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Dati li vedo difficili, anche perché ogni broker avrebbe i suoi.
Fondamentalmente però posso dire che il payoff è tale da indurre una perdita sicura.
No, ti conviene di più costruirteli.Grazie per l'aiuto. Quindi attraverso un conto di simulazione di un broker, e mediante operazioni di acquisto e rivendita, pensi possa ricavare i prezzi di negoziazione?
No, ti conviene di più costruirteli.
Con una serie storica di volatilità implicita di una opzione con payoff plain vanilla puoi prezzare la corrispondente opzione con payoff "cash or nothing".
Le opzioni binarie vendute dai vari broker non rispecchiano le condizioni di mercato, sono contratti totalmente non equi.
L'opzione binaria è prezzata prendendo come volatilità implicita quella di una opzione "standard" con stessa scadenza e prezzo di esercizio.Grazie mille per la risposta.Per opzione con playoff plain vanilla intendi un opzione standard? A cosa mi servirebbe la serie storica di volatilità implicita?
L'opzione binaria è prezzata prendendo come volatilità implicita quella di una opzione "standard" con stessa scadenza e prezzo di esercizio.
Quindi, se tu hai la serie storica della volatilità implicita, puoi ricostruire il prezzo dell'opzione binaria (visto che prezzo di esercizio e scadenza sono noti e fissati a priori).
Grazie mille per la risposta.Per opzione con playoff plain vanilla intendi un opzione standard? A cosa mi servirebbe la serie storica di volatilità implicita? Ho trovato questo foglio excel , pensi possa essermi utile? http://investexcel.net/wp-content/uploads/2012/01/BinaryOptionsNoVBA.zip
Le trovi anche usando Google, sono formule chiuse:Ok, ho compreso la logica. Potreste indicarmi la formula effettiva attraverso cui ricavare il prezzo della binaria partendo dalla serie storica della volatilità implicita?
Non saprei, io uso Bloomberg ma è a pagamento.inoltre dove è possibile ottenere serie storiche sulla volatilità implicita di opzioni standard?
Le trovi anche usando Google, sono formule chiuse:
Vedi l'allegato 2515793
Non saprei, io uso Bloomberg ma è a pagamento.
Cerca sui siti di CBOE, Eurex, CME etc. etc.
No, è roba scambiata OTC, non c'è nulla.Grazie mille. Un favore per quando hai tempo. Puoi controllare se su Bloomberg ci sono serie storiche di prezzi di opzioni binarie? Ho a disposizione Thomson reuters ma non ne ho trovate. Grazie mille per l'aiuto