Tesi su opzioni binarie
- Creatore Discussione Fenomenez
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Grazie per l'aiuto. Quindi attraverso un conto di simulazione di un broker, e mediante operazioni di acquisto e rivendita, pensi possa ricavare i prezzi di negoziazione?
No, ti conviene di più costruirteli.
Con una serie storica di volatilità implicita di una opzione con payoff plain vanilla puoi prezzare la corrispondente opzione con payoff "cash or nothing".
Le opzioni binarie vendute dai vari broker non rispecchiano le condizioni di mercato, sono contratti totalmente non equi.
Grazie mille per la risposta.Per opzione con playoff plain vanilla intendi un opzione standard? A cosa mi servirebbe la serie storica di volatilità implicita? Ho trovato questo foglio excel , pensi possa essermi utile? http://investexcel.net/wp-content/uploads/2012/01/BinaryOptionsNoVBA.zip
L'opzione binaria è prezzata prendendo come volatilità implicita quella di una opzione "standard" con stessa scadenza e prezzo di esercizio.
Quindi, se tu hai la serie storica della volatilità implicita, puoi ricostruire il prezzo dell'opzione binaria (visto che prezzo di esercizio e scadenza sono noti e fissati a priori).
Ok, ho compreso la logica. Potreste indicarmi la formula effettiva attraverso cui ricavare il prezzo della binaria partendo dalla serie storica della volatilità implicita? inoltre dove è possibile ottenere serie storiche sulla volatilità implicita di opzioni standard?
tra l'altro l'obiettivo della mia tesi è proprio fare un confronto tra la rischiosità associata ad un opzione standard e a un opzione binaria. Quindi forse potrebbe tornarmi utile partire dal conto di simulazione del broker per mettere in luce eventuali differenze. Temo che utilizzando la logica da te indicata non riuscirei a scovare eventuali differenze sul piano rendimento-rischio
Le trovi anche usando Google, sono formule chiuse:
Vedi l'allegato 2515793
Non saprei, io uso Bloomberg ma è a pagamento.
Cerca sui siti di CBOE, Eurex, CME etc. etc.
Allegati
Grazie mille. Un favore per quando hai tempo. Puoi controllare se su Bloomberg ci sono serie storiche di prezzi di opzioni binarie? Ho a disposizione Thomson reuters ma non ne ho trovate. Grazie mille per l'aiuto
No, è roba scambiata OTC, non c'è nulla.