogli presenti contengono i dati storici di:
- inflazione FOI s.t.
- indice S&P 500
- indice Nasdaq 100
- alcuni ETF
Un esempio applicativo: vorrei investire nell'indice Nasdaq 100 per 10 anni; quale rendimento (nominale o reale) minimo, medio e massimo mi posso attendere, in base ai dati storici ?
Dalle righe 8->10 del foglio si rileva che per quell'arco di tempo il rendimento annuo medio reale è stato del 24,90% ma a seconda del momento di ingresso è variato da un minimo di -6,20% ad un massimo di 139,30%.
Per rispondere a domande simili su altri indici/ETF, è sufficiente copiare uno di questi fogli (eccetto quello relativo al FOI), rinominarlo in base al nuovo indice/ETF, inserire lo stesso nome del foglio nella cella C1 (se i nomi non corrispondono il calcolo non è corretto), indicare la valùta nella cella C5, quindi il periodo di interesse nella cella BH3.
Il periodo indicato deve ovviamente essere inferiore a quello dei dati storici.
Poi collegandosi a investing.com occorre cercare l'indice/ETF di interesse e i dati storici su base mensile alla voce Generale->Dati storici.
Dopo averli ordinati in senso cronologico si possono incollare nelle colonne dalla B alla H.
Il primo mese presente del foglio è gennaio 1948, quindi bisogna scorrere fino a trovare il primo mese della serie storica da analizzare per incollare i dati nella riga corretta.
Nelle colonne I->M sono presenti i dati storici del cambio USD/EUR, che dovranno essere periodicamente aggiunti allo stesso modo, da qui.
Nel periodo apr 2012 - gen 2013 i dati della serie storica USD/EUR risultano doppi, per cui è stato necessario inserire le colonne N->R e calcolare una media dei valori.
Anche i dati relativi all'inflazione dovranno essere aggiornati: collegandosi a questo link si personalizza l'estrazione della tabella indicando il periodo da aggiornare (attualmente i dati arrivano a dic-2017), quindi si incollano i dati nel foglio FOI.
Il foglio è realizzato con Excel 2007.
Ultima modifica:
