Tesi su opzioni binarie

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Fenomenez

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19/6/18
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Salve a tutti, qualcuno può darmi una mano nel reperire serie storiche dei prezzi di opzioni Binarie? Vi ringrazio anticipatamente
 
Dati li vedo difficili, anche perché ogni broker avrebbe i suoi.

Fondamentalmente però posso dire che il payoff è tale da indurre una perdita sicura.
 
Dati li vedo difficili, anche perché ogni broker avrebbe i suoi.

Fondamentalmente però posso dire che il payoff è tale da indurre una perdita sicura.

Grazie per l'aiuto. Quindi attraverso un conto di simulazione di un broker, e mediante operazioni di acquisto e rivendita, pensi possa ricavare i prezzi di negoziazione?
 
Grazie per l'aiuto. Quindi attraverso un conto di simulazione di un broker, e mediante operazioni di acquisto e rivendita, pensi possa ricavare i prezzi di negoziazione?
No, ti conviene di più costruirteli.

Con una serie storica di volatilità implicita di una opzione con payoff plain vanilla puoi prezzare la corrispondente opzione con payoff "cash or nothing".

Le opzioni binarie vendute dai vari broker non rispecchiano le condizioni di mercato, sono contratti totalmente non equi.
 
No, ti conviene di più costruirteli.

Con una serie storica di volatilità implicita di una opzione con payoff plain vanilla puoi prezzare la corrispondente opzione con payoff "cash or nothing".

Le opzioni binarie vendute dai vari broker non rispecchiano le condizioni di mercato, sono contratti totalmente non equi.

Grazie mille per la risposta.Per opzione con playoff plain vanilla intendi un opzione standard? A cosa mi servirebbe la serie storica di volatilità implicita? Ho trovato questo foglio excel , pensi possa essermi utile? http://investexcel.net/wp-content/uploads/2012/01/BinaryOptionsNoVBA.zip
 
Grazie mille per la risposta.Per opzione con playoff plain vanilla intendi un opzione standard? A cosa mi servirebbe la serie storica di volatilità implicita?
L'opzione binaria è prezzata prendendo come volatilità implicita quella di una opzione "standard" con stessa scadenza e prezzo di esercizio.

Quindi, se tu hai la serie storica della volatilità implicita, puoi ricostruire il prezzo dell'opzione binaria (visto che prezzo di esercizio e scadenza sono noti e fissati a priori).
 
L'opzione binaria è prezzata prendendo come volatilità implicita quella di una opzione "standard" con stessa scadenza e prezzo di esercizio.

Quindi, se tu hai la serie storica della volatilità implicita, puoi ricostruire il prezzo dell'opzione binaria (visto che prezzo di esercizio e scadenza sono noti e fissati a priori).

Ok, ho compreso la logica. Potreste indicarmi la formula effettiva attraverso cui ricavare il prezzo della binaria partendo dalla serie storica della volatilità implicita? inoltre dove è possibile ottenere serie storiche sulla volatilità implicita di opzioni standard?
 
Grazie mille per la risposta.Per opzione con playoff plain vanilla intendi un opzione standard? A cosa mi servirebbe la serie storica di volatilità implicita? Ho trovato questo foglio excel , pensi possa essermi utile? http://investexcel.net/wp-content/uploads/2012/01/BinaryOptionsNoVBA.zip

tra l'altro l'obiettivo della mia tesi è proprio fare un confronto tra la rischiosità associata ad un opzione standard e a un opzione binaria. Quindi forse potrebbe tornarmi utile partire dal conto di simulazione del broker per mettere in luce eventuali differenze. Temo che utilizzando la logica da te indicata non riuscirei a scovare eventuali differenze sul piano rendimento-rischio
 
Ok, ho compreso la logica. Potreste indicarmi la formula effettiva attraverso cui ricavare il prezzo della binaria partendo dalla serie storica della volatilità implicita?
Le trovi anche usando Google, sono formule chiuse:

Vedi l'allegato 2515793
inoltre dove è possibile ottenere serie storiche sulla volatilità implicita di opzioni standard?
Non saprei, io uso Bloomberg ma è a pagamento.

Cerca sui siti di CBOE, Eurex, CME etc. etc.
 

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Le trovi anche usando Google, sono formule chiuse:

Vedi l'allegato 2515793

Non saprei, io uso Bloomberg ma è a pagamento.

Cerca sui siti di CBOE, Eurex, CME etc. etc.

Grazie mille. Un favore per quando hai tempo. Puoi controllare se su Bloomberg ci sono serie storiche di prezzi di opzioni binarie? Ho a disposizione Thomson reuters ma non ne ho trovate. Grazie mille per l'aiuto
 
Grazie mille. Un favore per quando hai tempo. Puoi controllare se su Bloomberg ci sono serie storiche di prezzi di opzioni binarie? Ho a disposizione Thomson reuters ma non ne ho trovate. Grazie mille per l'aiuto
No, è roba scambiata OTC, non c'è nulla.
 
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